احتمال الإفراط في مواءمة الاختبار الرجعي (PBO)
احتمال الإفراط في مواءمة الاختبار الرجعي (probability of backtest overfitting, PBO) يقدّر كم مرّةً يهبط الإعدادُ الأفضل داخل العيّنة دون وسيط كل الإعدادات خارجها. ويُحسب بتقسيم نتائج شبكة معاملات على الفترة كاملة إلى توليفات كثيرة من التدريب والاختبار.
Senzoukria · المسرد · آخر تحديث: سبتمبر 2026
كيف يُقدَّر PBO
ابدأ بمصفوفة: سطر لكل شريحة زمنية، وعمود لكل إعداد، وكل خلية تحمل نتيجة ذلك الإعداد على تلك الشريحة. ثم قسّم الشرائح إلى عدد زوجي من المجموعات. ولكل طريقة ممكنة لاختيار نصف المجموعات تدريبًا، رتّب الإعدادات على نصف التدريب، واحتفظ بأفضلها، ثم انظر رتبته على النصف الباقي.
فإن جاءت رتبة الفائز داخل العيّنة دون الوسيط خارجها، عُدّت تلك التوليفة إفراطًا في المواءمة. وPBO هو نسبة التوليفات التي يحدث فيها ذلك. وقد نشر هذه الطريقة، المسمّاة التحقّق المتقاطع التوافقي المتناظر، كلٌّ من Bailey وBorwein وLópez de Prado وZhu.
- PBO قريب من الصفر يعني أن الفائز داخل العيّنة يبقى عادةً فوق الوسيط خارجها.
- PBO قريب من النصف يعني أن انتقاء الإعداد الأفضل لا يزيد شيئًا على انتقاء إعداد بالقرعة.
- وفوق النصف يغلب أن يكون الفائز داخل العيّنة خاسرًا خارجها، وهذا يشير إلى عملية اختيار تكافئ الضجيج.
ما لا يقوله PBO
PBO حكمٌ على إجراء الاختيار في هذه الشبكة وهذه الفترة. وهو لا يقيس حجم الأفضلية، وPBO منخفض على شبكة من الإعدادات الخاسرة لا يعني سوى أن أقلّها سوءًا يظلّ أقلّها سوءًا. كما أنه يرث كل افتراضات الاختبار الرجعي الذي تحته: سياسة التنفيذ، والتكاليف، وفجوات التغطية، وطريقة بناء الشموع.
داخل Senzoukria
تشغّل لوحة الاختبار الرجعي في تطبيق سطح المكتب شبكةً على الفترة كاملة بعد Walk-Forward؛ ونصّ الملاحظة: «شبكة الفترة الكاملة: N إعدادًا أُعيد تشغيلها على جميع الشموع من أجل مصفوفة PBO». ثم يسرد مضمار الاختبارات «احتمال الإفراط في مواءمة الاختبار الرجعي» معيارًا، ويعرض قيمة PBO بجوار PSR وDSR والقيمة الاحتمالية. وتقدّم اللوحة هذه الكتلة بوصفها «احتمال أن يضرّك انتقاء أفضل إعداد داخل العيّنة خارجها».
ولأن PBO يحتاج إلى الشبكة كاملةً على الفترة كاملة، فهو لا يتوفّر إلا بعد مسح. فالإعداد الواحد لا ينتج مصفوفة ولا ينتج PBO.
أخطاء شائعة
- مقارنة قيم PBO عبر شبكات مختلفة الأحجام كأنها على المقياس نفسه.
- استعمال PBO حكمًا قائمًا بذاته. فهو لا يقول شيئًا عن التراجع ولا عن التكاليف ولا عن قواعد الحساب.
- تقليص الشبكة إلى إعدادات قليلة للحصول على PBO منخفض. فالتقدير يصير خشنًا وينتقل انحياز الاختيار إلى موضع آخر.
- إغفال أن الشرائح متّصلة زمنيًا: فنظام سائد محصور في شريحة واحدة قد يهيمن على الترتيب.
ذات صلة
هذه الصفحة بلغات أخرى
أسئلة شائعة
- أي قيمة لـ PBO تُعدّ مقبولة؟
- لا يوجد حدّ فاصل كوني. فالقيمة احتمالُ أن يتراجع الفائز داخل العيّنة دون الوسيط خارجها، وكل قيمة قريبة من النصف تعني أن الاختيار لا يضيف شيئًا. اقرأها مع كفاءة Walk-Forward ومع نسبة شارب المخفَّضة، وأبقِ حجم الشبكة في ذهنك لأن الشبكة الخشنة تنتج تقديرًا خشنًا.
- ما الفرق بين PBO واختبار Walk-Forward؟
- يتقدّم Walk-Forward زمنيًا ويبلّغ بنتيجة معاملات مجمَّدة على نوافذ لاحقة. أما PBO فيعيد استعمال الشبكة كاملةً على كل توليفة من الشرائح، في الاتّجاهين معًا، ليقيس كم مرّةً تنتقي قاعدةُ الاختيار إعدادًا يفشل خارج العيّنة. فـ Walk-Forward يقيس الأداء، وPBO يقيس موثوقية الاختيار.