Indicatore Diagonal Imbalances: formula, impostazioni e lettura
Diagonal Imbalances conta quanti squilibri porta una barra del footprint, con il confronto diagonale reso popolare da ATAS: volume in acquisto a un prezzo contro volume in vendita un tick sotto, e volume in vendita a un prezzo contro volume in acquisto un tick sopra. Traccia un valore per barra in un pannello separato.
Senzoukria · Indicatori · Updated September 2026
Diagonal Imbalances — Tape e flusso, in un pannello separato sotto il grafico.
Che cosa misura Diagonal Imbalances
Uno squilibrio in acquisto si attiva a un prezzo quando il suo volume in acquisto raggiunge k volte il volume in vendita un tick più in basso e rispetta anche la quantità minima; lo squilibrio in vendita è speculare rispetto al volume in acquisto un tick più in alto. La prima riga non ha verifica in acquisto e l'ultima non ha verifica in vendita, perché lì il livello diagonale non esiste. Uno stesso livello di prezzo può attivare entrambi gli squilibri, e questo indicatore li conta separatamente, quindi quel livello contribuisce 2 al totale. Il valore è dunque una misura del carico di squilibri nella barra, non un conteggio di prezzi distinti.
La formula, così come è implementata
Non è la definizione consueta altrove: è ciò che calcola il codice distribuito, documentato accanto alla sua implementazione:
Nombre de niveaux en imbalance DIAGONALE (ATAS) par barre — formule exacte du canon via `diagonalImbalances` (k=3, min_abs_qty=10 : les défauts canoniques — 300 % d'imbalance, garde anti-bruit sur les diagonales vides). Un niveau peut porter les DEUX flags (buy et sell) : chaque flag compte pour 1, documenté. Tick size inconnu → null (la diagonale exige la grille de l'instrument).
Come leggerlo
- Leggilo come intensità di scambi unilaterali dentro la barra, non come direzione: squilibri in acquisto e in vendita si sommano nello stesso totale.
- Confronta barre di altezza simile. Una barra alta ha più livelli di prezzo e quindi più occasioni di squilibrio, perciò un conteggio alto su una barra ampia è meno notevole dello stesso conteggio su una barra compatta.
- Un salto improvviso dopo diverse barre basse segnala un cambiamento nel modo in cui il volume si è distribuito sulla diagonale, da esaminare sul footprint stesso.
- Letture basse e persistenti durante un movimento indicano che il movimento è avvenuto senza una dominanza diagonale ripetuta sui singoli prezzi.
- Abbinalo all'indicatore Imbalance Levels: quando i due divergono, alcuni livelli sono in squilibrio su entrambi i lati contemporaneamente.
Parametri e valori predefiniti
Il rapporto k e la quantità minima agiscono entrambi sul numero di squilibri che restano. k vale 3 di default, la soglia canonica del 300%; alzarlo lascia solo i prezzi fortemente unilaterali e abbassa tutta la serie, mentre portarlo verso 1 gonfia i conteggi finché quasi ogni livello si qualifica. La quantità minima è di 10 contratti di default sul lato dominante, ed è ciò che impedisce a una diagonale vuota di generare automaticamente uno squilibrio, poiché qualsiasi volume positivo supera un rapporto applicato a zero. Il colore è il terzo parametro.
| Parametro | Tipo | Predefinito | Intervallo |
|---|---|---|---|
| Ratio k | number | 3 | 1 – 20 |
| Min qty | number | 10 | 0 – 10000 |
Ciò che non mostra
Il conteggio richiede la griglia dei tick dello strumento; senza tick size il livello diagonale non può essere individuato e nessun valore viene prodotto. Non dice dove si trovavano gli squilibri nella barra, se erano adiacenti, né quale lato dominava. Con liquidità scarsa un livello con una manciata di contratti può superare un rapporto di 3 a 1, ed è esattamente a questo che serve la quantità minima; il default di 10 può essere troppo basso o troppo alto per il tuo strumento. Poiché il conteggio cresce con il numero di livelli, non è confrontabile tra timeframe né tra strumenti con tick size diversi.
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Frequently asked questions
- Cos'è uno squilibrio diagonale nel footprint?
- Confronta il volume in acquisto a un prezzo con il volume in vendita al prezzo un tick sotto, e il volume in vendita a un prezzo con il volume in acquisto un tick sopra, invece di confrontare i due lati dello stesso prezzo. Lo scarto di un tick allinea ogni lato con la quotazione contro cui avrebbe scambiato, perché un acquisto aggressivo prende l'ask mentre una vendita aggressiva colpisce il bid un tick sotto. Un livello è segnalato quando un lato raggiunge il rapporto scelto rispetto al suo corrispondente diagonale.
- Perché una barra può riportare più squilibri che livelli di prezzo?
- Perché un livello può essere segnalato in entrambe le direzioni contemporaneamente, e questo indicatore conta ogni segnalazione. Un prezzo con un forte squilibrio in acquisto rispetto al livello sotto e un forte squilibrio in vendita rispetto al livello sopra aggiunge 2 al totale. Se preferisci contare i prezzi distinti in squilibrio, l'indicatore complementare Imbalance Levels conta quel livello una sola volta.
- Cosa significano i valori di default 3 e 10?
- Il rapporto 3 significa che un lato deve essere almeno tre volte, cioè il 300%, il suo opposto diagonale per essere segnalato. La quantità minima 10 significa che il lato dominante deve anche aver scambiato almeno 10 contratti a quel prezzo. La seconda condizione conta perché qualsiasi volume positivo supera un rapporto applicato a una diagonale vuota.