اختبار التبديل العشوائي

بناء توزيع فرضية العدم

السؤال ليس «هل ربحت الاستراتيجية مالًا» بل «هل كانت قاعدة بلا أي معلومة ستربح هذا القدر». وللإجابة، دمّر المعلومة التي كانت القاعدة تستطيع استغلالها مع إبقاء كل شيء آخر على حاله: الشموع نفسها، وعدد الصفقات نفسه، والتكاليف نفسها. وإعادة ترتيب تسلسل العوائد، أو إشارة كل صفقة، أو الاقتران بين الإشارات والنواتج، هي الطرق المعتادة لذلك.

ثم أعد حساب دالة الهدف على كل سلسلة معاد ترتيبها. وبعد تبديلات كثيرة يكون لديك توزيعٌ للنتائج التي كانت قاعدة بلا أفضلية ستنتجها على هذه البيانات بعينها. ثم ضع النتيجة الحقيقية على ذلك التوزيع.

قراءة النتيجة

• القيمة الاحتمالية هي نسبة التبديلات التي يكون إحصاؤها جيّدًا بقدر الإحصاء المرصود على الأقلّ.
• قيمة احتمالية صغيرة تعني أن قليلًا من إعادات الترتيب العشوائية بلغت النتيجة المرصودة؛ فالأفضلية قابلة للتمييز عن الصدفة على هذه العيّنة.
• وقيمة احتمالية كبيرة تعني أن إعادات الترتيب العشوائية تبلغها روتينيًا. وقد تكون النتيجة حقيقية رغم ذلك، لكن هذه البيانات لا تُظهرها.
• والاختبار دقيق بالنسبة إلى العيّنة ولا يحتاج إلى أي افتراض توزيعي، ولهذا يناسب نتائج الصفقات ثقيلة الذيول.

داخل Senzoukria

يسرد مضمار الموافقة/الرفض في لوحة الاختبار الرجعي معيارًا نصّه «اختبار التبديل العشوائي: أفضلية قابلة للتمييز عن الصدفة»، ويعرض القيمة الاحتمالية الناتجة بجوار PSR وDSR وPBO. وتقدّم اللوحة هذه الكتلة بوصفها «اختبار تبديل عشوائي في مواجهة الصدفة المحضة»، يُشغَّل في طور موسوم بـ gauntlet · permutations بعد Walk-Forward وبعد شبكة الفترة الكاملة.

وتذكر صفحة الاختبار الرجعي على الموقع اختبارات التبديل العشوائي إلى جانب PSR وDSR وPBO ضمن أدوات البحث المتاحة على الاختبارات التاريخية المدعومة. وكسائر المعايير، يستعمل الاختبار سياسة التنفيذ والتكاليف نفسها التي أنتج بها الاختبار الرجعي صفقاته.

أخطاء شائعة

• التبديل بطريقة تدمّر أيضًا البنية التي تستعملها الاستراتيجية بحقّ، كحدود الجلسات، فتصير فرضية العدم أسهل من أن يُتفوَّق عليها.
• تشغيل الاختبار على الفائز داخل العيّنة في مسحٍ دون احتساب المحاولات. فالقيمة الاحتمالية للتبديل لا تصحّح أثر الاختيار؛ نسبة شارب المخفَّضة هي التي تفعل ذلك.
• قراءة القيمة الاحتمالية بوصفها احتمال ألّا تملك الاستراتيجية أفضلية. هي احتمال النتيجة المرصودة تحت فرضية العدم، لا العكس.
• استعمال عدد قليل جدًا من التبديلات، فتصير أصغر قيمة احتمالية قابلة للتبليغ خشنة.