Дисбаланс order flow: объяснение на футпринте
Дисбаланс на футпринте отмечает сравнение объёмов, которое переходит заданный порог. Распространённый метод сравнивает объём по ask на одной цене с объёмом по bid на тик ниже. Стек — это несколько подряд идущих уровней, прошедших условие; он не указывает на институционального участника и не доказывает будущий моментум.
Senzoukria · Руководства · Обновлено: сентябрь 2026
На футпринте дисбаланс — это ячейка, где одна сторона потока ордеров явно преобладает над другой. Так футпринт показывает цены, где покупатели или продавцы были не просто активны, а агрессивны.
Как измеряется дисбаланс
Стандартный подход сравнивает обе стороны по диагонали: объём по ask на уровне против объёма по bid на уровне непосредственно ниже. Когда соотношение переходит порог — чаще всего 3:1 — ячейка помечается как дисбаланс покупателей или продавцов.
- Дисбаланс покупателей — ask на уровне подавляет bid под ним. Агрессивные покупатели забирали офферы гораздо сильнее, чем продавцы били в биды.
- Дисбаланс продавцов — bid на уровне подавляет ask над ним. Преобладали агрессивные продавцы.
Хорошее правило дисбаланса задаёт ещё и минимальный объём. Без него уровень с 2 контрактами против нуля не имеет конечного отношения: 2 ÷ 0 не определено. Определите, исключаются ли ячейки с нулевым знаменателем, помечаются ли отдельно или нормализуются; не называйте это соотношением 100 %.
О соглашениях конкретных платформ читайте в документации Numbers Bars у Sierra Chart. Эта статья описывает отображаемый показатель, а не обещание результата.
Сложенные дисбалансы описывают идущие подряд наблюдения
Несколько соседних уровней могут пройти условие в одну сторону. Результат зависит от группировки цен, порога и минимального объёма — все три настройки индивидуальны для инструмента, как показывает руководство по настройкам NQ и MNQ. Это не устанавливает ни институциональную принадлежность, ни прибыльное правило продолжения.
Ранее отмеченные зоны — это гипотезы
Футпринт фиксирует уже исполненный объём. Зона дисбаланса — это не неисполненный лимитный ордер. Если вы изучаете последующие возвраты к ней, задайте зону и проверьте все исходы, а не только те реакции, которые сработали.
Дисбаланс, поглощение и дельта вместе
Дисбалансы читаются лучше всего вместе с остальной картиной потока ордеров:
- Сложенные дисбалансы в уровень, а затем поглощение, останавливающее цену, — моментум упирается в стену, возможен разворот.
- Дисбалансы, согласованные с растущей кумулятивной дельтой, — моментум, подтверждённый чистым давлением.
Частые ошибки
- Отмечать дисбалансы на тонких уровнях без порога минимального объёма.
- Сравнивать результаты разных соглашений (диагональ или одна строка), не указывая, какое использовано.
- Принимать один изолированный дисбаланс за торговый сигнал вместо поиска стека и контекста.
Главное: дисбалансы показывают, где сконцентрировалась агрессия; сложенные дисбалансы обобщают соседние ячейки, прошедшие условие. Они не доказывают следующее движение цены. Используйте их вместе с порогом объёма и более широким контекстом потока ордеров.
Находите дисбалансы автоматически
Senzoukria отмечает диагональные и сложенные дисбалансы прямо на нативном футпринте, с настраиваемыми коэффициентом и минимальным объёмом — вы сами решаете, что помечать. Подключите NinjaTrader, Apex / Rithmic или криптофид и попробуйте за 9 $ в первый месяц.
Частые вопросы
- Что такое дисбаланс в order flow?
- Дисбаланс — это ячейка футпринта, где одна сторона заметно преобладает над другой: обычно ask на уровне против bid на уровне ниже (диагональное сравнение) с превышением коэффициента вроде 3:1. Он отмечает цену, где агрессивные покупатели или продавцы явно взяли верх.
- Что такое сложенные дисбалансы (стек)?
- Сложенные дисбалансы — это идущие подряд ценовые уровни, прошедшие условие в одну и ту же сторону при заданных коэффициенте и минимальном объёме. Они обобщают классифицированные сделки; они не называют участника и не гарантируют продолжение движения.
- Почему дисбаланс измеряют по диагонали?
- Диагональное соглашение сравнивает объём по ask на одной цене с объёмом по bid на тик ниже. Сравнение в одной строке — это другая статистика, а не ошибка сама по себе. Проверьте, какое соглашение использует ваша платформа.