Отношение дисбаланса (порог)

Определение и два спутника

Отношение — одна из трёх настроек, решающих, будет ли ячейка отмечена. Тест такой: доминирующая сторона ≥ k × сравниваемая сторона, и доминирующая сторона ≥ минимального объёма. Третья настройка, число тиков на строку, решает, какие объёмы суммируются в каждую ячейку до теста. Измените любую из трёх — и набор отмеченных ячеек изменится; держите все три фиксированными на выборке, прежде чем делать по ней выводы.

• Отношение k: кратность. Значение 3 — распространённое умолчание и то, что используется в каталоге Senzoukria.
• Минимальный объём: абсолютная нижняя граница для доминирующей стороны, которая отсекает тонкие ячейки и случаи с нулевым знаменателем.
• Тиков на строку: группировка. Суммировать четыре уровня в одну строку перед сравнением — это другой тест, чем сравнивать отдельные тики.

Почему одно отношение не переносится между контрактами

Контракты с разным поведением очереди дают разное распределение объёма по уровням. Там, где стакан концентрирует размер на каждой цене, знаменатель отношения велик и тест срабатывает редко. Там, где уровни тоньше, то же отношение срабатывает постоянно на малых абсолютных числах. Руководство по NQ и MNQ показывает это на примере отношения, подобранного на ES: это два отдельных стакана на разных уровнях индекса, и нет причин ждать одинакового размера на уровень, поэтому перенесённые настройки отмечают либо слишком много ячеек, либо почти ни одной.

Честным отношение делает именно минимальный объём. Без нижней границы сравнение 3 против 1 и сравнение 300 против 100 дают одно и то же отношение и один и тот же флаг. С границей, заданной в контрактах торгуемого продукта, отношение срабатывает только на ячейках, несущих достаточный размер, чтобы их стоило читать.

В Senzoukria

Отношение вынесено как «Ratio k» в каждом индикаторе на основе дисбалансов: «Diagonal Imbalances», «Imbalance Levels», «Stacked Imbalances» и «Stacked Imbalance». В каждом рядом стоит «Min qty». Значения по умолчанию, k = 3 и минимум 10, задокументированы в формулах каталога. Раскраска ячеек футпринта использует собственные настройки в меню индикаторов, где порог задаётся как «Rate» в процентах (по умолчанию 200 %) вместе с «Vol filter» и «Min diff»; ставка 300 % — это тот же тест, что k = 3. Индикатор «Imbalance Levels» считает уровень один раз, даже когда тот несёт и флаг покупателей, и флаг продавцов, поэтому он считает цены с дисбалансом, а не флаги. Поскольку без размера тика инструмента программа ничего не отмечает, на серии с неизвестной сеткой отношение ни на что не влияет.

Выводить порог заново, а не импортировать

• Сначала зафиксируйте контракт, определение сессии и число тиков на строку; отношение выставляется последним.
• Прежде чем выбирать нижнюю границу, посмотрите на распределение объёма по уровням в обычной сессии и задайте границу в контрактах этого продукта.
• Переустанавливайте обе настройки при переходе между E-mini и его микроконтрактом: тиковая сетка общая, а размеры несопоставимы.
• Записывайте настройки рядом с каждым сохранённым наблюдением, чтобы две сессии никогда не сравнивались по разным тестам.