In questa pagina
In sintesi
- Senza costi
- W = 1 ÷ (1 + R), R = vincita media ÷ perdita media
- Con costo c per operazione
- W = (L + c) ÷ (G + L), G e L vincita e perdita medie lorde
- Esempio 2:1
- 33,3 % prima dei costi
- Uso
- Il minimo che un campione misurato deve superare con chiarezza
La formula
L'aspettativa per operazione è W × vincita media − (1 − W) × perdita media. Ponendola a zero e risolvendo per W si ottiene W = perdita media ÷ (vincita media + perdita media), che è 1 ÷ (1 + R) dove R è il payoff ratio. Con una vincita media lorda G, una perdita media lorda L e un costo di andata e ritorno c pagato su ogni operazione, i vincenti valgono G − c e i perdenti costano L + c, così il pareggio diventa (L + c) ÷ (G + L).
I costi contano di più quando G e L sono piccoli. Con un obiettivo di 40 dollari e uno stop di 20 dollari per contratto, un costo di 2 dollari sposta il pareggio dal 33,3 % a 22 ÷ 60 ≈ 36,7 %.
Pareggio per rapporto rischio-rendimento
| Payoff ratio (vincita ÷ perdita) | Win rate di pareggio |
|---|---|
| 0,5 | 66,7 % |
| 1 | 50,0 % |
| 1,5 | 40,0 % |
| 2 | 33,3 % |
| 3 | 25,0 % |
| 4 | 20,0 % |
Confrontarlo con un tasso di successo misurato
Un tasso di successo misurato è una stima. Su 100 operazioni, un tasso del 55 % ha un intervallo di confidenza al 95 % di circa 45 % – 65 %. Se il pareggio è al 50 %, quel campione non stabilisce che la strategia lo superi. La domanda non è se la stima puntuale batta il pareggio, ma se lo faccia tutto l'intervallo plausibile.
Il rapporto rischio-rendimento pianificato dà un primo pareggio prima di qualunque operazione. Il payoff ratio realizzato, misurato dopo uscite prima dell'obiettivo, esecuzioni parziali e slippage, dà quello che si applica davvero.
In Senzoukria
Gli strumenti di posizione Long e Short sul grafico mostrano un distintivo R:R di sola lettura, 2.00 : 1 per default, così il pareggio pianificato di un setup è leggibile prima di operarlo. Dopo un replay o un backtest, il report di sessione e il pannello Performance danno Win rate e Payoff (win/loss) l'uno accanto all'altro, da cui segue il pareggio realizzato. Un setup nel Playbook del diario può portare un tasso di successo obiettivo, ma è un promemoria sulla scheda: nulla nel software confronta le operazioni con esso.
Correlati
- Payoff ratio
- Rapporto rischio-rendimento
- Tasso di successo
- Intervallo di confidenza
- Costi di transazione
Nella stessa sezione
Questa pagina in altre lingue
Domande frequenti
- Perché la mia strategia perde con un tasso di successo sopra il pareggio che avevo pianificato?
- Perché il pareggio pianificato usava il rapporto rischio-rendimento pianificato. Se le operazioni si chiudono spesso prima dell'obiettivo, o gli stop slittano, il payoff realizzato è più basso e il pareggio reale più alto. Ricalcolalo dalla vincita e dalla perdita medie realizzate, al netto dei costi.
- Un win rate di pareggio alto significa una strategia cattiva?
- Non di per sé. Gli stili di scalping con obiettivi piccoli hanno bisogno di tassi di successo alti e possono essere costanti. Il rischio è che i costi siano una quota grande di ogni operazione, così un piccolo cambiamento di commissioni o slippage sposta molto il pareggio. Verifica il risultato con costi più alti.