En esta página
De un vistazo
- Sin costes
- W = 1 ÷ (1 + R), R = ganancia media ÷ pérdida media
- Con coste c por operación
- W = (L + c) ÷ (G + L), G y L ganancia y pérdida medias brutas
- Ejemplo 2:1
- 33,3 % antes de costes
- Uso
- Tasa de acierto mínima que una muestra medida debe superar con claridad
La fórmula
La expectativa por operación es W × ganancia media − (1 − W) × pérdida media. Igualarla a cero y resolver para W da W = pérdida media ÷ (ganancia media + pérdida media), que es 1 ÷ (1 + R) cuando R es el ratio de pago. Con una ganancia media bruta G, una pérdida media bruta L y un coste de ida y vuelta c pagado en cada operación, las ganadoras valen G − c y las perdedoras cuestan L + c, así que el equilibrio pasa a ser (L + c) ÷ (G + L).
Los costes pesan más cuando G y L son pequeñas. Con un objetivo de 40 dólares y un stop de 20 dólares por contrato, un coste de 2 dólares mueve el equilibrio del 33,3 % a 22 ÷ 60 ≈ 36,7 %.
Equilibrio según el ratio riesgo-beneficio
| Ratio de pago (ganancia ÷ pérdida) | Tasa de acierto de equilibrio |
|---|---|
| 0,5 | 66,7 % |
| 1 | 50,0 % |
| 1,5 | 40,0 % |
| 2 | 33,3 % |
| 3 | 25,0 % |
| 4 | 20,0 % |
Compararla con una tasa de acierto medida
Una tasa de acierto medida es una estimación. Sobre 100 operaciones, una tasa del 55 % tiene un intervalo de confianza del 95 % de aproximadamente el 45 % al 65 %. Si el equilibrio está en el 50 %, esa muestra no establece que la estrategia lo supere. La cuestión no es si la estimación puntual bate el equilibrio, sino si lo bate todo el rango plausible.
El ratio riesgo-beneficio planificado da un primer equilibrio antes de tomar ninguna operación. El ratio de pago realizado, medido después de las salidas antes del objetivo, las ejecuciones parciales y el slippage, da el que de verdad se aplica.
En Senzoukria
Las herramientas de posición Long y Short del gráfico muestran un distintivo de R:R de solo lectura, 2,00 : 1 por defecto, así que el equilibrio planificado de un setup se puede leer antes de operarlo. Después de un replay o un backtest, el informe de sesión y el panel Performance dan Win rate y Payoff (win/loss) uno al lado del otro, de donde se deduce el equilibrio realizado. Un setup del Playbook del diario puede llevar una tasa de acierto objetivo, pero es un recordatorio en la tarjeta: nada en el software compara las operaciones con ella.
Relacionado
En la misma sección
- Tasa de aprobación
- Tasa de financiación
- Tamaño por volatilidad
- Temporalidad
- Reposo frente a ejecutado
- Teoría de la subasta
- Tamaño del tick
- Test de permutación
Esta página en otros idiomas
Preguntas frecuentes
- ¿Por qué mi estrategia pierde con una tasa de acierto por encima del equilibrio que planifiqué?
- Porque el equilibrio planificado usó el ratio riesgo-beneficio planificado. Si las operaciones se cierran a menudo antes del objetivo, o los stops deslizan, el pago realizado es menor y el equilibrio verdadero más alto. Recalcúlalo con la ganancia y la pérdida medias realizadas, netas de costes.
- ¿Una tasa de acierto de equilibrio alta significa que la estrategia es mala?
- No por sí sola. Los estilos de scalping con objetivos pequeños necesitan tasas de acierto altas y pueden ser consistentes. El riesgo es que los costes sean una parte grande de cada operación, de modo que un cambio pequeño en comisiones o slippage mueva mucho el equilibrio. Prueba el resultado con costes más altos.