Индикатор Spread Proxy (ticks): формула, настройки и чтение
Spread Proxy оценивает, насколько широким был стакан в течение бара: диапазон бара в тиках делится на число различных цен, по которым действительно прошли сделки. Низкие значения означают, что принты шли почти на каждом тике диапазона; значения заметно выше 1 — что цена перескакивала тики между принтами.
Senzoukria · Индикаторы · Updated September 2026
Spread Proxy (ticks) — Лента и поток, в отдельной панели под графиком.
Что измеряет Spread Proxy (ticks)
Диапазон переводится в тики и округляется — цены лежат на сетке инструмента, и округление лишь убирает шум вычислений с плавающей точкой, — после чего делится на количество различных уровней, по которым торговали. Логика механическая: плотный стакан исполняется на каждом тике, через который проходит цена, а тонкий позволяет ей прыгать на два-три тика между соседними принтами. Обратите внимание на арифметику полностью проторгованного бара: диапазон в N тиков содержит N+1 цену, поэтому если торговали по всем, значение чуть меньше 1, а значение ровно 1 означает, что одна цена внутри диапазона так и не напечаталась. Бар, торговавшийся по одной цене, возвращает 0 — это измеренный результат, ноль тиков диапазона на один уровень, а не пропуск. Это прокси в строгом смысле: мгновенный спред требует потиковой глубины, которой агрегированный бар футпринта не содержит.
Формула — так, как она реализована
Это не привычное определение из других источников, а то, что вычисляет поставляемый код, задокументированное рядом с реализацией:
Proxy du spread — largeur effective du book : value = round((high − low) / tick) / nombre de niveaux distincts POURQUOI : un book épais imprime à CHAQUE tick du range (ratio ≈ 1) ; un book fin fait sauter le prix de deux, trois ticks entre deux prints (ratio > 1). C'est la meilleure approximation du spread moyen que permette une barre footprint : le spread instantané exige le DOM tick par tick, que la barre agrégée ne porte pas — le nom dit « proxy » et la doc dit pourquoi. Complète `volume-per-level` (orderflow3.ts, volume/niveaux) et `effort-vs-result` (tape.ts, volume/range) : ici ni l'un ni l'autre au numérateur — c'est la GÉOMÉTRIE seule, sans volume. Convention : range en ticks ARRONDI (les prix sont sur la grille de l'instrument, l'arrondi n'absorbe que le bruit flottant) ; niveaux comptés par CLÉ distincte. Une barre à un seul prix rend 0 — valeur mesurée (zéro tick de range), le dénominateur vaut 1. Tick size inconnu (« en ticks » n'a pas de sens sans grille) ou 0 niveau exploitable → PAS de point.
Как его читать
- Значения чуть ниже 1 описывают бар, в котором напечатался каждый тик диапазона, — нормальное состояние ликвидного инструмента в активную сессию.
- Рост значений выше 1 означает, что цена пропускает тики: стакан истончился или быстрое движение обогнало лежащую ликвидность.
- Следите за рядом вокруг плановых публикаций и смены сессий: всплеск там — ожидаемое поведение, а не аномалия для интерпретации.
- Сравнивайте прокси с собственной историей того же инструмента и никогда между инструментами, поскольку размер тика и спецификации контрактов различаются.
- Устойчиво повышенные значения — предупреждение о ликвидности, и важнее всего они при выборе размера позиции и размещении стопов, а не при выборе направления.
Параметры и значения по умолчанию
Окна и порога нет: расчёт полностью определяется баром. Единственные параметры — цвет и длина сглаживания, а сглаживание стоит на 1, так что вы видите значение каждого бара. Исходный ряд по природе рваный, поэтому умеренное сглаживание делает тенденцию читаемой — ценой сглаживания отдельных баров с разрывами, которые обычно как раз и стоит видеть.
| Параметр | Тип | По умолчанию | Диапазон |
|---|---|---|---|
| Smoothing | number | 1 | 1 – 200 |
Чего он не показывает
Это не измеренный спред bid-ask. Индикатор не читает стакан, не видит обновлений котировок внутри бара и не отличает действительно широкий рынок от быстрого одностороннего движения через обычный стакан. Он не даёт значения, когда размер тика инструмента неизвестен или нет пригодного уровня, и нестабилен на барах с очень малым объёмом, где отношение определяют пара принтов. Бары на длинных временных интервалах усредняют как раз те тонкие моменты, которые эта мера призвана выявлять.
Похожие индикаторы
- Tape Speed — Лента и поток
- Diagonal Imbalances — Лента и поток
- Stacked Imbalances — Лента и поток
- Absorption Score — Лента и поток
- Unfinished Auctions — Лента и поток
- Effort vs Result — Лента и поток
Эта страница на других языках
Frequently asked questions
- Можно ли измерить спред bid-ask по футпринту?
- Напрямую нет. Бар футпринта агрегирует исполненные сделки по ценам, поэтому не содержит обновлений котировок, необходимых для настоящего измерения спреда. Вывести можно лишь то, насколько плотно цены сделок заполняют диапазон бара, — это приближение и выводит индикатор, отсюда слово «прокси» в названии.
- Почему на обычном баре прокси спреда чуть меньше 1?
- Потому что диапазон в N тиков охватывает N+1 цену. Когда торгуются все, отношение равно N, делённому на N+1, — чуть меньше 1 и тем ближе к 1, чем шире бар. Значение ровно 1 означает, что одна цена внутри диапазона была пропущена, а значения явно выше 1 — что пропущено несколько.
- Почему прокси спреда взлетает во время быстрых движений?
- Потому что цена проходит тики, не торгуясь на них. Когда лежащей ликвидности мало или её снимают, принты ложатся через два-три тика, поэтому диапазон в тиках растёт быстрее, чем число различных уровней, и отношение увеличивается. Всплеск описывает, как проторговалось движение, а не насколько далеко оно зашло.