في هذه الصفحة
باختصار
- بلا تكاليف
- W = 1 ÷ (1 + R)، وR = متوسط الربح ÷ متوسط الخسارة
- مع تكلفة c لكل صفقة
- W = (L + c) ÷ (G + L)، وG وL متوسطا الربح والخسارة الإجماليان
- مثال 2:1
- 33.3 بالمئة قبل التكاليف
- الاستعمال
- أدنى نسبة ربح يجب أن تتجاوزها عيّنة مقيسة بوضوح
الصيغة
التوقّع لكل صفقة هو W × متوسط الربح − (1 − W) × متوسط الخسارة. وبتصفيره وحلّه لـ W نحصل على W = متوسط الخسارة ÷ (متوسط الربح + متوسط الخسارة)، وهو 1 ÷ (1 + R) حين تكون R نسبة المكافأة.
وبمتوسط ربح إجمالي G، ومتوسط خسارة إجمالي L، وتكلفة ذهاب وعودة c مدفوعة على كل صفقة، تساوي الرابحة G − c وتكلّف الخاسرة L + c، فيصبح التعادل (L + c) ÷ (G + L). والتكاليف تهم أكثر ما تهم حين تكون G وL صغيرتين. فعلى هدف قدره 40 دولارًا ووقف قدره 20 دولارًا للعقد، تنقل تكلفة قدرها دولاران التعادلَ من 33.3 بالمئة إلى 22 ÷ 60 ≈ 36.7 بالمئة.
التعادل بحسب نسبة المكافأة إلى المخاطرة
| نسبة المكافأة (ربح ÷ خسارة) | نسبة الربح المتعادلة |
|---|---|
| 0.5 | 66.7 بالمئة |
| 1 | 50.0 بالمئة |
| 1.5 | 40.0 بالمئة |
| 2 | 33.3 بالمئة |
| 3 | 25.0 بالمئة |
| 4 | 20.0 بالمئة |
مقارنتها بنسبة ربح مقيسة
نسبة الربح المقيسة تقدير. فعلى 100 صفقة، تكون لنسبة ربح 55 بالمئة فترة ثقة 95 بالمئة تقع تقريبًا بين 45 و65 بالمئة. وإن كان التعادل 50 بالمئة، فتلك العيّنة لا تُثبت أن الاستراتيجية تتجاوزه. فالسؤال ليس هل يتجاوز التقدير النقطي التعادلَ، بل هل يتجاوزه النطاق المعقول كله.
ونسبة المكافأة إلى المخاطرة المخطَّطة تعطي تعادلًا أوليًا قبل أخذ أي صفقة. أما نسبة المكافأة المحققة، المقيسة بعد الخروجات قبل الهدف والتنفيذات الجزئية والانزلاق، فهي التي تنطبق فعلًا.
داخل Senzoukria
أداتا المركز الطويل والقصير على المخطط تعرضان شارة R:R للقراءة فقط، 2.00 : 1 افتراضيًا، فيكون التعادل المخطَّط لنمط ما مقروءًا قبل تداوله.
وبعد إعادة تشغيل أو اختبار خلفي، يعطي تقرير الجلسة ولوحة الأداء نسبة الربح وPayoff (win/loss) جنبًا إلى جنب، ومنهما يتبع التعادل المحقق. ويمكن لنمط في دفتر خطط السجل أن يحمل نسبة ربح مستهدفة، لكنها تذكير على البطاقة: فلا شيء في البرنامج يتحقق من الصفقات في مقابلها.
ذات صلة
في القسم نفسه
- نسبة الشراء إلى البيع
- نسبة البوت إلى الكول
- نسبة الاختلال
- نبع وايكوف
- ناسخ الصفقات
- نسبة سورتينو
- مواصفات العقد
- نسبة شارب
هذه الصفحة بلغات أخرى
أسئلة شائعة
- لماذا تخسر استراتيجيتي ونسبة ربحها أعلى من التعادل الذي خططته؟
- لأن التعادل المخطَّط استعمل نسبة المكافأة إلى المخاطرة المخطَّطة. فإن كانت الصفقات تُغلق غالبًا قبل الهدف، أو كانت الأوامر الواقفة تنزلق، فالمكافأة المحققة أدنى والتعادل الحقيقي أعلى. أعِد حسابه من متوسطي الربح والخسارة المحققين، صافيين من التكاليف.
- هل نسبة ربح متعادلة عالية تعني استراتيجية سيئة؟
- ليس بذاتها. فأنماط المضاربة السريعة ذات الأهداف الصغيرة تحتاج نسب ربح عالية ويمكن أن تكون متّسقة. والخطر أن التكاليف تكون حصة كبيرة من كل صفقة، فيحرّك تغيّر صغير في الرسوم أو الانزلاق التعادلَ كثيرًا. فاختبر النتيجة بتكاليف أعلى.