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Due numeri molto diversi
Il tasso di superamento complessivo di una società, quando viene pubblicato, mescola tutti i trader e tutti i programmi: non dice nulla su una strategia specifica. Il tasso che conta per un singolo trader si misura riproducendo le proprie sessioni sulle regole di un programma: quante delle valutazioni avviate così si sono chiuse con un superamento e quante con una violazione.
Quel numero personale dipende dall'ordine delle sessioni. Gli stessi giorni in un altro ordine possono superare o fallire, perché il drawdown dipende dal percorso. Rimescolare i giorni molte volte produce una distribuzione invece di una cifra sola, ed è una descrizione più onesta di una singola percentuale.
Come si legge
- Leggilo accanto al numero di tentativi per superamento e al costo di ogni tentativo: da solo non ti dice quanto costa un superamento.
- Leggi la scomposizione dei fallimenti: una strategia che fallisce sul limite di perdita giornaliera richiede un lavoro diverso da una che fallisce sul limite di tempo.
- Leggi la dimensione del campione: un diario di poche settimane produce un tasso esatto per quel periodo e privo di senso come previsione.
- Una valutazione che non è né passata né fallita perché i dati sono finiti non è un fallimento.
In Senzoukria
La simulazione prop nello spazio Risultati delle pagine Backtest e Replay riporta «Tasso di superamento della valutazione» e «Tentativi per superamento» sotto «Performance prop», con «Valutazioni acquistate», «Superate» e «Conti finanziati» nell'«Imbuto dei conti». Il blocco Monte Carlo, intitolato «Se gli stessi giorni fossero arrivati in un altro ordine», dà la «Probabilità di superare» sui percorsi rimescolati, e la scheda «Conviene comprare questa valutazione?» separa «Superate al primo tentativo» da «Superate prima o poi».
La simulazione avverte che un percorso troncato dalla fine dei dati non viene conteggiato da nessuna parte, e che un preset assemblato da fonti pubbliche descrive il preset, non la società. Entrambe le avvertenze sono stampate accanto ai numeri.
Letture sbagliate
- Citare il tasso di superamento di un'intera società come se valesse per la tua strategia.
- Confrontare tassi misurati su set di regole diversi.
- Ottimizzare la strategia finché il tasso sulle sessioni passate non sembra buono, il che per lo più adatta il modello al campione.
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Domande frequenti
- Un tasso di superamento alto basta per comprare una valutazione?
- Un tasso di superamento alto da solo non basta a giustificare l'acquisto di una valutazione. Una strategia può superare spesso e perdere comunque denaro sul ciclo del conto, se la fase finanziata fallisce prima del primo prelievo o se i prelievi sono piccoli rispetto alle quote. Il tasso è un dato tra tanti: il costo per prelievo e il capitale necessario completano il quadro.
- Perché il mio tasso cambia quando aggiungo altre sessioni?
- Il tasso cambia quando aggiungi sessioni perché è misurato sul campione. Più sessioni significano più percorsi, alcuni che passano e altri che falliscono, e la distribuzione rimescolata si sposta con loro. Un tasso stabile man mano che aggiungi sessioni è un segnale migliore di un tasso alto su poche sessioni.