На этой странице
Какую проблему он решает
Прогоните достаточно конфигураций на одних и тех же данных — и лучшая покажет положительный коэффициент Шарпа, даже если каждая конфигурация случайна. Ожидаемый максимум множества случайных коэффициентов Шарпа растёт с числом попыток. Поэтому оставить победителя и опубликовать его Шарпа — значит завысить свидетельство.
Дефлированный коэффициент Шарпа, предложенный Бейли и Лопесом де Прадо, вычисляет порог Шарпа, который дал бы один лишь отбор при данном числе попыток и разбросе между ними, а затем оценивает наблюдаемый Шарп относительно этого порога с учётом длины выборки, асимметрии и эксцесса доходностей. На выходе — вероятность, а не коэффициент.
Вводные и что их меняет
- Число опробованных конфигураций: больше попыток — выше порог. Перебор четвёртого параметра может превратить надёжный результат в шум, не меняя данных.
- Число сделок вне выборки: более длинная выборка сужает неопределённость наблюдаемого Шарпа.
- Асимметрия и эксцесс: тяжёлые хвосты или отрицательная асимметрия расширяют неопределённость и снижают вероятность.
- Вероятностный коэффициент Шарпа (PSR) — тот же расчёт относительно фиксированного эталона вместо порога, выведенного из отбора.
В Senzoukria
Панель бэктеста показывает блок «Дефлированный Шарп — вероятность настоящего преимущества после перебора параметров». Строка деталей гласит: Шарп на сделку против порога, произведённого одним лишь отбором, при использованных числе конфигураций и числе сделок вне выборки. Текст вердикта имеет три уровня: надёжно (результат переживает поправку на число опробованных конфигураций), хрупко (число опробованных конфигураций объясняет заметную его часть) и шум (неотличим от лучшего из случайной выборки).
Раздел go/no-go той же панели перечисляет «Дефлированный Шарп: переживает число попыток» как один из критериев, показывая рядом PSR, DSR и счётчик опробованных конфигураций.
Частые ошибки
- Занижать число попыток. Каждая конфигурация, на которую вы посмотрели и которую отбросили, всё равно считается, включая прогоны прошлой сессии на тех же данных.
- Читать DSR как вероятность будущей прибыли. Это вероятность того, что наблюдаемый Шарп не был произведён отбором — при заявленных допущениях.
- Сужать перебор, увидев результат, чтобы DSR улучшился. Это ещё одна попытка, и её надо считать.
- Применять его к ряду, где сделок слишком мало для оценки моментов распределения.
См. также
- Руководство по бэктесту фьючерсов
- Коэффициент Шарпа
- Вероятность переподгонки бэктеста
- Как проверить торговую стратегию
В этом же разделе
- Асимметрия
- Смещение от перебора данных
- Толстые хвосты
- Диагностика подключения
- Денежный расчёт
- Диагональный дисбаланс
- Денежность опциона
- Диапазон открытия
Эта страница на других языках
Частые вопросы
- Чем PSR отличается от DSR?
- Вероятностный коэффициент Шарпа (PSR) даёт вероятность того, что истинный Шарп превосходит выбранный вами эталон, с учётом длины выборки, асимметрии и эксцесса. Дефлированный коэффициент Шарпа (DSR) — это PSR, эталон которого выведен из числа попыток и их разброса, поэтому он ещё и корректирует отбор. Раздел go/no-go в десктопе показывает оба значения.
- Почему более длинный перебор снижает мой дефлированный Шарп?
- Потому что порог, производимый одним лишь отбором, растёт с числом конфигураций. Шарп, выделявшийся среди десяти попыток, становится заурядным среди четырёхсот. Наблюдаемый Шарп не изменился — изменилось свидетельство, которое он представляет. Усилить результат можно двумя способами: сократить число перебираемых параметров или удлинить период вне выборки.