Indicatori: volatilità (ATR %, True Range, Squeeze, Realized Vol)

Il gruppo Volatilità contiene sei studi: ATR %, True Range, Std Dev, Squeeze, Chaikin Volatility e Realized Vol. Misurano la distanza di prezzo a partire da massimo, minimo e chiusura, girano in continuo attraverso le sessioni e ignorano la dimensione del tick.

Senzoukria · Documentazione · Aggiornato a settembre 2026

Dove trovarlo

Dove
Barra degli strumenti → Indicatori → gruppo «Libreria · Volatilità»
Destinazione
Pannello, tranne lo Squeeze che disegna punti sul grafico dei prezzi
Non qui
ATR, Bollinger, Keltner e Donchian vivono in Medie e volatilità
Azzeramento di sessione
Nessuno

Che cosa fa

L'ATR % divide l'ATR di Wilder per la chiusura e moltiplica per 100, rendendo la volatilità confrontabile tra strumenti; una chiusura ≤ 0 non dà valore. Il True Range è un istogramma per barra del TR di Wilder, definito dalla prima barra (massimo − minimo) perché non esiste una chiusura precedente. Std Dev è la deviazione standard di popolazione della chiusura sulla finestra (÷N), calcolata in due passaggi attorno alla media della finestra per evitare la cancellazione catastrofica sui prezzi dei futures.

Lo Squeeze segue la regola TTM di John Carter: un punto è posto alla chiusura quando le bande di Bollinger stanno strettamente dentro il canale di Keltner (Bollinger superiore < Keltner superiore e Bollinger inferiore > Keltner inferiore). Ricalcola internamente entrambe le envelope con i propri valori predefiniti invece di leggere gli studi Bollinger o Keltner. La Chaikin Volatility è la variazione percentuale su M barre della EMA(N) di massimo − minimo. La Realized Vol è la deviazione standard campionaria (÷(N−1)) degli ultimi N rendimenti logaritmici, annualizzata con la radice quadrata del parametro Periodi / anno, in percentuale.

Impostazioni

Parametri dichiarati nel gruppo Volatilità
StudioImpostazionePredefinito (intervallo)Che cosa cambia
ATR %Periodo14 (1–200)Lunghezza dell'ATR di Wilder prima della normalizzazione
True RangeColore positivo / Colore negativo / Livellamentogrigio / rosso / 1 (1–200)Colori dell'istogramma; SMA opzionale a posteriori, 1 = disattivato
Std DevPeriodo20 (2–200)Finestra della σ di popolazione della chiusura
SqueezePeriodo BB / Moltiplicatore BB20 (2–200) / 2 (0,5–5)Envelope Bollinger interna
SqueezePeriodo KC / Moltiplicatore KC20 (1–200) / 1,5 (0,5–5)Envelope Keltner interna, stesso periodo per EMA e ATR
SqueezeColoregialloColore del punto alla chiusura
Chaikin VolatilityPeriodo EMA / Periodo ROC10 (1–100) / 10 (1–100)EMA del range, poi la distanza della sua variazione percentuale
Realized VolPeriodo20 (2–500)Numero di rendimenti logaritmici nella finestra
Realized VolPeriodi / anno362880 (1–10 000 000)Fattore di annualizzazione; il predefinito assume barre a un minuto su giorni di 24 h × 252

Come si usa

Accendi uno studio dai gruppi Libreria del pannello Indicatori. Lo Squeeze non mostra nulla finché una delle due envelope è ancora in riscaldamento, e nulla quando le bande coincidono, perché il confronto è stretto. L'impostazione Livellamento su True Range è il livellamento a posteriori comune a tutto il catalogo: il predefinito 1 restituisce la serie grezza invariata e qualunque valore maggiore applica una media semplice ai valori dell'istogramma.

Per la Realized Vol su un timeframe diverso dal minuto, regola Periodi / anno: per barre a 5 minuti l'equivalente è 252 × 288 = 72 576. Il predefinito è documentato come approssimazione, dato che una sessione futures CME dura circa 23 ore invece di 24.

Limiti e trappole

  • Std Dev e Squeeze usano la σ di popolazione (÷N); la Realized Vol usa la σ campionaria (÷(N−1)). Entrambe le convenzioni sono documentate nel codice e sono volute.
  • I valori predefiniti dello Squeeze (20/2 e 20/1,5) non sono quelli dello studio Keltner (20/10/2); cambiare l'uno non cambia l'altro.
  • La Chaikin Volatility non restituisce valore quando l'EMA di riferimento è zero o indefinita: un mercato senza range non è una variazione dello 0 %.
  • La Realized Vol non restituisce nulla se una chiusura della finestra è ≤ 0 (logaritmo indefinito) o durante il riscaldamento.
  • Queste misure descrivono le barre caricate; la libreria non certifica copertura né freschezza dei dati.

Questa pagina in altre lingue

Domande frequenti

Dove sono ATR, Bollinger e Keltner?
Nel gruppo Medie e volatilità, consegnati con la prima ondata. Il gruppo Volatilità è stato aggiunto dopo senza sostituirli, perché un id già salvato nelle impostazioni di un utente deve conservare esattamente il comportamento che aveva.
Perché il predefinito di Periodi / anno è 362 880?
Vale 252 × 1440, cioè barre a un minuto su 252 giorni di contrattazione da 24 ore. Cambialo per adattarlo alla durata delle barre del grafico: il parametro è un'ipotesi dichiarata, non un valore rilevato.