Squilibrio di order flow spiegato (footprint)
Uno squilibrio sul footprint segnala un confronto di volumi che supera una soglia impostata. Il metodo più diffuso confronta il volume all’ask di un prezzo con il volume al bid un tick più sotto. L’impilamento descrive livelli consecutivi che soddisfano la condizione; non identifica istituzionali e non dimostra alcun momentum futuro.
Senzoukria · Guide · Aggiornato a settembre 2026
Su un grafico footprint, uno squilibrio è una cella in cui un lato dell’order flow domina nettamente l’altro. È il modo in cui il footprint indica i prezzi dove compratori o venditori non erano soltanto presenti, ma aggressivi.
Come si misura uno squilibrio
L’approccio standard confronta i due lati in diagonale: il volume all’ask di un livello contro il volume al bid del livello immediatamente sottostante. Quando il rapporto supera una soglia — spesso 3:1 — la cella viene marcata come squilibrio in acquisto o in vendita.
- Squilibrio in acquisto — l’ask di un livello travolge il bid sottostante. I compratori aggressivi hanno alzato le offerte molto più di quanto i venditori abbiano colpito i bid.
- Squilibrio in vendita — il bid di un livello travolge l’ask sovrastante. Hanno dominato i venditori aggressivi.
Una buona regola di squilibrio impone anche un volume minimo. Senza di esso, un livello con 2 contratti confrontato con zero non ha un rapporto finito: 2 ÷ 0 non è definito. Stabilisci se le celle con denominatore zero vengono escluse, marcate a parte o normalizzate; non chiamarlo un rapporto del 100 %.
Per le convenzioni delle piattaforme, consulta la documentazione Numbers Bars di Sierra Chart. Questo articolo descrive la metrica mostrata, non una promessa di performance.
Gli squilibri impilati descrivono osservazioni consecutive
Più livelli adiacenti possono soddisfare la condizione nella stessa direzione. Il risultato dipende dal raggruppamento dei prezzi, dalla soglia e dal volume minimo — tre impostazioni specifiche dello strumento, come mostra la guida alle impostazioni di NQ e MNQ. Non dimostra un’identità istituzionale né una regola di continuazione profittevole.
Le zone già marcate sono ipotesi
Un footprint registra volume già eseguito. Una zona di squilibrio non è un ordine limite ineseguito. Se studi i ritorni successivi su quelle zone, definisci la zona e verifica tutti gli esiti invece di selezionare le reazioni che hanno funzionato.
Squilibrio, assorbimento e delta insieme
Gli squilibri si leggono meglio insieme al resto del quadro di order flow:
- Squilibri impilati fino a un livello, poi un assorbimento che ferma il prezzo — il momentum incontra un muro, possibile inversione.
- Squilibri allineati con un delta cumulato in salita — il momentum confermato dalla pressione netta.
Errori frequenti
- Marcare squilibri su livelli sottili, senza una soglia di volume minimo.
- Confrontare risultati ottenuti con convenzioni diverse (diagonale o stessa riga) senza dichiararle.
- Trattare un singolo squilibrio isolato come segnale operativo invece di cercare impilamento e contesto.
In sintesi: gli squilibri mostrano dove si è concentrata l’aggressività; quelli impilati riassumono celle adiacenti che soddisfano la condizione. Non dimostrano il movimento di prezzo successivo. Abbinali a una soglia di volume e al contesto più ampio dell’order flow.
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Domande frequenti
- Che cos’è uno squilibrio di order flow?
- Uno squilibrio è una cella del footprint in cui un lato domina nettamente l’altro — di solito l’ask di un livello contro il bid del livello sottostante (confronto diagonale) oltre un rapporto come 3:1. Segna un prezzo dove compratori o venditori aggressivi hanno chiaramente preso il controllo.
- Che cosa sono gli squilibri impilati?
- Gli squilibri impilati sono livelli di prezzo consecutivi che soddisfano la condizione nella stessa direzione, sotto un rapporto e una soglia di volume definiti. Riassumono eseguiti classificati; non identificano un operatore e non garantiscono la continuazione.
- Perché lo squilibrio si misura in diagonale?
- La convenzione diagonale confronta il volume all’ask di un prezzo con il volume al bid un tick più sotto. Il confronto sulla stessa riga è un’altra statistica, non un errore in sé. Verifica quale convenzione usa la tua piattaforma.