Indicadores: medias móviles y bandas (SMA, EMA, Bollinger, Keltner)
El grupo Medias y volatilidad de la biblioteca de Indicadores reúne los ocho estudios de base: SMA, EMA, WMA, Hull MA, ATR, Bollinger, Keltner y Donchian. Cada uno es un cálculo puro sobre las barras cargadas, con un calentamiento que permanece vacío hasta que existe la ventana completa.
Senzoukria · Documentación · Actualizado en septiembre de 2026
Dónde encontrarlo
- Dónde
- Barra del gráfico → Indicadores → grupo «Biblioteca · Medias y volatilidad»
- Estudios
- SMA, EMA, WMA, Hull MA, ATR (Wilder), Bollinger, Keltner, Donchian
- Período por defecto
- 20 para SMA/EMA/WMA/Bollinger/Donchian, 16 para Hull MA, 14 para ATR
- Destino
- Superposición sobre el precio, salvo ATR, que abre su propio panel
Qué hace
Estos ocho estudios son la primera oleada de la biblioteca de series. Consumen el OHLC agregado de cada barra (cierre, máximo, mínimo) y, en las cuatro medias, una fuente alternativa opcional. Nada de aquí lee los niveles bid × ask ni el tamaño de tick, así que el grupo se comporta igual en futuros Rithmic, en un feed por bridge o en el footprint de cripto.
La SMA es la media aritmética de los últimos N valores. La EMA se inicializa con la SMA de las N primeras muestras y luego aplica alfa = 2/(N+1), la convención que coincide con TradingView y ATAS. La WMA pondera la ventana linealmente, con peso N para el valor más reciente. La Hull MA es una WMA sobre round(sqrt N) aplicada a 2·WMA(N/2) − WMA(N). El ATR es el de Wilder: el primer rango verdadero es máximo − mínimo, los siguientes tienen en cuenta el cierre anterior, y el suavizado es (N−1)/N.
Bollinger dibuja SMA(N) ± k·σ con la desviación típica poblacional (÷N). Keltner dibuja EMA(N) ± k·ATR(M), la variante de Linda Raschke. Donchian dibuja el máximo más alto y el mínimo más bajo de N barras, con el punto medio como base. Los tres estudios de bandas se representan como una única banda rellena con su línea de base.
Ajustes
| Estudio | Ajuste | Por defecto (rango) | Qué cambia |
|---|---|---|---|
| SMA / EMA / WMA | Período | 20 (1–500) | Longitud de la ventana; la línea queda vacía hasta cargar N barras |
| Hull MA | Período | 16 (1–500) | Ventana completa N; las ventanas media y raíz se derivan de ella |
| SMA / EMA / WMA / Hull | Fuente | Cierre (Cierre, Delta, Volumen) | Valor promediado; Delta y Volumen no están en la escala de precio |
| SMA / EMA / WMA / Hull | Color | azul / naranja / morado / cian | Color de la línea |
| ATR (Wilder) | Período | 14 (1–200) | Longitud del suavizado de Wilder, dibujado en un panel |
| Bollinger | Período | 20 (2–200) | Base SMA y ventana de σ |
| Bollinger | Multiplicador σ | 2 (0,5–5, paso 0,1) | Semiancho de la banda en desviaciones típicas |
| Keltner | Período EMA | 20 (1–200) | Línea de base |
| Keltner | Período ATR | 10 (1–200) | Volatilidad usada para el ancho de la banda |
| Keltner | Multiplicador ATR | 2 (0,5–5, paso 0,1) | Semiancho de la banda en unidades de ATR |
| Donchian | Período | 20 (1–200) | Ventana del máximo más alto y del mínimo más bajo |
Cómo usarlo
Abre el panel de Indicadores desde la barra del gráfico, escribe en el campo de búsqueda («Buscar por estudio, medida o dato…») o baja hasta el grupo Medias y volatilidad, activa el estudio y abre sus ajustes. Marcar un estudio con la estrella lo lleva al grupo Favoritos, arriba de la lista. La ficha de guía de cada entrada indica su medida, el dato necesario y la unidad.
La lista Fuente de SMA, EMA, WMA y Hull MA permite promediar el delta o el volumen de la barra en lugar del cierre. El estudio está declarado como superposición, así que una media de delta o de volumen se dibuja en la escala de precio; enviarla a un panel propio es un límite conocido del contrato actual. Para un delta suavizado en su propio panel, usa mejor los estudios del grupo Delta descritos en la página de delta.
Límites y trampas
- El calentamiento es estricto: nunca se dibuja una media parcial. Una SMA de 20 períodos no tiene valor en las 19 primeras barras, y la Hull MA necesita toda la cadena (WMA de N, luego WMA de sqrt N) antes de su primer punto.
- Bollinger usa la σ poblacional (÷N). Una plataforma que use la σ muestral (÷(N−1)) mostrará bandas algo más anchas para el mismo período.
- Los valores por defecto de Keltner son 20/10/2. El estudio Squeeze del grupo Volatilidad recalcula su propio Keltner con 20/20/1,5 y no reutiliza estos ajustes.
- La biblioteca no puede certificar la cobertura ni la frescura de los datos del gráfico; una media sobre un historial cargado en parte es una media sobre lo que está cargado.
- Nada de esto envía órdenes ni predice un resultado; son cálculos descriptivos.
Páginas relacionadas
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Preguntas frecuentes
- ¿Por qué mi EMA difiere de la de otra plataforma en las primeras barras?
- Senzoukria inicializa la EMA con la SMA de las N primeras muestras y luego aplica alfa = 2/(N+1). Las plataformas que la inicializan con el primer cierre convergen a los mismos valores tras unos cuantos múltiplos de N, pero difieren al principio del historial cargado.
- ¿Puedo dibujar una media móvil del delta?
- Sí: pon Fuente en Delta en SMA, EMA, WMA o Hull MA. El estudio sigue siendo una superposición en la escala de precio, así que léelo como una forma y no como un nivel; el grupo Delta ofrece la misma idea con un panel.
- ¿La Hull MA es la misma que la HMA listada en otro sitio?
- La biblioteca tiene una sola implementación de Hull, con id hull y período por defecto 16. No existe una entrada HMA duplicada, porque la regla del catálogo es un id = una fórmula.