Indicadores: volatilidad (ATR %, rango verdadero, Squeeze, volatilidad realizada)
El grupo Volatilidad contiene seis estudios: ATR %, rango verdadero, desviación típica, Squeeze, volatilidad de Chaikin y volatilidad realizada. Miden la distancia de precio a partir del máximo, el mínimo y el cierre, corren de forma continua entre sesiones e ignoran el tamaño de tick.
Senzoukria · Documentación · Actualizado en septiembre de 2026
Dónde encontrarlo
- Dónde
- Barra del gráfico → Indicadores → grupo «Biblioteca · Volatilidad»
- Destino
- Panel, salvo Squeeze, que dibuja puntos sobre el gráfico de precio
- Aquí no están
- ATR, Bollinger, Keltner y Donchian viven en Medias y volatilidad
- Reinicio de sesión
- Ninguno
Qué hace
El ATR % divide el ATR de Wilder por el cierre y multiplica por 100, con lo que la volatilidad se vuelve comparable entre instrumentos; un cierre ≤ 0 no da valor. El rango verdadero es un histograma por barra del TR de Wilder, definido desde la primera barra (máximo − mínimo) porque no existe cierre anterior. La desviación típica es la σ poblacional del cierre en la ventana (÷N), calculada en dos pasadas alrededor de la media de la ventana para evitar la cancelación catastrófica con precios de futuros.
Squeeze sigue la regla TTM de John Carter: se coloca un punto en el cierre cuando las bandas de Bollinger quedan estrictamente dentro del canal de Keltner (banda superior de BB < superior de KC y banda inferior de BB > inferior de KC). Recalcula internamente las dos envolventes con sus propios valores por defecto, en lugar de leer los estudios Bollinger o Keltner. La volatilidad de Chaikin es la variación porcentual sobre M barras de la EMA(N) de máximo − mínimo. La volatilidad realizada es la desviación típica muestral (÷(N−1)) de los últimos N retornos logarítmicos, anualizada por la raíz cuadrada del parámetro Períodos / año, en porcentaje.
Ajustes
| Estudio | Ajuste | Por defecto (rango) | Qué cambia |
|---|---|---|---|
| ATR % | Período | 14 (1–200) | Longitud del ATR de Wilder antes de normalizar |
| Rango verdadero | Color positivo / color negativo / suavizado | gris / rojo / 1 (1–200) | Colores del histograma; SMA opcional de postsuavizado, 1 = desactivado |
| Desviación típica | Período | 20 (2–200) | Ventana de la σ poblacional del cierre |
| Squeeze | Período BB / multiplicador BB | 20 (2–200) / 2 (0,5–5) | Envolvente Bollinger interna |
| Squeeze | Período KC / multiplicador KC | 20 (1–200) / 1,5 (0,5–5) | Envolvente Keltner interna, mismo período para la EMA y el ATR |
| Squeeze | Color | amarillo | Color del punto en el cierre |
| Volatilidad de Chaikin | Período EMA / período ROC | 10 (1–100) / 10 (1–100) | EMA del rango y después la distancia de su variación porcentual |
| Volatilidad realizada | Período | 20 (2–500) | Número de retornos logarítmicos en la ventana |
| Volatilidad realizada | Períodos / año | 362880 (1–10 000 000) | Factor de anualización; el valor por defecto supone barras de 1 minuto sobre días de 252 × 24 h |
Cómo usarlo
Activa un estudio desde los grupos de la Biblioteca en el panel de Indicadores. Squeeze no muestra nada mientras alguna de las envolventes siga en calentamiento, y tampoco cuando las bandas coinciden, porque la comparación es estricta. El ajuste Suavizado del rango verdadero es el postsuavizado común del catálogo: el valor por defecto 1 devuelve la serie en bruto sin cambios y cualquier valor mayor aplica una media simple sobre los valores del histograma.
Para la volatilidad realizada en un marco distinto de un minuto, ajusta Períodos / año: en barras de 5 minutos el equivalente es 252 × 288 = 72 576. El valor por defecto está documentado como una aproximación, ya que una sesión de futuros CME dura unas 23 horas y no 24.
Límites y trampas
- La desviación típica y Squeeze usan la σ poblacional (÷N); la volatilidad realizada usa la σ muestral (÷(N−1)). Ambas convenciones están documentadas en el código y son intencionadas.
- Los valores por defecto de Squeeze (20/2 y 20/1,5) no son los del estudio Keltner (20/10/2); cambiar uno no cambia el otro.
- La volatilidad de Chaikin no devuelve valor cuando la EMA de referencia es cero o no está definida; un mercado sin rango no es un 0 % de variación.
- La volatilidad realizada no devuelve nada si algún cierre de la ventana es ≤ 0 (logaritmo indefinido) o durante el calentamiento.
- Estas medidas describen las barras cargadas; la biblioteca no certifica la cobertura ni la frescura de los datos.
Páginas relacionadas
- Medias de base y bandas
- Medias avanzadas y SuperTrend
- Aprende: el skew de volatilidad explicado
- Estudio Squeeze
- Estudio de volatilidad realizada
- Estudio ATR %
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Preguntas frecuentes
- ¿Dónde están ATR, Bollinger y Keltner?
- En el grupo Medias y volatilidad, entregados en la primera oleada. El grupo Volatilidad se incorporó después sin reemplazarlos, porque un id ya guardado en los ajustes de un usuario debe conservar exactamente el comportamiento que tenía.
- ¿Por qué Períodos / año vale 362 880 por defecto?
- Equivale a 252 × 1440, es decir barras de un minuto sobre 252 días de negociación de 24 horas. Cámbialo para que encaje con la duración de barra del gráfico; el parámetro es una hipótesis declarada, no un valor detectado.