OPRA

Что такое OPRA

У каждой опционной биржи США свой стакан заявок, но участникам рынка нужен один сводный вид сделок и лучших котировок. OPRA — это план, по которому биржи объединяют и распространяют эти сведения. В её собственном описании сообщения о последних сделках и котировки являются ядром того, что она распространяет, вместе с прочими сведениями: числом оторгованных контрактов, открытым интересом и итогами дня. Поставщики данных и брокеры перераспространяют данные OPRA — целиком либо в сокращённых, задержанных или индикативных формах.

Чего она не говорит

• Личность и намерение: сообщение о сделке даёт цену, размер, время, площадку и условия, но не покупателя, не продавца и не то, открыла сделка позицию или закрыла.
• Сторона агрессора: её приходится выводить, сравнивая цену сделки с котировками на тот момент.
• Позиции дилеров: открытый интерес считает непогашенные контракты, а не то, кто в лонге или в шорте, поэтому любая оценка гаммы дилеров является допущением, наложенным на данные OPRA.
• Греки и подразумеваемую волатильность: их считают поставщики или сам пользователь по ценам OPRA.

Уровни доступа

Полные данные OPRA в реальном времени объёмны и лицензируются; многие розничные API предлагают задержанные или индикативные версии либо реальное время на отдельных тарифах. Для чтения потока разница важна: поток с задержкой пятнадцать минут не способен показать, что торгуется сейчас, а индикативный способен не включать каждую площадку. Прежде чем трактовать принты, проверьте задержку, покрываемые площадки и доступны ли котировки на момент сделки.

В Senzoukria

Option Flow сообщает задержку каждого источника в своём заголовке: на бесплатном тарифе Alpaca новые сделки приходят с задержкой 15 минут, тогда как тариф Alpaca с доступом к OPRA в реальном времени ограничение снимает; путь Tradier описан как реальное время на счёте Lite; путь Databento читает исторические данные OPRA, отстающие на 5–15 минут, и для текущей сессии требует живой лицензии OPRA. Подсказка модуля GEX о позиционировании дилеров напоминает, что OPRA публикует открытый интерес, но никогда того, кто его держит.