Indicatori: le serie VWAP (mobile, bande di sessione, ancorata)
Il gruppo VWAP e bande del pannello Indicatori: Rolling VWAP, VWAP di sessione con bande σ, Anchored VWAP (apertura di sessione), la Anchored VWAP configurabile con dieci ancoraggi e tre bande, e le VWAP ancorate a uno swing high o low. Tutte usano il prezzo tipico (H+L+C)/3 pesato per il volume di barra, salvo selezione di una sorgente diversa.
Senzoukria · Documentazione · Aggiornato a settembre 2026
Dove trovarlo
- Dove
- Barra strumenti del grafico → Indicatori → gruppo VWAP e bande
- Campione di prezzo
- Prezzo tipico (H+L+C)/3 per impostazione predefinita; Anchored VWAP offre anche Chiusura, HL2, OHLC4
- Ancoraggio di sessione
- Apertura della sessione della sorgente: CME 17:00 CT, cripto 00:00 UTC — mai la mezzanotte per i futures
A cosa servono
Una VWAP è Σ(prezzo × volume) / Σ(volume) accumulata a partire da un ancoraggio. La famiglia cambia solo per l'ancoraggio e per le bande. Rolling VWAP usa una finestra scorrevole di N barre. VWAP di sessione + bande σ si azzera a ogni apertura di sessione e aggiunge le bande ±k₁σ e ±k₂σ, con σ calcolata da un accumulatore di Welford pesato per il volume (si evita l'identità ingenua Σvp²/Σv − VWAP² perché si annulla in modo catastrofico sui prezzi dei futures). Anchored VWAP (apertura di sessione) è la versione tascabile: un ancoraggio, la sessione corrente, un colore, nessuna banda.
La Anchored VWAP configurabile porta gli ancoraggi che le piattaforme di riferimento espongono: apertura di sessione, giornata UTC, ultimi 3 o 7 giorni, settimana (lunedì UTC), mese, massimo più alto o minimo più basso di N barre, N barre fa, e un intervallo relativo da N a M barre fa il cui valore finale può essere prolungato in orizzontale verso destra (la VWAP a intervallo fisso). Le bande sono deviazioni standard pesate per il volume oppure una percentuale della VWAP, tre in tutto, ciascuna con il proprio moltiplicatore e colore.
Le barre senza volume non contribuiscono: non entrano né nella media né in σ, e prima del primo volume di un periodo il valore è nullo. Il renderer interrompe la polilinea quando cambia il periodo di ancoraggio, così non viene disegnato alcuno scalino verticale tra due periodi.
Impostazioni
| Impostazione | Valore predefinito | Cosa cambia |
|---|---|---|
| Rolling VWAP — Periodo | 20 (1–500) | Finestra scorrevole; nulla finché non ci sono N barre con volume |
| VWAP di sessione + bande σ — Moltiplicatore σ 1 / 2 | 1 / 2 (0,1–10) | Larghezza delle due coppie di bande attorno alla VWAP di sessione |
| Anchored VWAP (apertura di sessione) — Colore | arancione | Linea singola dalla prima barra dell'ultima sessione caricata |
| Anchored VWAP — Ancoraggio | Apertura di sessione | Sessione, Giornata (UTC), Ultimi 3 giorni, Ultimi 7 giorni, Settimana, Mese, Massimo più alto, Minimo più basso, N barre fa, Intervallo relativo |
| Anchored VWAP — N barre / M barre fa | 100 / 0 (1–5000 / 0–5000) | Osservazione per gli ancoraggi massimo/minimo/barre e inizio dell'intervallo; M è la fine dell'intervallo (0 = ultima barra) |
| Anchored VWAP — Prolunga il valore dell'intervallo a destra | attivo | Mantiene piatta la VWAP finale dell'intervallo dopo M |
| Anchored VWAP — Prezzo | Tipico (H+L+C)/3 | Chiusura, HL2 o OHLC4 come alternative |
| Anchored VWAP — Bande | Deviazione standard (pesata per il volume) | Oppure Percentuale della VWAP |
| Anchored VWAP — Banda 1 / 2 / 3 | attiva / attiva / disattiva, k = 1 / 2 / 3 (0,05–20) | Ogni banda ha il proprio interruttore, moltiplicatore e colore |
| Anchored VWAP — Riempimento delle bande / Opacità / Spessore linea | attivo / 0,06 / 2 | Riempimento tra le linee esterne; spessore della linea 1–5 px |
| Anchored VWAP (swing high / low) — Osservazione | 200 (2–5000) | Ancoraggio all'estremo delle ultime N barre; in caso di parità vale l'ultima occorrenza |
Come usarle
Apri il pannello Indicatori e cerca VWAP. Il modello di grafico integrato Profilo di volume + bande VWAP attiva la VWAP di sessione + bande σ insieme al profilo di volume di sessione; il modello Swing cripto (4h) usa la Anchored VWAP con ancoraggio Settimana e la terza banda attiva. La sovrapposizione VWAP propria del grafico, elencata sotto Sovrapposizioni nello stesso pannello con i suoi ancoraggi da 15 minuti a 7 giorni e le sue bande di ritorno alla media, è un indicatore distinto e non condivide questi parametri.
Per una VWAP a intervallo fisso, scegli l'ancoraggio Intervallo relativo, imposta N come inizio e M come fine in barre fa, e lascia attivo il prolungamento: il livello resta allora piatto fino al bordo destro invece di derivare.
Limiti e trappole
- Gli ancoraggi massimo, minimo, barre e intervallo richiedono che siano caricate tutte le N barre; con meno barre l'indicatore non disegna nulla invece di usare una finestra più corta.
- Gli ancoraggi di sessione seguono la convenzione della sorgente: un grafico cripto si azzera alle 00:00 UTC e un grafico CME alle 17:00 di Chicago.
- Le bande in percentuale non sono confrontabili con le bande σ: cambiare il tipo di banda cambia il significato dei moltiplicatori.
- Il volume viene dalla sorgente; un flusso che non riporta volume non produce alcuna VWAP.
Pagine correlate
- Anchored VWAP
- VWAP di sessione + bande σ
- Rolling VWAP
- La VWAP spiegata
- Canali, Ichimoku, Fibonacci e pivot
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Domande frequenti
- Che differenza c'è tra Anchored VWAP (apertura di sessione) e VWAP di sessione + bande σ?
- La versione sull'apertura di sessione ha un solo ancoraggio (la sessione corrente), nessuna banda ed è nulla sullo storico precedente. La versione con bande di sessione si azzera a ogni apertura di sessione su tutto lo storico e disegna due coppie di bande σ.
- Le VWAP ancorate si azzerano alla sessione?
- Solo l'ancoraggio di sessione lo fa. Gli ancoraggi massimo, minimo, barre, intervallo, giornata, settimana e mese attraversano le sessioni per costruzione.
- Quale prezzo viene usato per σ?
- Lo stesso campione della media: il prezzo tipico per impostazione predefinita, oppure la sorgente scelta in Anchored VWAP. σ è pesata per il volume e ricentrata sulla linea VWAP.