Rapporto di squilibrio (soglia)

Il rapporto di squilibrio è il multiplo di cui il volume di un lato deve superare quello del lato confrontato perché una cella del footprint venga segnalata come squilibrio; un rapporto di 3 significa che il lato dominante deve valere almeno tre volte l'altro. È una convenzione di visualizzazione scelta dal trader, non una proprietà del mercato, e interagisce con la quantità minima e con il raggruppamento dei prezzi.

Senzoukria · Glossario · Aggiornato a settembre 2026

Definizione e le due impostazioni che l'accompagnano

Il rapporto è una delle tre impostazioni che decidono se una cella viene segnalata. Il test è: lato dominante ≥ k × lato confrontato, e lato dominante ≥ quantità minima. La terza impostazione, i tick per riga, decide quali volumi vengono sommati in ogni cella prima del test. Cambiando una qualsiasi delle tre cambia l'insieme delle celle segnalate: tienile tutte e tre fisse su un campione prima di trarne conclusioni.

  • Rapporto k: il multiplo. Il valore 3 è il predefinito più diffuso ed è quello usato nel catalogo di Senzoukria.
  • Quantità minima: una soglia assoluta sul lato dominante, che esclude le celle sottili e i casi con denominatore zero.
  • Tick per riga: il raggruppamento. Sommare quattro livelli in una riga prima di confrontare è un test diverso dal confrontare singoli tick.

Perché un rapporto non si trasferisce da un contratto all'altro

Contratti con code di ordini diverse producono distribuzioni per livello diverse. Dove il book concentra size a ogni prezzo, il denominatore del rapporto è grande e il test scatta di rado. Dove i livelli sono più sottili, lo stesso rapporto scatta di continuo su numeri assoluti piccoli. La guida su NQ e MNQ lo dice chiaramente per un rapporto tarato su ES: i due contratti sono book separati su livelli di indice diversi, senza alcun motivo di portare la stessa size per livello, quindi impostazioni trasferite possono segnalare troppe celle o quasi nessuna.

È la quantità minima a tenere onesto il rapporto. Senza una soglia, un confronto 3 contro 1 e un confronto 300 contro 100 hanno lo stesso rapporto e lo stesso segnale. Con una soglia espressa in contratti del prodotto che stai operando, il rapporto scatta solo su celle che portano abbastanza size da valere la lettura.

In Senzoukria

Il rapporto è esposto come Ratio k su tutti gli indicatori basati sugli squilibri: Diagonal Imbalances, Imbalance Levels, Stacked Imbalances e Stacked Imbalance. Ognuno lo abbina a Min qty. I valori predefiniti, k = 3 e un minimo di 10, sono quelli documentati nelle formule del catalogo. La colorazione delle celle del footprint usa impostazioni proprie nel menu Indicatori, dove la soglia è un Rate in percentuale (predefinito 200%) con un Vol filter e un Min diff; un rate del 300% è lo stesso test di k = 3. L'indicatore Imbalance Levels conta un livello una volta sola anche quando porta sia un segnale di acquisto sia uno di vendita, il che ne fa un conteggio di prezzi in squilibrio e non di segnali. Poiché il software non segnala nulla senza il tick size dello strumento, il rapporto non ha alcun effetto su una serie di cui la griglia è sconosciuta.

Ricalcolare una soglia invece di importarla

  • Fissa prima il contratto, la definizione di sessione e i tick per riga; il rapporto è l'ultima cosa da impostare.
  • Guarda la distribuzione del volume per livello su una sessione normale prima di scegliere una soglia, ed esprimila in contratti di quel prodotto.
  • Rivedi entrambe le impostazioni quando passi da un E-mini al suo Micro: la griglia dei tick è la stessa, le size non sono confrontabili.
  • Annota le impostazioni accanto a ogni osservazione che conservi, così due sessioni non verranno mai confrontate con test diversi.

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Domande frequenti

3:1 è il rapporto di squilibrio corretto?
È il predefinito consueto, anche negli indicatori di Senzoukria, ed è un punto di partenza ragionevole su molti futures. Non è una costante di mercato. Lo stesso rapporto scatta con frequenze molto diverse su ES, su NQ e su un perpetual crypto, perché la size per livello cambia, quindi il rapporto e la sua quantità minima vanno rivisti per contratto e per raggruppamento dei prezzi.
Quando il grafico è pieno di segnali, conviene alzare il rapporto o la quantità minima?
Di solito la quantità minima. Un grafico coperto di squilibri segnala quasi sempre numeri assoluti piccoli che superano facilmente un test di rapporto. Alzare la soglia elimina quelle celle senza nascondere le grandi. Alzare il rapporto, invece, può sopprimere un autentico 250 contro 100 lasciando comunque passare una cella 3 contro 1.