Informe de sesión del Replay: resultado neto, ratios, salidas y veredicto
El informe de sesión se abre cuando pulsas Terminar en el Replay. Lee las operaciones cerradas en la cuenta simulada desde el inicio de la sesión y muestra el P&L neto, doce ratios, los motivos de salida y una nota sobre lo que la muestra puede y no puede demostrar.
Senzoukria · Documentación · Actualizado en septiembre de 2026
Dónde encontrarlo
- Dónde
- Replay → barra de reproducción → Terminar (título «Resultados de la sesión»)
- Datos
- Operaciones de la cuenta de evaluación simulada cerradas a partir del inicio de la sesión; nada más
- Muestra pequeña
- Por debajo de 20 operaciones, el informe dice que la muestra es demasiado pequeña para concluir nada
- No calculable
- Se muestra como «n/d», nunca como 0; un profit factor sin ninguna pérdida se muestra como ∞
Qué hace
El informe responde a una sola pregunta: ¿ha servido de algo esta sesión de replay manual? Es una ventana titulada «Resultados de la sesión» con un subtítulo que da el contrato, el día y la parte de la sesión realmente reproducida (por ejemplo «42 % de la sesión reproducida»). Un backtest sobre el 12 % de un día no es el backtest de un día entero, y el informe lo dice.
Las estadísticas vienen de lib/replay/sessionStats.ts y usan las mismas convenciones que el backtester cuantitativo del proyecto: el profit factor es el beneficio bruto dividido por la pérdida bruta en valor absoluto (Infinito cuando no hay pérdidas), la esperanza es el P&L medio por operación, el payoff es la ganancia media entre la pérdida media, y el drawdown máximo es el valle más profundo de la curva de capital operación a operación, en dólares. Todo lo que no se puede calcular es NaN y se dibuja como «n/d».
Cuando no se ha hecho ninguna operación, el cuerpo dice «No se ha realizado ninguna operación durante este replay. Abre el panel de trading y opera la cuenta de evaluación simulada para tener aquí un informe.»
Campos del informe
| Bloque | Contenido | Notas |
|---|---|---|
| Cabecera | P&L neto con un «+» explícito en las ganancias, «neto sobre N operaciones», minigráfico de capital | El minigráfico no tiene eje: muestra la forma (regular o sostenida por una sola operación), no los valores. Solo se dibuja con dos puntos o más. |
| Rejilla de ratios | Profit factor, Esperanza / operación, Tasa de acierto, Payoff (ganancia/pérdida), Ganancia media, Pérdida media, Mejor operación, Peor operación, Drawdown máximo, Racha perdedora más larga, Racha ganadora más larga, Ganadoras / perdedoras | Las operaciones planas (P&L exactamente 0) aparecen como «(+n planas)» y ni rompen ni inician una racha. |
| Salidas | Una etiqueta por motivo de salida con su recuento | Los motivos son los de la cuenta simulada: flatten, stop, objetivo, vuelta. |
| Nota | Aviso de tamaño de muestra o recordatorio sobre la ejecución, más «El drawdown se mide solo sobre operaciones cerradas.» | Con menos de 20 operaciones: «una muestra demasiado pequeña para concluir nada sobre un edge». En los demás casos: el replay manual mide la ejecución en una sesión, no una estrategia. |
Los umbrales del veredicto
Las mismas estadísticas alimentan la línea de veredicto del panel de rendimiento («¿Esto se repite?»). El orden de las pruebas es la jerarquía: primero el tamaño de la muestra, después el SQN. Con 0 operaciones no hay nada que leer; por debajo de 20 los ratios se muestran exactos pero no significativos; si el SQN no se puede calcular, se te dice que juzgues por la curva.
Con un SQN calculable (√N × media / desviación típica del P&L por operación): por debajo de 0 no hay edge en la muestra; por debajo de 1,6 el sistema es débil; por debajo de 2,5 es medio; a partir de 2,5 es «sólido en esta muestra». Un SQN de 5 o más con menos de 100 operaciones se señala como sospechoso, porque el resultado lo sostiene un puñado de operaciones. Aparece una segunda línea cuando la mejor operación representa el 50 % o más del beneficio neto.
Ningún umbral produce un «excelente». El mejor veredicto disponible es «sólido en esta muestra», que es todo lo que un backtest puede demostrar.
Límites y trampas
- La cuenta simulada se comparte con el directo y con las sesiones anteriores; solo se cuentan las operaciones cerradas a partir del inicio de la sesión de replay.
- El drawdown y la curva de capital se calculan sobre operaciones cerradas. La caída vivida dentro de una operación abierta exigiría reproducir los ticks contra las posiciones abiertas, algo que el informe no pretende hacer.
- El Sharpe y el Sortino por operación no se anualizan, y es deliberado.
- Kelly supone operaciones independientes con un payoff estable, cosa que una sola sesión no garantiza.
Páginas relacionadas
- Controles de reproducción del Replay
- Panel de rendimiento (sesiones pasadas)
- Gráficos de resultados
- Cómo probar una estrategia de trading
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Preguntas frecuentes
- ¿Por qué el informe muestra «n/d» en lugar de 0?
- Un cero se lee como una medida. Cuando no hubo ninguna operación perdedora, o ninguna operación en absoluto, la respuesta honesta es «sin respuesta», así que el valor es NaN y se dibuja como n/d. Un profit factor con ganancias y sin pérdidas se muestra como ∞.
- ¿Se guarda el informe?
- Se registran las estadísticas, no las operaciones, una sola vez por sesión en el panel de rendimiento cuando pulsas Terminar, siempre que se haya cerrado al menos una operación. Cerrar y reabrir el informe no crea un duplicado.
- ¿El informe incluye comisiones?
- No. La cuenta simulada no aplica ninguna, y la nota del panel de rendimiento lo dice.