Проверяемая гипотеза

Проверяемая гипотеза — торговая идея, записанная достаточно точно, чтобы данные могли её опровергнуть: она называет инструмент, сессию, построение баров, условие, что измеряется после него и какой результат будет считаться отказом, — и всё это решено до запуска теста.

Senzoukria · Глоссарий · Обновлено: сентябрь 2026

Что делает утверждение проверяемым

«Покупать сильный поток заявок» проверить нельзя, потому что двое реализуют это по-разному и ни одного нельзя признать неправым. «На MNQ, в регулярной сессии, на 500-тиковых барах, когда дельта закрытого бара превышает заданный порог, доходность следующего бара измеряется против баров, где она порог не превышает» — проверить можно. Вторую формулировку двое разных людей прогонят и получат одну и ту же таблицу.

Руководство по квант-трейдингу для начинающих ставит первой задачей не написание кода, а решение о том, какое свидетельство заставит вас отказаться от идеи. Гипотеза, переживающая любой исход, — не гипотеза, а предпочтение.

Поля, которые фиксируются заранее

  • Инструмент и контракт, с политикой перехода, если окно захватывает экспирацию.
  • Сессия и часовой пояс, чтобы бар в 09:31 каждый день означал одно и то же.
  • Построение баров: временные, тиковые, объёмные, диапазонные или дельта-бары, с точным размером.
  • Условие, включая глубину просмотра и порог, только по данным, доступным на закрытии бара.
  • Измеряемый исход, например распределение доходности следующего бара, и группа сравнения.
  • Данные, которые тест исключает, и почему.
  • Критерий отказа: какой результат означает, что идею отбрасывают, а не подкручивают.

Гипотеза, правило, стратегия

Эти три вещи часто путают. Гипотеза — утверждение о данных. Правило — выведенная из неё детерминированная процедура: момент входа, стоп, цель, размер позиции и отсечка по сессии. Стратегия — правило плюс допущения об исполнении, издержки и ограничения счёта. Исследовательский вопрос о том, меняет ли условие по дельте распределение следующего бара, — гипотеза; это ещё не рекомендация на вход, и тестировать её как рекомендацию не следует.

В Senzoukria

В десктопе нет экрана под названием «гипотеза»; дисциплина живёт в том, как используются инструменты. В редакторе скриптов правило записывается на JavaScript или Python и версионируется; кнопка запуска на образцовых данных выполняет черновик на тестовых барах, чтобы отловить ошибки, а тестом считается только сохранённая версия, прогнанная на объявленном историческом интервале. Панель автобэктеста затем показывает прогон с издержками, а её раздел Gauntlet под заголовком «настоящее ли это преимущество?» перечисляет проверки: walk-forward, тест перестановок и вероятность переобучения бэктеста. Решения об отказе хранит журнал.

Типичные ошибки

  • Записать гипотезу после того, как увидели вдохновивший её паттерн, и выбрать порог, подходящий именно к этому случаю.
  • Размечать уровень информацией, появившейся позже, — это вносит заглядывание в будущее.
  • Менять правило каждый раз, когда тест разочаровал: так тестовая выборка превращается в обучающую.
  • Записывать только оставленную версию, а не число опробованных вариантов.

Эта страница на других языках

Частые вопросы

Обязательно ли проверяемую гипотезу кодировать?
Нет. Она должна быть однозначной. Код помогает, потому что заставляет задать каждое поле и делает тест повторяемым, но простое утверждение можно проверить записанным правилом и таблицей закрытых баров. Код становится ценным, когда ту же процедуру нужно повторять по периодам и версиям.
Что такое критерий отказа и почему его решают первым?
Это результат, который заставит вас отбросить идею, сформулированный до теста: например, отсутствие измеримой разницы между группой с условием и группой сравнения после издержек. Решение заранее не даёт переопределить успех после того, как цифры получены.
Могут ли наблюдения по потоку заявок или GEX входить в гипотезу?
Да, как входные данные, доступность которых на момент решения сохранена. Правилу по дельте bid/ask нужен исполненный объём с задокументированной классификацией стороны; правилу по GEX нужны опционные наблюдения того дня с метками времени, а не сегодняшний профиль, подставленный в прошлое.