Indicateurs : séries VWAP (glissante, bandes de séance, ancrée)
Le groupe VWAP et bandes du panneau Indicateurs : VWAP glissante, VWAP de séance avec bandes σ, VWAP ancrée (ouverture de séance), la VWAP ancrée configurable à dix ancres et trois bandes, et les VWAP ancrées sur un swing haut ou bas. Toutes utilisent le prix typique (H+L+C)/3 pondéré par le volume de barre, sauf si une autre source est choisie.
Senzoukria · Documentation · Mis à jour en septembre 2026
Où le trouver
- Où
- Barre d'outils du chart → Indicateurs → groupe VWAP et bandes
- Échantillon de prix
- Prix typique (H+L+C)/3 par défaut ; la VWAP ancrée propose aussi Clôture, HL2, OHLC4
- Ancre de séance
- Ouverture de séance de la source : CME 17 h 00 CT, crypto 00 h 00 UTC — jamais minuit pour les futures
Ce que cela fait
Une VWAP est Σ(prix × volume) / Σ(volume) accumulée depuis une ancre. La famille ne diffère que par l'ancre et les bandes. La VWAP glissante utilise une fenêtre mobile de N barres. La VWAP de séance + bandes σ repart à chaque ouverture de séance et ajoute des bandes à ±k₁σ et ±k₂σ, σ étant calculé par un accumulateur de Welford pondéré par le volume (l'identité naïve Σvp²/Σv − VWAP² est évitée parce qu'elle s'annule catastrophiquement sur les prix des futures). La VWAP ancrée (ouverture de séance) est la version de poche : une ancre, la séance courante, une couleur, aucune bande.
La VWAP ancrée configurable porte les ancres que les plateformes de référence exposent : ouverture de séance, jour UTC, 3 ou 7 derniers jours, semaine (lundi UTC), mois, plus haut ou plus bas de N barres, il y a N barres, et une plage relative de N à M barres en arrière dont la valeur finale peut être prolongée à plat vers la droite (la VWAP de plage fixe). Les bandes sont soit des écarts-types pondérés par le volume, soit un pourcentage de la VWAP, au nombre de trois, chacune avec son multiplicateur et sa couleur.
Les barres sans volume n'apportent rien : elles n'entrent ni dans la moyenne ni dans σ, et avant le premier volume d'une période la valeur est nulle. Le rendu coupe la polyligne au changement de période d'ancrage, de sorte qu'aucune falaise verticale n'est tracée entre deux périodes.
Réglages
| Réglage | Défaut | Ce qu'il change |
|---|---|---|
| VWAP glissante — Période | 20 (1–500) | Fenêtre mobile ; nulle tant que N barres avec volume ne sont pas réunies |
| VWAP de séance + bandes σ — Multiplicateur σ 1 / 2 | 1 / 2 (0,1–10) | Largeur des deux paires de bandes autour de la VWAP de séance |
| VWAP ancrée (ouverture de séance) — Couleur | orange | Ligne unique depuis la première barre de la dernière séance chargée |
| VWAP ancrée — Ancre | Ouverture de séance | Séance, Jour (UTC), 3 derniers jours, 7 derniers jours, Semaine, Mois, Plus haut, Plus bas, Il y a N barres, Plage relative |
| VWAP ancrée — N barres / il y a M barres | 100 / 0 (1–5000 / 0–5000) | Fenêtre de recherche des ancres plus haut/plus bas/barres et début de plage ; M est la fin de plage (0 = dernière barre) |
| VWAP ancrée — Prolonger la valeur de plage vers la droite | activé | Maintient à plat la VWAP finale de la plage après M |
| VWAP ancrée — Prix | Typique (H+L+C)/3 | Clôture, HL2 ou OHLC4 en alternative |
| VWAP ancrée — Bandes | Écart-type (pondéré par le volume) | Ou pourcentage de la VWAP |
| VWAP ancrée — Bande 1 / 2 / 3 | activée / activée / désactivée, k = 1 / 2 / 3 (0,05–20) | Chaque bande a son interrupteur, son multiplicateur et sa couleur |
| VWAP ancrée — Remplir les bandes / opacité du remplissage / épaisseur de trait | activé / 0,06 / 2 | Remplissage entre les lignes extérieures ; épaisseur de trait 1–5 px |
| VWAP ancrée (swing haut / bas) — Fenêtre de recherche | 200 (2–5000) | Ancre sur l'extrême des N dernières barres ; dernière occurrence en cas d'égalité |
Comment s'en servir
Ouvrez le panneau Indicateurs et cherchez VWAP. Le template de chart intégré Profil de volume + bandes VWAP active la VWAP de séance + bandes σ avec le profil de volume de séance ; le template Swing crypto (4 h) utilise la VWAP ancrée avec l'ancre Semaine et la troisième bande activée. La superposition VWAP propre au chart, listée sous Overlays dans le même panneau avec ses ancres de 15 minutes à 7 jours et ses bandes de retour à la moyenne, est un indicateur distinct et ne partage pas ces paramètres.
Pour une VWAP de plage fixe, choisissez l'ancre Plage relative, réglez N sur le début et M sur la fin en barres en arrière, et gardez Prolonger actif : le niveau reste alors plat jusqu'au bord droit au lieu de dériver.
Limites et pièges
- Les ancres plus haut, plus bas, barres et plage ont besoin des N barres complètes chargées ; avec moins de barres, l'indicateur ne dessine rien plutôt que d'utiliser une fenêtre plus courte.
- Les ancres de séance suivent la convention de la source : un chart crypto repart à 00 h 00 UTC et un chart CME à 17 h 00 à Chicago.
- Des bandes en pourcentage ne sont pas comparables à des bandes σ : changer le mode Bandes change le sens des multiplicateurs.
- Le volume vient de la source ; un flux qui ne rapporte aucun volume ne produit aucune VWAP.
Pages liées
- VWAP ancrée
- VWAP de séance + bandes σ
- VWAP glissante
- La VWAP expliquée
- Canaux, Ichimoku, Fibonacci et pivots
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Questions fréquentes
- Quelle différence entre la VWAP ancrée (ouverture de séance) et la VWAP de séance + bandes σ ?
- La version ouverture de séance a une seule ancre (la séance courante), aucune bande, et reste nulle sur l'historique antérieur. La version à bandes de séance repart à chaque ouverture de séance sur tout l'historique et trace deux paires de bandes σ.
- Les VWAP ancrées se remettent-elles à zéro à la séance ?
- Seule l'ancre de séance le fait. Les ancres plus haut, plus bas, barres, plage, jour, semaine et mois traversent les séances par construction.
- Quel prix est utilisé pour σ ?
- Le même échantillon que pour la moyenne : le prix typique par défaut, ou la source choisie dans la VWAP ancrée. σ est pondéré par le volume et recentré sur la ligne VWAP.