Indicateurs : volatilité (ATR %, True Range, Squeeze, Realized Vol)
Le groupe Volatilité contient six études : ATR %, True Range, Std Dev, Squeeze, Chaikin Volatility et Realized Vol. Elles mesurent une distance de prix à partir du plus haut, du plus bas et de la clôture, tournent en continu d'une séance à l'autre et ignorent la taille du tick.
Senzoukria · Documentation · Mis à jour en septembre 2026
Où le trouver
- Où
- Barre d'outils du chart → Indicateurs → groupe « Bibliothèque · Volatilité »
- Cible
- Panneau, sauf Squeeze qui dessine des points sur le chart de prix
- Pas ici
- ATR, Bollinger, Keltner et Donchian vivent dans Moyennes et volatilité
- Remise à zéro de séance
- Aucune
Ce que ça fait
L'ATR % divise l'ATR de Wilder par la clôture et multiplie par 100, ce qui rend la volatilité comparable entre instruments ; une clôture ≤ 0 ne rend aucune valeur. True Range est un histogramme par barre du TR de Wilder, défini dès la première barre (plus haut − plus bas), puisqu'aucune clôture précédente n'existe. Std Dev est l'écart-type de population de la clôture sur la fenêtre (÷N), calculé en deux passes autour de la moyenne de la fenêtre pour éviter la perte de précision catastrophique sur les prix de futures.
Squeeze suit la règle TTM de John Carter : un point est posé à la clôture quand les bandes de Bollinger sont strictement à l'intérieur du canal de Keltner (haute de BB < haute de KC et basse de BB > basse de KC). L'étude recalcule les deux enveloppes en interne avec ses propres valeurs par défaut, plutôt que de lire les études Bollinger ou Keltner. Chaikin Volatility est la variation en pourcentage, sur M barres, de l'EMA(N) de plus haut − plus bas. Realized Vol est l'écart-type d'échantillon (÷(N−1)) des N derniers rendements logarithmiques, annualisé par la racine carrée du paramètre Périodes / an, en pourcentage.
Réglages
| Étude | Réglage | Par défaut (plage) | Ce que ça change |
|---|---|---|---|
| ATR % | Période | 14 (1–200) | Longueur de l'ATR de Wilder avant normalisation |
| True Range | Couleur positive / couleur négative / lissage | gris / rouge / 1 (1–200) | Couleurs de l'histogramme ; lissage SMA facultatif après calcul, 1 = désactivé |
| Std Dev | Période | 20 (2–200) | Fenêtre du σ de population de la clôture |
| Squeeze | Période BB / multiplicateur BB | 20 (2–200) / 2 (0,5–5) | Enveloppe de Bollinger interne |
| Squeeze | Période KC / multiplicateur KC | 20 (1–200) / 1,5 (0,5–5) | Enveloppe de Keltner interne, même période pour l'EMA et l'ATR |
| Squeeze | Couleur | jaune | Couleur du point à la clôture |
| Chaikin Volatility | Période EMA / période ROC | 10 (1–100) / 10 (1–100) | EMA du range, puis distance de sa variation en pourcentage |
| Realized Vol | Période | 20 (2–500) | Nombre de rendements logarithmiques dans la fenêtre |
| Realized Vol | Périodes / an | 362880 (1–10 000 000) | Facteur d'annualisation ; le défaut suppose des barres 1 minute sur des jours de 252 × 24 h |
Comment s'en servir
Activez une étude depuis les groupes Bibliothèque du panneau Indicateurs. Squeeze n'affiche rien tant que l'une des deux enveloppes est encore en chauffe, et rien non plus quand les bandes coïncident, parce que la comparaison est stricte. Le réglage Lissage de True Range est le lissage après calcul commun au catalogue : la valeur 1 par défaut rend la série brute inchangée, et toute valeur supérieure applique une moyenne simple sur les valeurs de l'histogramme.
Pour Realized Vol sur une unité de temps autre que la minute, ajustez Périodes / an : pour des barres 5 minutes, l'équivalent est 252 × 288 = 72 576. Le défaut est documenté comme une approximation, puisqu'une séance de futures CME dure environ 23 heures et non 24.
Limites et pièges
- Std Dev et Squeeze utilisent le σ de population (÷N) ; Realized Vol utilise le σ d'échantillon (÷(N−1)). Les deux conventions sont documentées dans le code et sont intentionnelles.
- Les valeurs par défaut de Squeeze (20/2 et 20/1,5) ne sont pas celles de l'étude Keltner (20/10/2) ; changer l'une ne change pas l'autre.
- Chaikin Volatility ne rend aucune valeur quand l'EMA de référence est nulle ou indéfinie ; un marché sans range n'est pas une variation de 0 %.
- Realized Vol ne rend rien si une clôture de la fenêtre est ≤ 0 (logarithme indéfini) ou pendant la chauffe.
- Ces mesures décrivent les barres chargées ; la bibliothèque ne certifie ni la couverture ni la fraîcheur des données.
Pages liées
- Moyennes de base et bandes
- Moyennes avancées et SuperTrend
- Apprendre : le skew de volatilité expliqué
- Étude Squeeze
- Étude Realized Vol
- Étude ATR %
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Questions fréquentes
- Où sont l'ATR, Bollinger et Keltner ?
- Dans le groupe Moyennes et volatilité, livrés dans la première vague. Le groupe Volatilité a été fusionné plus tard sans les remplacer, parce qu'un identifiant déjà enregistré dans les réglages d'un utilisateur doit conserver exactement le comportement qu'il avait.
- Pourquoi le défaut de Périodes / an est-il 362 880 ?
- Cela vaut 252 × 1440, soit des barres d'une minute sur 252 jours de bourse de 24 heures. Ajustez-le à la durée de barre du chart ; ce paramètre est une hypothèse annoncée, pas une valeur détectée.