Statistique t des résultats de trades
La statistique t d'un ensemble de résultats de trades est le trade moyen divisé par son erreur type, soit l'écart-type sur la racine carrée du nombre de trades. Elle mesure de combien d'erreurs types la moyenne s'écarte de zéro ; les valeurs éloignées de zéro sont plus difficiles à attribuer au hasard, sous l'hypothèse de trades indépendants.
Senzoukria · Glossaire · Mis à jour en septembre 2026
En bref
- Formule
- t = moyenne ÷ (s ÷ √n), s = écart-type d'échantillon
- Seuil approximatif à 5 %
- |t| ≈ 1,96 sur de grands échantillons, en bilatéral
- Lien avec le SQN
- SQN avec σ de population = t × √[n ÷ (n − 1)]
- Affaiblie par
- La dépendance, les queues épaisses, le multi-testing
Formule et exemples
Calculez la moyenne des résultats de trades, leur écart-type d'échantillon s, et divisez la moyenne par s ÷ √n. Soixante-quatre trades de moyenne +20 dollars et d'écart-type 160 donnent t = 20 ÷ (160 ÷ 8) = 1,0 : la moyenne est à une erreur type au-dessus de zéro, ce que le hasard produit facilement. Quatre cents trades de même moyenne et de même dispersion donnent t = 20 ÷ (160 ÷ 20) = 2,5. La stratégie ne s'est pas améliorée ; les preuves, si.
Avec beaucoup d'observations, la loi de Student est proche de la loi normale : un |t| au-dessus de 1,96 environ correspond donc à une p-value bilatérale sous 5 % dans le modèle. Avec peu de trades, le seuil est plus élevé.
Relation avec le SQN et le ratio de Sharpe
Un ratio de Sharpe par trade vaut moyenne ÷ écart-type ; le multiplier par √n donne la statistique t. Le system quality number de Van Tharp emploie la même construction, √n × moyenne ÷ écart-type. Calculé avec l'écart-type de population, comme dans les statistiques de Replay de Senzoukria, le SQN égale la statistique t multipliée par √[n ÷ (n − 1)], facteur qui vaut 1,005 à 100 trades. Lire un SQN, c'est donc lire une statistique t, avec les mêmes réserves.
Pourquoi le nombre surestime la certitude
- Les trades ne sont pas indépendants quand ils se regroupent par régime ou par séance, ce qui rend la vraie erreur type plus grande que s ÷ √n.
- Les queues épaisses rendent l'écart-type lui-même instable sur de petits échantillons.
- Un t de 2,5 pour la meilleure de cinquante configurations n'est pas un t de 2,5 pour une hypothèse énoncée à l'avance ; la sélection doit être prise en compte, par exemple avec un ratio de Sharpe déflaté.
Dans Senzoukria
Le rapport de Replay et le panneau Performance donnent une ligne de verdict construite sur la taille de l'échantillon et le SQN : sous 20 trades, les ratios sont présentés comme exacts, pas significatifs ; avec un SQN calculable, en dessous de 0 il n'y a aucun edge sur cet échantillon, sous 1,6 il est faible, sous 2,5 moyen, et à 2,5 ou plus « solide sur cet échantillon ». Un SQN de 5 ou plus sur moins de 100 trades est signalé comme trop beau pour cette taille d'échantillon, parce qu'une poignée de trades porte alors le résultat. Le Gauntlet ajoute un ratio de Sharpe probabiliste, un Sharpe déflaté et une p-value de permutation, qui relâchent les hypothèses de normalité et de sélection que fait une simple statistique t.
Voir aussi
Dans la même rubrique
- Sticky strike et sticky delta
- Stabilité des paramètres
- Trousseau d'identifiants
- Stop au point mort
- Spring de Wyckoff
- Stop suiveur
- Spread vertical
- Stopping volume
Cette page dans d’autres langues
Questions fréquentes
- Quelle statistique t une stratégie devrait-elle avoir ?
- Une valeur confortablement au-dessus de 2 sur une hypothèse définie avant le test est le minimum habituel pour prendre un résultat au sérieux. Après une recherche sur de nombreuses configurations, il faut une barre bien plus haute ou une correction explicite du nombre d'essais.
- Une statistique t est-elle la même chose qu'une p-value ?
- Non, mais elles sont liées : la p-value est la probabilité, sous l'hypothèse nulle d'absence d'edge, d'obtenir un t au moins aussi extrême que celui observé. Le t est la distance ; la p-value est la probabilité de queue de cette distance.