Squilibrio diagonale
Uno squilibrio diagonale è uno squilibrio del footprint calcolato fra due livelli di prezzo adiacenti: il volume all'ask di un prezzo viene confrontato con il volume al bid un tick più sotto, e non con il bid della stessa riga. Questa convenzione, associata ad ATAS, accosta le due stampe che un ordine aggressivo attraversa davvero quando muove il mercato di un tick.
Senzoukria · Glossario · Aggiornato a settembre 2026
Perché il confronto è spostato di un tick
Quando un compratore prende l'offerta al prezzo P e il mercato sale, i venditori colpiti per ultimi erano fermi al bid un tick più sotto. Confrontare ask(P) con bid(P − 1 tick) mette quindi la stampa dell'aggressore accanto alla stampa del lato che ha travolto. La stessa logica vale al contrario per uno squilibrio in vendita, dove bid(P) si confronta con ask(P + 1 tick). È il ragionamento dietro la convenzione diagonale resa popolare da ATAS e seguita da Senzoukria.
Diagonale e verticale
Nessuna delle due convenzioni è sbagliata. Conta che un grafico, un backtest e una regola scritta usino tutti la stessa, e che i risultati ottenuti con l'una non vengano confrontati con quelli ottenuti con l'altra.
| Aspetto | Diagonale (ATAS, Senzoukria) | Verticale (predefinita nelle Numbers Bars di Sierra Chart) |
|---|---|---|
| Celle confrontate | ask(P) contro bid(P − 1 tick); bid(P) contro ask(P + 1 tick) | bid(P) contro ask(P) sulla stessa riga |
| Righe senza vicino | Nessun test di acquisto sulla riga più bassa, nessun test di vendita sulla più alta | Ogni riga può essere testata |
| Sensibilità al raggruppamento dei prezzi | Alta: raggruppare cambia quali diagonali esistono | Più bassa, ma i totali di riga cambiano comunque |
| Tick size necessario | Sì, la griglia definisce il vicino | No |
In Senzoukria
Il footprint evidenzia gli squilibri diagonali nelle celle, e l'indicatore Diagonal Imbalances del gruppo Tape & flow traccia il numero di segnali diagonali per barra in un pannello dedicato, con i parametri Ratio k e Min qty esposti (predefiniti 3 e 10). Un livello può portare sia un segnale di acquisto sia uno di vendita, e ogni segnale conta una volta. Se il tick size dello strumento non è noto, l'indicatore non restituisce alcun valore invece di indovinare una griglia, perché senza di essa il vicino diagonale non è individuabile.
Per lo scripting, il modello Squilibri in acquisto legge gli squilibri diagonali livello per livello dal footprint, ed è un punto di partenza per una strategia che decide sui segnali per livello. Una strategia del genere ha bisogno del flusso tick: le barre del server, che portano OHLC, volume e delta ma nessun livello del footprint, non possono alimentarla.
Da verificare prima di fidarsi di un segnale
- Il raggruppamento della barra è di un tick per riga, oppure il rapporto è stato ricalcolato per il raggruppamento in uso.
- La quantità minima è impostata per il contratto che stai operando, non ereditata da un altro prodotto.
- Le barre cave, in cui alcuni prezzi dentro il range non hanno mai scambiato, sono gestite riferendosi a P meno un tick size e non alla riga scambiata successiva.
- Il flusso dati fornisce le operazioni con il lato aggressore; un flusso di aggiornamenti di quotazione non può produrre alcun footprint.
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Domande frequenti
- Uno squilibrio diagonale richiede un tipo di barra specifico?
- No. Il test gira su qualsiasi barra che abbia volume bid e ask per livello di prezzo, che la barra chiuda a tempo, a tick, a volume o a range. Il tipo di barra cambia quanto volume porta ogni colonna e quindi la frequenza con cui il rapporto scatta, perciò rapporto e quantità minima vanno rivisti quando si cambia tipo di barra.
- Un singolo livello di prezzo può essere sia squilibrio in acquisto sia in vendita?
- Sì, con la convenzione diagonale. Il test di acquisto confronta l'ask a P con il bid sotto, quello di vendita confronta il bid a P con l'ask sopra; i due test usano vicini diversi e possono passare entrambi. L'indicatore Diagonal Imbalances conta ogni segnale separatamente, mentre Imbalance Levels conta il livello una volta sola.