Taux de réussite d'équilibre
Le taux de réussite d'équilibre est la part de trades gagnants à laquelle l'espérance d'une stratégie vaut exactement zéro, étant donné le gain moyen, la perte moyenne et les coûts par trade. Avant frais, il vaut 1 ÷ (1 + ratio gain/perte) ; tout coût par trade le relève.
Senzoukria · Glossaire · Mis à jour en septembre 2026
En bref
- Sans frais
- W = 1 ÷ (1 + R), R = gain moyen ÷ perte moyenne
- Avec un coût c par trade
- W = (L + c) ÷ (G + L), G et L gain et perte moyens bruts
- Exemple à 2:1
- 33,3 % avant frais
- Usage
- Taux de réussite minimal qu'un échantillon mesuré doit nettement dépasser
La formule
L'espérance par trade vaut W × gain moyen − (1 − W) × perte moyenne. En l'annulant et en résolvant en W, on obtient W = perte moyenne ÷ (gain moyen + perte moyenne), soit 1 ÷ (1 + R) où R est le ratio gain/perte. Avec un gain moyen brut G, une perte moyenne brute L et un coût d'aller-retour c payé sur chaque trade, les gagnants valent G − c et les perdants coûtent L + c : l'équilibre devient donc (L + c) ÷ (G + L).
Les frais comptent le plus quand G et L sont petits. Sur un objectif de 40 dollars et un stop de 20 dollars par contrat, un coût de 2 dollars déplace l'équilibre de 33,3 % à 22 ÷ 60 ≈ 36,7 %.
Équilibre par rapport gain/risque
| Ratio gain/perte (gain ÷ perte) | Taux de réussite d'équilibre |
|---|---|
| 0,5 | 66,7 % |
| 1 | 50,0 % |
| 1,5 | 40,0 % |
| 2 | 33,3 % |
| 3 | 25,0 % |
| 4 | 20,0 % |
Le comparer à un taux de réussite mesuré
Un taux de réussite mesuré est une estimation. Sur 100 trades, un taux de 55 % a un intervalle de confiance à 95 % allant à peu près de 45 % à 65 %. Si l'équilibre est à 50 %, cet échantillon n'établit pas que la stratégie le dépasse. La question n'est pas de savoir si l'estimation ponctuelle bat l'équilibre, mais si toute la plage plausible le fait.
Le rapport gain/risque planifié donne un premier équilibre avant même d'avoir pris un trade. Le ratio gain/perte réalisé, mesuré après les sorties avant objectif, les exécutions partielles et le slippage, donne celui qui s'applique réellement.
Dans Senzoukria
Les outils de position Long et Short sur le graphique affichent un badge R:R en lecture seule, 2,00 : 1 par défaut : l'équilibre planifié d'un setup est donc lisible avant de le traiter. Après un replay ou un backtest, le rapport de séance et le panneau Performance donnent le Taux de réussite et le Payoff (gain/perte) côte à côte, d'où découle l'équilibre réalisé. Un setup du Playbook du journal peut porter un taux de réussite cible, mais c'est un rappel sur la fiche : rien dans le logiciel ne confronte les trades à cette cible.
Voir aussi
Dans la même rubrique
- Temps en marché
- Teneur de marché
- Taux de passage
- Test de permutation
- Taux de financement
- Théorie de l'enchère
- Tape consolidée
- Thêta
Cette page dans d’autres langues
Questions fréquentes
- Pourquoi ma stratégie perd-elle avec un taux de réussite supérieur à l'équilibre que j'avais prévu ?
- Parce que l'équilibre prévu employait le rapport gain/risque planifié. Si les trades sont souvent fermés avant l'objectif, ou si les stops glissent, le payoff réalisé est plus bas et le vrai équilibre plus haut. Recalculez-le depuis le gain et la perte moyens réalisés, nets de frais.
- Un taux de réussite d'équilibre élevé signifie-t-il une mauvaise stratégie ?
- Pas en soi. Les styles de scalping à petits objectifs exigent des taux de réussite élevés et peuvent être réguliers. Le risque est que les frais représentent une grande part de chaque trade : un petit changement de commissions ou de slippage déplace alors beaucoup l'équilibre. Testez le résultat avec des coûts plus élevés.