Соотношение лонг/шорт

Что считается

На рынке производных у каждого открытого контракта есть длинный и короткий держатель, поэтому суммы длинных и коротких контрактов всегда равны. Поэтому «лонгов больше, чем шортов» способно означать лишь то, что счетов в лонге больше, чем в шорте. Глобальное счётное соотношение Binance возвращает по периодам долю длинных счетов, долю коротких счетов и их отношение по всем трейдерам по символу USDⓈ-M. Если 60 % счетов в нетто-лонге и 40 % в нетто-шорте, соотношение равно 1,5, и это же означает, что 40 % коротких счетов держат в среднем более крупные позиции, чем длинные счета.

Документация Binance перечисляет периоды от 5 минут до 1 дня и сообщает, что доступны только последние 30 дней данных.

Как его читают трейдеры

• Высокое счётное соотношение говорит, что в лонге много более мелких счетов, тогда как другую сторону берут менее многочисленные и более крупные.
• Крайние показания часто читают как переполненность, но переполненность способна сохраняться.
• Биржи способны публиковать отдельные соотношения по своим крупнейшим трейдерам — по счетам и по позициям, — и они способны указывать в другую сторону.
• Соотношение относится к конкретной площадке: счета одной биржи — не весь рынок.

Ограничения

• Оно ничего не говорит о размере и плече, только о числе счетов на каждой стороне.
• Короткая история ограничивает бэктесты любого правила, построенного на нём.
• Счета на одной площадке способны быть захеджированы в другом месте, поэтому лонг на перпетуале способен быть одной ногой нейтральной позиции.
• Это агрегат, публикуемый в конце каждого периода, а не живой сигнал потока заявок.

В Senzoukria

Программа не запрашивает и не показывает соотношений лонг/шорт. Её крипто-анализ опирается на публичные сделки и стакан каждой площадки: кто перешёл спред, по какой цене и размеру и какая ликвидность стоит или снимается — на Binance Spot, бессрочных Binance USD-M и линейных перпетуалах Bybit. Они показывают агрессию по мере её возникновения, а не периодическую переписку счетов.