فترة الثقة (نسبة الربح والتوقّع)

نسبة الربح

نسبة ربح مقيسة p على n صفقة مستقلة خطؤها المعياري ‎√[p(1 − p) ÷ n]. ولـ 55 رابحة من 100 صفقة، ذلك ‎√(0.55 × 0.45 ÷ 100) ≈ 0.0497، وفترة 95 بالمئة هي 0.55 ± 1.96 × 0.0497، من نحو 45.2 بالمئة إلى 64.8 بالمئة. فإن كانت نسبة الربح المتعادلة للاستراتيجية 50 بالمئة، فالبيانات متوافقة مع استراتيجية خاسرة. وبـ 400 صفقة وبالنسبة 55 بالمئة نفسها تضيق الفترة إلى نحو 50.1 بالمئة إلى 59.9 بالمئة.

وللعيّنات الصغيرة أو لنسب ربح قريبة من 0 بالمئة أو 100 بالمئة، تتصرف فترة ويلسون أفضل من التقريب الطبيعي، الذي قد ينتج حدودًا مستحيلة تحت الصفر أو فوق الواحد.

متوسط الصفقة

لمتوسط صفقة، الخطأ المعياري هو الانحراف المعياري لنتائج الصفقات مقسومًا على ‎√n. فسجل 100 صفقة بمتوسط ‎+30 دولارًا وانحراف معياري 200 خطؤه المعياري 20 وفترة 95 بالمئة له 30 ± 39.2، من نحو ‎−9 إلى ‎+69.

فالصفر داخل الفترة: فالعيّنة لا تثبت توقّعًا موجبًا، ولو كان المتوسط موجبًا. ونتائج الصفقات ملتوية وثقيلة الأطراف غالبًا، ففترة Bootstrap تحقّق متقاطع مفيد.

ما تعنيه الفترة وما لا تعنيه

• هي تصف عدم يقين المعاينة بافتراض أن الصفقات سحوبات مستقلة من عملية مستقرة. وتغيّر الأنظمة وتكدّس النتائج يجعلان عدم اليقين الحقيقي أكبر.
• وهي لا تصحّح الانتقاء: ففترة أفضل 50 إعدادًا أضيق من اللازم، لأن الاختيار نفسه فضّل عيّنة محظوظة.
• وفترة 95 بالمئة ليست احتمالًا قدره 95 بالمئة أن القيمة الحقيقية في هذا المجال بعينه؛ بل هي قول عن تغطية الإجراء على المدى الطويل.

داخل Senzoukria

لا يطبع التطبيق فترات ثقة بجانب إحصاءاته. وهو يعالج عدم يقين العيّنة بإشارات أخرى: تحذير تحت 20 صفقة بأن النسب دقيقة لكنها غير دالّة، وسطر حكم يقوده SQN الذي ينمو بالجذر التربيعي لعدد الصفقات، وقيمة احتمالية تبادلية وشارب منقوص في Gauntlet، ورسالة في لوحات شركات التمويل حين تكون الجلسات أقل من أن تنتج إعادة الخلط مسارات مختلفة.

والصيغتان أعلاه تُطبَّقان مباشرة على نسبة الربح والمتوسط وعدد الصفقات المعروضة في تقرير الجلسة.