نسبة شارب المخفَّضة

المشكلة التي تعالجها

شغّل ما يكفي من الإعدادات على البيانات نفسها، وسيُظهر أفضلها نسبةَ شارب موجبة حتى لو كان كل إعداد عشوائيًا محضًا. فالقيمة العظمى المتوقّعة لعدد كبير من نسب شارب العشوائية تكبر مع عدد المحاولات. ومن ثَمّ فإن الاحتفاظ بالفائز وعرض نسبته يبالغ في قوة الدليل.

وتحسب نسبة شارب المخفَّضة، التي قدّمها Bailey وLópez de Prado، عتبةَ شارب التي كان الاختيار وحده سينتجها بالنظر إلى عدد المحاولات والتباين بينها، ثم تقيّم شارب المرصودة في مواجهة تلك العتبة بالاستعانة بطول العيّنة والتواء العوائد وتفرطحها. والمخرَج احتمالٌ لا نسبة.

المدخلات وما يغيّرها

• عدد الإعدادات المجرَّبة: المحاولات الأكثر ترفع العتبة. ومسح معامل رابع قد يحوّل نتيجةً صلبة إلى ضجيج دون تغيير أي بيانات.
• عدد الصفقات خارج العيّنة: العيّنة الأطول تضيّق عدم اليقين في شارب المرصودة.
• الالتواء والتفرطح: العوائد ثقيلة الذيول أو ملتوية سلبًا توسّع عدم اليقين وتخفض الاحتمال.
• نسبة شارب الاحتمالية (probabilistic Sharpe ratio, PSR) هي الحساب نفسه في مواجهة مرجع ثابت بدل العتبة المشتقّة من الاختيار.

داخل Senzoukria

تعرض لوحة الاختبار الرجعي كتلةً بعنوان «شارب المخفَّضة — احتمال وجود أفضلية حقيقية» بعد مسح المعاملات. ويقرأ سطر تفصيلها: نسبة شارب لكل صفقة في مواجهة عتبة ينتجها الاختيار وحده، على عدد الإعدادات وعدد الصفقات خارج العيّنة المستعملَين. ولنصّ الحكم ثلاثة مستويات: صلبة (النتيجة تصمد أمام التصحيح المتعلّق بعدد الإعدادات المجرَّبة)، وهشّة (عدد الإعدادات المجرَّبة يكفي لتفسير جزء معتبر منها)، وضجيج (لا يمكن تمييزها عن أفضل سحبة عشوائية).

ويسرد «مضمار الموافقة/الرفض» في اللوحة نفسها معيارًا نصّه «شارب المخفَّضة: تصمد أمام عدد المحاولات»، وتُعرض بجواره قيمة PSR وقيمة DSR وعدد الإعدادات المجرَّبة.

أخطاء شائعة

• التقليل من عدّ المحاولات. فكل إعداد نظرت فيه ثم أهملته يُحتسب، بما في ذلك تشغيلات جرت في جلسة عمل سابقة على البيانات نفسها.
• قراءة DSR بوصفها احتمال ربح مستقبلي. هي احتمال أن نسبة شارب المرصودة لم ينتجها الاختيار، تحت الافتراضات المذكورة.
• تضييق المسح بعد رؤية النتيجة لتحسين DSR. تلك محاولة أخرى وينبغي احتسابها.
• تطبيقها على سلسلة صفقاتها أقلّ من أن تُقدَّر منها العزوم الإحصائية.