نسبة المكافأة (متوسط الربح ÷ متوسط الخسارة)

التعريف

اقسم الصفقات المغلقة إلى رابحة وخاسرة، وتوسّط كل مجموعة، واقسم متوسط الربح على متوسط الخسارة المطلق. والصفقات التي أُغلقت عند صفر بالضبط لا تنتمي إلى أي مجموعة. والنسبة محقَّقة، مقيسةً بعد الواقعة، في حين تُخطَّط نسبة العائد إلى المخاطرة لصفقة واحدة عند الدخول من مسافتي الهدف والوقف.

ولنسبة المكافأة معنًى بلا نسبة الربح. فنسبةٌ قدرها 3 بنسبة ربح 20 بالمئة تخسر مالًا؛ ونسبةٌ قدرها 0.8 بنسبة ربح 65 بالمئة تكسب. والرقمان معًا مكوّنا التوقّع.

مثال محسوب

سجلٌّ فيه 100 صفقة: 40 رابحة مجموعها ‎+12,000 و60 خاسرة مجموعها ‎−9,000، صافيًا من الكلف. فمتوسط الربح 300 ومتوسط الخسارة ‎−150، فنسبة المكافأة 2.0. والتوقّع 0.40 × 300 − 0.60 × 150 = ‎+30 للصفقة، وعامل الربح 12,000 ÷ 9,000 ≈ 1.33، وهو يطابق المكافأة × W ÷ (1 − W) = 2 × 0.40 ÷ 0.60.

والسجل نفسه يُظهر أيضًا لماذا تبدو الأنظمة منخفضة نسبة الربح صعبةَ التداول: فبـ 60 بالمئة خاسرة، تكون جَرْيات ست خسائر أو أكثر في مئة صفقة القاعدةَ لا الاستثناء.

داخل Senzoukria

تقرير الجلسة الذي يُفتَح بضغط End في Replay يسرد Payoff (win/loss) في شبكة نسبه، بجانب متوسط الربح ومتوسط الخسارة ونسبة الربح؛ ولوحة الأداء تعرض الرقم نفسه باسم Win/loss ratio، بتلميح متوسط الربح إزاء متوسط الخسارة.

وحين لا تكون لعيّنة صفقةٌ خاسرة أو رابحة، لا يمكن حساب النسبة وتُعرَض n/a أو شرطةً لا صفرًا. ورقم Kelly في اللوحة نفسها مستخرجٌ منها، أي W − (1 − W) ÷ المكافأة.

أخطاء شائعة

• مقارنة مكافأة إجمالية قبل الرسوم بأخرى صافية: فالكلف تقلّص الرابحين وتكبّر الخاسرين.
• ترك شاذّة واحدة تعرّف متوسط الربح؛ ووسيطُ الربح بجانب المتوسط يُظهر هل حدث ذلك.
• رفع المكافأة بنقل الأهداف أبعد بلا فحص كم تهبط نسبة الربح ردًّا على ذلك.
• قراءة عائد إلى مخاطرة مخطَّط 3:1 مكافأةً محقَّقة؛ فالمخارج قبل الهدف والانزلاق تغيّرها.