Отчёт по сессии реплея: чистый результат, коэффициенты, выходы и вердикт

Отчёт по сессии открывается, когда вы нажимаете «Завершить» в реплее. Он читает сделки, закрытые на симулированном счёте с начала сессии, и показывает чистый P&L, двенадцать коэффициентов, причины выходов и примечание о том, что эта выборка может и чего не может доказать.

Senzoukria · Документация · Обновлено: сентябрь 2026

Где найти

Где
Реплей → панель управления → «Завершить» (заголовок «Результаты сессии»)
Данные
Сделки симулированного оценочного счёта, закрытые в момент начала сессии или позже; больше ничего
Малая выборка
Менее 20 сделок — отчёт сообщает, что выборка слишком мала для любых выводов
Невычислимое
Показывается как «н/д», а не как 0; профит-фактор без единого убытка показывается как ∞

Что он делает

Отчёт отвечает на один вопрос: стоила ли ручная сессия реплея чего-нибудь? Это модальное окно с заголовком «Результаты сессии» и подзаголовком, где указаны контракт, день и доля сессии, действительно проигранная (например, «проиграно 42 % сессии»). Бэктест на 12 % дня — это не бэктест на полный день, и отчёт прямо об этом говорит.

Статистика приходит из lib/replay/sessionStats.ts и использует те же соглашения, что и квант-бэктестер проекта: профит-фактор — это валовая прибыль, делённая на абсолютную величину валового убытка (Infinity, когда убытков нет), матожидание — средний P&L на сделку, payoff — средний выигрыш к среднему проигрышу, максимальная просадка — самая глубокая впадина кривой эквити по сделкам, в долларах. Всё, что вычислить нельзя, становится NaN и отображается как «н/д».

Когда сделок не было вовсе, в теле окна написано: «За этот реплей не совершено ни одной сделки. Откройте торговую панель и поторгуйте на симулированном оценочном счёте, чтобы здесь появился отчёт».

Поля отчёта

Блоки окна «Результаты сессии», сверху вниз
БлокСодержимоеПримечания
ШапкаЧистый P&L с явным «+» для прибыли, «чистыми за N сделок», спарклайн эквитиУ спарклайна нет оси: он показывает форму (ровный рост или результат, вытянутый одной сделкой), а не значения. Рисуется только при двух и более точках.
Сетка коэффициентовПрофит-фактор, матожидание на сделку, доля выигрышей, payoff (выигрыш/проигрыш), средний выигрыш, средний проигрыш, лучшая сделка, худшая сделка, максимальная просадка, самая длинная убыточная серия, самая длинная прибыльная серия, выигрыши / проигрышиНулевые сделки (P&L ровно 0) показаны как «(+n в ноль)» и не прерывают и не начинают серию.
ВыходыПо одному чипу на причину выхода с числом случаевПричины те же, что у симулированного счёта: выравнивание, стоп, цель, разворот.
ПримечаниеПредупреждение о размере выборки или напоминание об исполнении, плюс «Просадка измеряется только по закрытым сделкам».Менее 20 сделок: «выборка слишком мала, чтобы делать выводы о наличии преимущества». Иначе: ручной реплей измеряет исполнение на одной сессии, а не стратегию.

Пороги вердикта

Та же статистика питает строку вердикта в панели результатов («Повторится ли это?»). Порядок проверок и есть иерархия: сначала размер выборки, затем SQN. При 0 сделок читать нечего; менее 20 сделок — коэффициенты показаны точно, но незначимы; если SQN вычислить нельзя, вам предлагается судить по кривой.

При вычислимом SQN (√N × среднее / стандартное отклонение P&L сделок): ниже 0 преимущества в выборке нет; ниже 1,6 система слабая; ниже 2,5 — средняя; 2,5 и выше — «убедительно на этой выборке». SQN от 5 при менее чем 100 сделках помечается как подозрительный, потому что результат тянет горстка сделок. Вторая строка появляется, когда лучшая сделка даёт 50 % и более чистой прибыли.

Ни один порог не выдаёт «отлично». Лучший доступный вердикт — «убедительно на этой выборке», и это максимум того, что бэктест может доказать.

Ограничения и подводные камни

  • Симулированный счёт общий с живой торговлей и предыдущими сессиями; считаются только сделки, закрытые в момент начала сессии реплея или позже.
  • Просадка и кривая эквити считаются по закрытым сделкам. Просадка, пережитая внутри сделки, потребовала бы проигрывания тиков против открытых позиций, и отчёт на это не претендует.
  • Sharpe и Sortino на сделку намеренно не приводятся к годовым.
  • Kelly предполагает независимые сделки со стабильным payoff, чего одна сессия не гарантирует.

Эта страница на других языках

Частые вопросы

Почему в отчёте «н/д» вместо 0?
Ноль читается как измерение. Когда убыточных сделок не было вовсе или сделок не было совсем, честный ответ — «ответа нет», поэтому значение становится NaN и отображается как н/д. Профит-фактор при прибыли и без убытков показывается как ∞.
Сохраняется ли отчёт?
В панель результатов записывается статистика, а не сделки, — один раз за сессию, когда вы нажимаете «Завершить», при условии что закрыта хотя бы одна сделка. Закрытие и повторное открытие отчёта дубликата не создаёт.
Учитывает ли отчёт комиссии?
Нет. Симулированный счёт их не применяет, и в примечании панели результатов об этом сказано.