Отчёт об исполнении

Что говорит отчёт

• Какая заявка: собственная ссылка клиента и идентификатор заявки у брокера или биржи.
• Что произошло: новая, частичное исполнение, исполнение, заменена, отменена, отклонена, истекла.
• Сколько: количество этого исполнения, накопленное исполненное количество и количество, ещё открытое.
• По какой цене: цена этого исполнения и, часто, средняя к этому моменту.
• Почему, в случае отклонения: текст или код причины.

Разбор примера

Лимитная заявка на покупку 5 контрактов порождает последовательность отчётов. Принята: исполнено 0, открыто 5. Частичное исполнение на 2: исполнено 2, открыто 3, и 2 + 3 = 5. Исполнение последних 3: исполнено 5, открыто 0, статус «исполнена». Если трейдер вместо этого отменяет заявку после первого исполнения, последний отчёт читается как «отменена» с исполненным 2 и открытым 0; позиция равна 2 контрактам, а не 5 и не 0.

В терминах FIX

В словаре FIX это сообщение называется Execution Report (35=8). Его поле статуса заявки (39) различает new (0), partially filled (1), filled (2), cancelled (4) и rejected (8), а поля количества несут накопленную и остаточную величины. Другие протоколы используют свои имена сообщений для того же содержания.

В Senzoukria

На Rithmic события заявок приходят уведомлениями, чей статус — свободный текст со множеством вариантов, например «Order received by exch gateway», «Modified» или «Order sent to exchange». Поэтому приложение считает заявку рабочей, пока её статус не говорит, что она завершена (complete, cancelled, canceled, rejected, expired, filled или done), сначала проверяет формулировки о полёте вроде «pending» или «partial», чтобы «cancel pending» не читался как отменённая, и один раз записывает в журнал каждый нераспознанный статус, который оставляет живым. Обоснование записано в его исходниках: для зеркала только для чтения показанный устаревший стоп можно исправить, а скрытый живой — нельзя. При старте потока счёта приложение также запрашивает уже работающие заявки, чтобы включить заявки, поставленные раньше или с другой платформы, и закрытие всего может подтвердить успех только после того, как этот повтор действительно получен.

Частые ошибки

• Читать подтверждение приёма как исполнение.
• Принимать количество заявки за позицию после частичного исполнения и отмены.
• Доверять экрану, который перестал получать отчёты во время разрыва связи.