Indicadores: serie de VWAP (deslizante, bandas de sesión, anclado)
El grupo VWAP y bandas del panel de indicadores: VWAP deslizante, VWAP de sesión con bandas σ, VWAP anclado a la apertura de sesión, el VWAP anclado configurable con diez anclas y tres bandas, y los VWAP anclados a un máximo o un mínimo de swing. Todos usan el precio típico (H+L+C)/3 ponderado por el volumen de la barra salvo que se elija otra fuente.
Senzoukria · Documentación · Actualizado en septiembre de 2026
Dónde encontrarlo
- Dónde
- Barra del gráfico → Indicadores → grupo VWAP y bandas
- Muestra de precio
- Precio típico (H+L+C)/3 por defecto; el VWAP anclado ofrece además cierre, HL2 y OHLC4
- Ancla de sesión
- Apertura de sesión de la fuente: CME 17:00 CT, cripto 00:00 UTC — nunca medianoche en futuros
Qué hace
Un VWAP es Σ(precio × volumen) / Σ(volumen) acumulado desde un ancla. La familia solo se diferencia en el ancla y en las bandas. El VWAP deslizante usa una ventana móvil de N barras. El VWAP de sesión + bandas σ se reinicia en cada apertura de sesión y añade bandas ±k₁σ y ±k₂σ, con σ calculada mediante un acumulador de Welford ponderado por volumen (se evita la identidad ingenua Σvp²/Σv − VWAP² porque se cancela de forma catastrófica con precios de futuros). El VWAP anclado a la apertura de sesión es la versión de bolsillo: un ancla, la sesión actual, un color y sin bandas.
El VWAP anclado configurable incorpora las anclas que exponen las plataformas de referencia: apertura de sesión, día UTC, últimos 3 o 7 días, semana (lunes UTC), mes, máximo más alto o mínimo más bajo de N barras, hace N barras, y un rango relativo de hace N a hace M barras cuyo valor final puede prolongarse plano hacia la derecha (el VWAP de rango fijo). Las bandas son o desviaciones típicas ponderadas por volumen o un porcentaje del VWAP, tres en total, cada una con su multiplicador y su color.
Las barras sin volumen no aportan nada: no entran ni en la media ni en σ, y antes del primer volumen de un período el valor es nulo. El renderizador corta la polilínea cuando cambia el período del ancla, de modo que no se dibuja ningún escalón vertical entre dos períodos.
Ajustes
| Ajuste | Por defecto | Qué cambia |
|---|---|---|
| VWAP deslizante — Período | 20 (1–500) | Ventana móvil; nulo hasta tener N barras con volumen |
| VWAP de sesión + bandas σ — Multiplicador σ 1 / 2 | 1 / 2 (0,1–10) | Anchura de los dos pares de bandas alrededor del VWAP de sesión |
| VWAP anclado (apertura de sesión) — Color | naranja | Línea única desde la primera barra de la última sesión cargada |
| VWAP anclado — Ancla | Apertura de sesión | Sesión, día (UTC), últimos 3 días, últimos 7 días, semana, mes, máximo más alto, mínimo más bajo, hace N barras, rango relativo |
| VWAP anclado — N barras / hace M barras | 100 / 0 (1–5000 / 0–5000) | Ventana para las anclas de máximo/mínimo/barras y el inicio del rango; M es el final del rango (0 = última barra) |
| VWAP anclado — Prolongar el valor del rango a la derecha | activado | Mantiene plano el VWAP final del rango después de M |
| VWAP anclado — Precio | Típico (H+L+C)/3 | Cierre, HL2 u OHLC4 como alternativas |
| VWAP anclado — Bandas | Desviación típica (ponderada por volumen) | O porcentaje del VWAP |
| VWAP anclado — Banda 1 / 2 / 3 | activada / activada / desactivada, k = 1 / 2 / 3 (0,05–20) | Cada banda tiene su propio interruptor, multiplicador y color |
| VWAP anclado — Rellenar bandas / Opacidad del relleno / Grosor de línea | activado / 0,06 / 2 | Relleno entre las líneas exteriores; grosor de línea de 1 a 5 px |
| VWAP anclado (máximo / mínimo de swing) — Ventana de búsqueda | 200 (2–5000) | Ancla en el extremo de las últimas N barras; en caso de empate, la última aparición |
Cómo usarlo
Abre el panel de indicadores y busca VWAP. La plantilla de gráfico integrada Perfil de volumen + bandas VWAP activa el VWAP de sesión + bandas σ junto con el perfil de volumen de la sesión; la plantilla Swing cripto (4 h) usa el VWAP anclado con el ancla de semana y la tercera banda activada. La superposición VWAP propia del gráfico, listada en Superposiciones del mismo panel con sus anclas de 15 minutos a 7 días y sus propias bandas de reversión a la media, es un indicador aparte y no comparte estos parámetros.
Para un VWAP de rango fijo, elige el ancla de rango relativo, pon N como inicio y M como final en barras hacia atrás, y deja activado Prolongar: el nivel se queda entonces plano hasta el borde derecho en lugar de derivar.
Límites y trampas
- Las anclas de máximo, mínimo, barras y rango necesitan las N barras completas cargadas; con menos barras el indicador no dibuja nada en lugar de usar una ventana más corta.
- Las anclas de sesión siguen la convención de la fuente, así que un gráfico de cripto se reinicia a las 00:00 UTC y uno de CME a las 17:00 de Chicago.
- Unas bandas en base porcentual no son comparables con unas bandas σ: cambiar el tipo de banda cambia el significado de los multiplicadores.
- El volumen viene de la fuente; un flujo que no informa de volumen no produce ningún VWAP.
Páginas relacionadas
- VWAP anclado
- VWAP de sesión + bandas σ
- VWAP deslizante
- El VWAP explicado
- Canales, Ichimoku, Fibonacci y pivotes
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Preguntas frecuentes
- ¿Qué diferencia hay entre el VWAP anclado (apertura de sesión) y el VWAP de sesión + bandas σ?
- La versión de apertura de sesión tiene un ancla (la sesión actual), ninguna banda y es nula sobre el histórico anterior. La versión con bandas de sesión se reinicia en cada apertura a lo largo de todo el histórico y dibuja dos pares de bandas σ.
- ¿Los VWAP anclados se reinician en la sesión?
- Solo lo hace el ancla de sesión. Las anclas de máximo, mínimo, barras, rango, día, semana y mes cruzan las sesiones a propósito.
- ¿Qué precio se usa para σ?
- La misma muestra que para la media: el precio típico por defecto, o la fuente elegida en el VWAP anclado. σ está ponderada por volumen y recentrada sobre la línea del VWAP.