Taux de réussite

Le taux de réussite est la part des trades clôturés dont le résultat net est positif, exprimée d'ordinaire en pourcentage de l'ensemble des trades. Pris seul, il ne dit rien de la rentabilité, puisqu'il ignore la taille des gagnants et des perdants.

Senzoukria · Glossaire · Mis à jour en septembre 2026

Compter les gagnants

Taux de réussite = gagnants ÷ nombre total de trades. Ce qui compte comme gagnant dépend de la comptabilité : un trade qui a gagné des ticks mais perdu de l'argent après commissions est gagnant en brut et perdant en net. Les trades neutres, clôturés exactement à zéro, sont d'ordinaire exclus du numérateur et soit inclus, soit retirés du dénominateur ; la convention doit être énoncée.

Séparés par sens, le taux de réussite à l'achat et le taux de réussite à la vente divergent souvent, ce qui constitue un premier contrôle : la stratégie ne dépend-elle pas de la tendance de l'échantillon ?

Pourquoi il ne suffit pas

  • La rentabilité dépend du taux de réussite et du rapport gain/perte pris ensemble : espérance = taux de réussite × gain moyen − taux d'échec × perte moyenne.
  • Une stratégie qui prend de petits profits et laisse courir les pertes peut afficher un taux de réussite élevé et une espérance négative.
  • Une stratégie de cassure peut avoir un taux de réussite faible et une espérance positive si ses gagnants valent plusieurs fois ses perdants.
  • Le taux de réussite d'un échantillon court est un chiffre grossier : sur vingt trades, un seul le déplace de cinq points de pourcentage.

Dans Senzoukria

Le panneau de performance de Replay affiche le taux de réussite, le compte des gagnants, des perdants et des trades neutres, ainsi que des lignes distinctes de taux de réussite à l'achat et à la vente dans sa section Sens, tandis que la section Réussite porte le taux de réussite lui-même. L'écran d'accueil du desktop affiche le taux de réussite avec le facteur de profit et le drawdown max en synthèse du trading enregistré. La page journal du site place le taux de réussite en tête des statistiques calculées sur les trades importés, avec la note qu'elles sont calculées, pas revendiquées.

Le panneau de backtest n'utilise pas le taux de réussite comme objectif d'optimisation : il le publie avec la liste des trades et s'appuie sur l'espérance, le SQN ou le Sharpe par trade pour la sélection.

Erreurs fréquentes

  • Choisir une stratégie pour son taux de réussite et découvrir que ses perdants sont gros.
  • Annoncer un taux de réussite brut sur un instrument où les commissions transforment de nombreux petits gagnants en perdants.
  • Comparer des taux de réussite entre stratégies aux distances de stop et d'objectif différentes.
  • Prendre une variation du taux de réussite sur quelques séances pour un changement de régime plutôt que pour du bruit d'échantillonnage.

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Questions fréquentes

Quel est un bon taux de réussite ?
Il n'y a pas de réponse sans le rapport gain/perte. Un taux de réussite est bon si, combiné au gain moyen et à la perte moyenne, il produit une espérance positive après coûts, avec un drawdown que le compte peut encaisser. Des stratégies aux taux de réussite très différents peuvent être également saines ; le chiffre décrit seulement la fréquence à laquelle un trade s'est clôturé positif.
Comment les trades neutres sont-ils traités dans le taux de réussite ?
Un trade neutre est un trade dont le résultat net est nul. Le panneau de performance de Replay compte séparément gagnants, perdants et neutres, pour que le lecteur voie combien de trades n'appartiennent à aucun des deux groupes. Placer ou non les neutres au dénominateur est une convention ; ce qui compte est d'appliquer la même règle quand on compare deux relevés.