Taux de passage

Le taux de passage est la part des évaluations qui atteignent l'objectif de profit en respectant toutes les règles, rapportée aux évaluations tentées. Mesuré sur les séances d'un trader rejouées contre un règlement précis, il décrit cette stratégie face à ces règles : ce n'est pas une propriété de la firme.

Senzoukria · Glossaire · Mis à jour en septembre 2026

Deux chiffres très différents

Le taux de passage global d'une firme, quand il est publié, mélange tous les traders et tous les programmes ; il ne dit rien d'une stratégie donnée. Le taux de passage qui compte pour un trader se mesure en rejouant ses propres séances contre les règles d'un programme : combien des évaluations démarrées ainsi ont fini en passage, combien en violation.

Ce chiffre personnel dépend de l'ordre des séances. Les mêmes journées dans un autre ordre peuvent passer ou échouer, parce que le drawdown dépend du parcours. Remélanger les journées de nombreuses fois donne une distribution plutôt qu'un chiffre unique, ce qui est une description plus honnête qu'un pourcentage.

Comment le lire

  • Lisez-le à côté du nombre de tentatives par passage et du coût de chaque tentative ; un taux de passage seul ne dit pas ce que coûte un passage.
  • Lisez la répartition des échecs : une stratégie qui échoue sur la perte journalière demande un autre travail qu'une stratégie qui échoue sur la limite de durée.
  • Lisez la taille de l'échantillon : un journal de quelques semaines produit un taux de passage exact sur cette période et sans valeur de prévision.
  • Une évaluation qui n'a ni passé ni échoué quand les données se sont arrêtées n'est pas un échec.

Dans Senzoukria

La simulation prop de l'espace Résultats des pages Backtest et Replay affiche « Taux de passage » et « Tentatives par passage » sous « Performance prop », avec « Évaluations achetées », « Passées » et « Comptes financés » dans le « Parcours du compte ». Le bloc Monte Carlo, intitulé « Si les mêmes journées étaient venues dans un autre ordre », donne la « Chance de passer » sur les parcours mélangés, et la carte « J'achète cette évaluation ? » sépare « Passe du premier coup » de « Finit par passer ».

La simulation précise qu'un parcours tronqué par la fin des données n'est compté nulle part, et qu'un preset assemblé à partir de sources publiques décrit le preset, pas la firme. Les deux réserves sont imprimées à côté des chiffres.

Lectures fausses

  • Citer un taux de passage à l'échelle d'une firme comme s'il s'appliquait à votre stratégie.
  • Comparer des taux de passage mesurés contre des jeux de règles différents.
  • Optimiser la stratégie jusqu'à ce que le taux de passage sur les séances passées soit beau, ce qui ne fait le plus souvent qu'épouser l'échantillon.

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Questions fréquentes

Un taux de passage élevé suffit-il à acheter une évaluation ?
Un taux de passage élevé ne suffit pas à lui seul à justifier l'achat d'une évaluation. Une stratégie peut passer souvent et perdre de l'argent sur le cycle du compte si l'étape financée meurt avant le premier retrait, ou si les retraits sont faibles face aux frais. Le taux de passage est une donnée parmi d'autres ; le coût par retrait et la trésorerie nécessaire complètent le tableau.
Pourquoi mon taux de passage change-t-il quand j'ajoute des séances ?
Le taux de passage change quand vous ajoutez des séances parce qu'il se mesure sur l'échantillon. Plus de séances, c'est plus de parcours, dont certains passent et d'autres échouent, et la distribution mélangée bouge avec eux. Un taux de passage stable quand on ajoute des séances est un meilleur signe qu'un taux élevé sur peu de séances.