成交回报

一份回报告诉你什么

• 哪张委托：客户自己的引用号，以及经纪商或交易所的委托编号。
• 发生了什么：新单、部分成交、全部成交、被替换、被撤销、被拒绝、已过期。
• 多少量：这一笔成交的数量、累计已成交的数量，以及仍然敞着的数量。
• 什么价格：这一笔成交的价格，以及通常还有到目前为止的均价。
• 被拒绝时的原因：一段原因文本或者一个代码。

一个算例

一张买入 5 张的限价委托会产生一串回报。被接受：已成交 0，敞着 5。部分成交 2：已成交 2，敞着 3，而 2 + 3 = 5。最后 3 张成交：已成交 5，敞着 0，状态为全部成交。如果交易者在第一笔成交之后改为撤单，那么最后一份回报写的是被撤销，已成交 2，敞着 0；头寸是 2 张，不是 5 张，也不是 0。

在 FIX 的说法里

在 FIX 的词汇里，这条消息是成交回报（35=8）。它的委托状态字段（39）区分新单（0）、部分成交（1）、全部成交（2）、被撤销（4）和被拒绝（8），而数量字段带着累计和剩余的量。别的协议用它们自己的消息名字来装同样的内容。

在 Senzoukria 里

在 Rithmic 上，委托事件以委托通知的形式到达，而它们的状态是带着许多变体的自由文本，比如「Order received by exch gateway」、「Modified」或者「Order sent to exchange」。因此应用把一张委托当作在途的，除非它的状态说它已经结束（complete、cancelled、canceled、rejected、expired、filled 或 done），而且会先检查像「pending」或「partial」这样的在途措辞，这样「cancel pending」就不会被读成已撤销；对每一个它保留为存活、却没有认出来的状态，它只记录一次日志。理由写在它的源码里：对一个只读的镜像来说，显示一个过期的止损是可以被纠正的，而把一个活着的止损藏起来不行。当账户数据流启动时，它还会去问那些已经在途的委托，这样早先下的、或者从另一个平台下的委托也被包含进来；而一次全平只有在那次重放真的被收到之后，才能确认成功。

常见错误

• 把一次确认读成一笔成交。
• 在一次部分成交和一次撤单之后，把委托数量当作头寸。
• 信任一个在断线期间停止接收回报的界面。