Как читать футпринт: руководство для начинающих

Обычная свеча даёт четыре числа: открытие, максимум, минимум, закрытие. Футпринт показывает, что на самом деле произошло внутри этой свечи, — объём по bid и по ask, прошедший на каждом ценовом уровне. В этом и разница между «бар закрылся на три пункта выше» и пониманием, где вошли покупатели, где продавцы их поглотили и где перевернулась дельта.

Это руководство читает футпринт ячейка за ячейкой. Более широкая картина — паттерны, по которым торгуют, и место инструмента среди прочих средств ордерфлоу — в хабе торговля по футпринту.

Анатомия ячейки футпринта

Каждая свеча разбита на строки — по одной на ценовой уровень. Каждая строка — это ячейка с двумя числами, обычно записанными как bid × ask:

• Объём по bid (слева) — сделки, исполненные по цене bid. Это агрессивные продавцы, бьющие по биду (рыночные продажи).
• Объём по ask (справа) — сделки, исполненные по цене ask. Это агрессивные покупатели, забирающие предложение (рыночные покупки).

Самая важная производная величина — дельта = ask − bid. Положительная дельта означает, что на этом уровне агрессорами были покупатели; отрицательная — что продавцы. Подробнее в нашем руководстве по накопленной дельте.

Четыре вещи, которые читают на любом футпринте

1. Дельта — на чьей стороне контроль

Посмотрите, кем доминирован каждый уровень (и свеча целиком) — покупателями или продавцами. Здоровая растущая свеча показывает всё более положительную дельту. Тревожный признак — дивергенция дельты: свеча закрывается зелёной при отрицательной дельте. Значит, цена выросла вопреки чистой агрессивной продаже: стоящие биды поглотили продавцов (пассивная покупка). За такой дивергенцией стоит следить — сама по себе она не разворот и ничего не говорит о том, кем были покупатели.

2. Дисбалансы — где концентрируется агрессия

Дисбаланс (imbalance) — это ячейка, где одна сторона многократно перевешивает другую: распространённое эмпирическое правило — соотношение 3:1 и больше между ask одного уровня и bid уровня ниже (диагональное сравнение). Дисбалансы отмечают зоны направленной агрессии. Когда несколько из них выстраиваются в одну сторону (сложенные дисбалансы), это институциональный импульс, а не шум. Полный разбор — в материале дисбаланс ордерфлоу.

3. Поглощение — где обороняются крупные участники

Поглощение — это большой агрессивный объём на цене, который не сдвигает цену. Если тысячи контрактов бьют по биду на уровне, а цена держится, крупный пассивный покупатель поглощает продажи. Такие уровни становятся значимой поддержкой или сопротивлением. Как это подтверждать — в статье поглощение в трейдинге.

4. POC футпринта и stopping volume

POC футпринта — ценовой уровень с наибольшим объёмом внутри свечи; к нему часто возвращаются на следующем баре. Stopping volume — всплеск объёма на экстремуме движения: покупатели или продавцы выдыхаются, что нередко предшествует развороту.

Здоровая свеча против ловушки

Чистая бычья свеча обычно выглядит так:

• Дельта нарастает в положительную сторону.
• Самый крупный объём — в середине или нижней части бара (инициация).
• Наверху объём небольшой — слабое сопротивление к закрытию.

Свеча бычьей ловушки внешне похожа, но читается иначе:

• Дельта отрицательная, хотя свеча закрылась выше (дивергенция).
• Крупный объём по bid вблизи максимумов — продавцы поглощают покупателей на силе.
• Это хрестоматийная заготовка возможного разворота.

Режимы отображения

Большинство платформ, включая Senzoukria, позволяют менять то, как отрисовываются ячейки:

• Bid/Ask — «сырые» объёмы по bid и по ask на каждом уровне (режим по умолчанию).
• Дельта — чистая дельта по уровню, окрашенная в зелёный или красный.
• Объём — суммарный объём по уровню, без разделения на bid и ask.

Фильтр минимального объёма прячет тонкие ячейки, чтобы картина не тонула в шуме, а размер ячейки (в тиках) задаёт детализацию разбивки: меньше ячейка — больше подробностей. Эти настройки зависят от контракта: разобранная конфигурация для фьючерсов Nasdaq — в материале ордерфлоу NQ и MNQ.

Частые ошибки новичков

• Читать дельту в отрыве от всего. Дельта подтверждает или опровергает цену — читайте их вместе.
• Называть дисбалансом любую ячейку 2:1. Задайте реальный порог соотношения и минимальный объём, иначе будете помечать шум на тонких уровнях.
• Игнорировать контекст. Одна и та же дивергенция значит разное при высокой и низкой волатильности, на ключевом уровне и в середине диапазона.
• Читать футпринт на таймфрейме, слишком старшем, чтобы показать отдельные принты.

Посмотрите на живых данных

Быстрее всего футпринт осваивается, когда вы смотрите, как он строится тик за тиком на рынке, которым торгуете. Senzoukria рисует нативные футпринт-графики из вашего потока NinjaTrader, Apex / Rithmic или крипто, и показывает объём сессии со стороны брокера рядом с вашим собственным подсчётом, чтобы цифры совпадали с тем, что показывает брокер.