Rapport de séance du Replay : résultat net, ratios, sorties et verdict
Le rapport de séance s'ouvre quand vous pressez Terminer dans le Replay. Il lit les transactions clôturées sur le compte simulé depuis le début de la séance et affiche le P&L net, douze ratios, les motifs de sortie et une note sur ce que l'échantillon peut, ou ne peut pas, prouver.
Senzoukria · Documentation · Mis à jour en septembre 2026
Où le trouver
- Où
- Replay → barre de transport → Terminer (titre « Résultats de la séance »)
- Données
- Les transactions du compte d'évaluation simulé clôturées au début de la séance ou après ; rien d'autre
- Petit échantillon
- En dessous de 20 trades, le rapport indique que l'échantillon est trop petit pour conclure quoi que ce soit
- Non calculable
- Affiché « n/d », jamais 0 ; un profit factor sans aucune perte est affiché ∞
Ce qu'il fait
Le rapport répond à une seule question : cette séance de replay manuel valait-elle quelque chose ? C'est une fenêtre intitulée « Résultats de la séance », avec un sous-titre donnant le contrat, la journée et la part de séance réellement rejouée (par exemple « 42 % de la séance rejouée »). Un backtest sur 12 % d'une journée n'est pas un backtest d'une journée entière, et le rapport le dit.
Les statistiques viennent de lib/replay/sessionStats.ts et suivent les mêmes conventions que le backtester quant du projet : le profit factor est le profit brut divisé par la perte brute en valeur absolue (Infinity quand il n'y a aucune perte), l'espérance est le P&L moyen par trade, le payoff est le gain moyen rapporté à la perte moyenne, le drawdown maximal est le creux le plus profond de la courbe d'équité trade par trade, en dollars. Tout ce qui ne peut pas être calculé vaut NaN et s'affiche « n/d ».
Quand aucune transaction n'a été prise, le corps affiche « Aucune transaction n'a été prise pendant ce replay. Ouvrez le panneau de trading et tradez le compte d'évaluation simulé pour obtenir un rapport ici. »
Champs du rapport
| Bloc | Contenu | Remarques |
|---|---|---|
| Bandeau | P&L net avec un « + » explicite pour les gains, « net sur N trades », sparkline d'équité | La sparkline n'a pas d'axe : elle montre la forme (régulière, ou portée par un seul trade), pas des valeurs. Tracée seulement à partir de deux points. |
| Grille de ratios | Profit factor, Espérance / trade, Taux de réussite, Payoff (gain/perte), Gain moyen, Perte moyenne, Meilleur trade, Pire trade, Drawdown maximal, Plus longue série perdante, Plus longue série gagnante, Gagnants / perdants | Les trades nuls (P&L exactement à 0) apparaissent sous la forme « (+n nuls) » et ne rompent ni n'ouvrent aucune série. |
| Sorties | Une pastille par motif de sortie, avec son compte | Les motifs sont ceux du compte simulé : aplatissement, stop, objectif, inversion. |
| Note | Avertissement sur la taille d'échantillon ou rappel sur l'exécution, plus « Le drawdown est mesuré sur les seules transactions clôturées. » | Sous 20 trades : « échantillon bien trop petit pour conclure quoi que ce soit sur un edge ». Sinon : le replay manuel mesure l'exécution sur une séance, pas une stratégie. |
Les seuils du verdict
Les mêmes statistiques alimentent la ligne de verdict du panneau Performance (« Est-ce que ça se répète ? »). L'ordre des tests est la hiérarchie : d'abord la taille de l'échantillon, puis le SQN. À 0 trade, il n'y a rien à lire ; en dessous de 20 trades, les ratios sont affichés comme exacts mais non significatifs ; si le SQN ne peut pas être calculé, il vous est dit de juger sur la courbe.
Avec un SQN calculable (√N × moyenne / écart-type du P&L par trade) : en dessous de 0, il n'y a pas d'edge dans l'échantillon ; en dessous de 1,6, le système est faible ; en dessous de 2,5, il est moyen ; à 2,5 et au-delà, il est « solide sur cet échantillon ». Un SQN de 5 ou plus avec moins de 100 trades est signalé comme suspect, parce qu'une poignée de transactions porte le résultat. Une seconde ligne apparaît quand le meilleur trade représente 50 % ou plus du profit net.
Aucun seuil ne produit « excellent ». Le meilleur verdict disponible est « solide sur cet échantillon », ce qui est le maximum qu'un backtest puisse prouver.
Limites et pièges
- Le compte simulé est partagé avec le live et avec les séances précédentes ; seules les transactions clôturées au début de la séance de replay ou après sont comptées.
- Le drawdown et la courbe d'équité sont calculés sur les transactions clôturées. Le creux vécu en cours de trade demanderait de rejouer les ticks contre les positions ouvertes, et le rapport ne prétend pas le faire.
- Le Sharpe et le Sortino par trade ne sont délibérément pas annualisés.
- Le Kelly suppose des transactions indépendantes au payoff stable, ce qu'une séance unique ne garantit pas.
Pages liées
- Contrôles de transport du Replay
- Panneau Performance (séances passées)
- Graphiques de résultats
- Comment tester une stratégie de trading
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Questions fréquentes
- Pourquoi le rapport affiche-t-il « n/d » au lieu de 0 ?
- Un zéro se lit comme une mesure. Quand il n'y a eu aucune transaction perdante, ou aucune transaction du tout, la réponse honnête est « pas de réponse » : la valeur vaut NaN et s'affiche n/d. Un profit factor avec des gains et aucune perte est affiché ∞.
- Le rapport est-il enregistré ?
- Ce sont les statistiques, pas les transactions, qui sont enregistrées une fois par séance dans le panneau Performance quand vous pressez Terminer, à condition qu'au moins une transaction ait été clôturée. Fermer puis rouvrir le rapport ne crée pas de doublon.
- Le rapport inclut-il les commissions ?
- Non. Le compte simulé n'en applique aucune, et la note du panneau Performance le dit.