Индикаторы: скользящие средние и полосы (SMA, EMA, Bollinger, Keltner)
Группа Averages & volatility библиотеки индикаторов держит восемь базовых исследований: SMA, EMA, WMA, Hull MA, ATR, Bollinger, Keltner и Donchian. Каждое — чистый расчёт по загруженным барам, с разогревом, который остаётся пустым, пока окно не набрано полностью.
Senzoukria · Документация · Обновлено: сентябрь 2026
Где найти
- Где
- Панель графика → «Индикаторы» → группа «Библиотека · Averages & volatility»
- Исследования
- SMA, EMA, WMA, Hull MA, ATR (по Уайлдеру), Bollinger, Keltner, Donchian
- Период по умолчанию
- 20 у SMA/EMA/WMA/Bollinger/Donchian, 16 у Hull MA, 14 у ATR
- Цель
- Наложение на цену, кроме ATR, который открывает собственную панель
Что это делает
Эти восемь исследований — первая волна библиотеки рядов. Они потребляют агрегированный OHLC каждого бара (закрытие, максимум, минимум) плюс, у четырёх средних, необязательный альтернативный источник. Ничто здесь не читает уровни bid × ask и размер тика, поэтому группа ведёт себя одинаково на фьючерсах Rithmic, на мосте и на криптофутпринте.
SMA — среднее арифметическое последних N значений. EMA инициализируется SMA по первым N выборкам, затем применяет alpha = 2/(N+1) — соглашение, совпадающее с TradingView и ATAS. WMA взвешивает окно линейно, самое свежее значение получает вес N. Hull MA — это WMA с периодом round(sqrt N), применённая к 2·WMA(N/2) − WMA(N). ATR считается по Уайлдеру: первый истинный диапазон — это максимум минус минимум, последующие учитывают предыдущее закрытие, а сглаживание равно (N−1)/N.
Bollinger рисует SMA(N) ± k·σ с генеральным стандартным отклонением (÷N). Keltner рисует EMA(N) ± k·ATR(M) — вариант Линды Рашке. Donchian рисует наибольший максимум и наименьший минимум за N баров, а серединой служит базовая линия. Все три полосовых исследования отрисовываются одной залитой фигурой с базовой линией.
Настройки
| Исследование | Настройка | По умолчанию (диапазон) | Что меняет |
|---|---|---|---|
| SMA / EMA / WMA | Период | 20 (1–500) | Длина окна; линия остаётся пустой, пока не загружено N баров |
| Hull MA | Период | 16 (1–500) | Полное окно N; половинное окно и окно sqrt выводятся из него |
| SMA / EMA / WMA / Hull | Источник | Close (Close, Delta, Volume) | Усредняемое значение; Delta и Volume не лежат в ценовой шкале |
| SMA / EMA / WMA / Hull | Цвет | синий / оранжевый / фиолетовый / голубой | Цвет линии |
| ATR (по Уайлдеру) | Период | 14 (1–200) | Длина сглаживания по Уайлдеру, рисуется в панели |
| Bollinger | Период | 20 (2–200) | База SMA и окно σ |
| Bollinger | Множитель σ | 2 (0,5–5, шаг 0,1) | Полуширина полосы в стандартных отклонениях |
| Keltner | Период EMA | 20 (1–200) | Базовая линия |
| Keltner | Период ATR | 10 (1–200) | Волатильность, задающая ширину полос |
| Keltner | Множитель ATR | 2 (0,5–5, шаг 0,1) | Полуширина полосы в единицах ATR |
| Donchian | Период | 20 (1–200) | Окно поиска наибольшего максимума и наименьшего минимума |
Как этим пользоваться
Откройте панель индикаторов с панели графика, наберите запрос в поле поиска («Поиск по индикатору, измерению или данным…») или прокрутите до группы Averages & volatility, включите исследование и откройте его настройки. Звёздочка переносит исследование в группу «Избранное» наверху списка. Карточка справки каждой записи называет её измерение, требуемые данные и единицу.
Выбор «Источник» у SMA, EMA, WMA и Hull MA позволяет усреднять дельту бара или его объём вместо закрытия. Исследование объявлено как наложение, поэтому среднее дельты или объёма рисуется в ценовой шкале; вывод его в отдельную панель — известное ограничение текущего контракта. Для сглаженной дельты в собственной панели лучше взять исследования группы Delta, описанные на странице о дельте.
Ограничения и подводные камни
- Разогрев строгий: частичное среднее не рисуется никогда. У SMA с периодом 20 нет значения на первых 19 барах, а Hull MA нужна вся цепочка (WMA от N, затем WMA от sqrt N) до первой точки.
- Bollinger использует генеральное σ (÷N). Платформа, которая считает выборочное σ (÷(N−1)), покажет для того же периода чуть более широкие полосы.
- У Keltner значения по умолчанию 20/10/2. Исследование Squeeze из группы Volatility пересчитывает собственный Keltner с 20/20/1,5 и эти настройки не переиспользует.
- Библиотека не может удостоверить полноту или свежесть данных графика; среднее по частично загруженной истории — это среднее по тому, что загружено.
- Ничто здесь не выставляет ордера и не предсказывает результат; это описательные расчёты.
Связанные страницы
- Продвинутые средние (DEMA, KAMA, Supertrend)
- Исследования волатильности
- Исследования импульса
- Обучение: что такое VWAP
- Исследование EMA
- Исследование Bollinger
- Исследование Keltner
- График футпринта
Эта страница на других языках
Частые вопросы
- Почему EMA отличается от другой платформы на первых барах?
- Senzoukria инициализирует EMA средней SMA по первым N выборкам, а затем применяет alpha = 2/(N+1). Платформы, инициализирующие её первым закрытием, сходятся к тем же значениям через несколько N, но отличаются в начале загруженной истории.
- Можно ли нарисовать скользящую среднюю по дельте?
- Да: поставьте «Источник» на Delta у SMA, EMA, WMA или Hull MA. Исследование останется наложением в ценовой шкале, поэтому читайте его как форму, а не как уровень; группа Delta предлагает ту же идею, но с отдельной панелью.
- Hull MA — это то же самое, что HMA в других местах?
- В библиотеке одна реализация Hull с идентификатором hull и периодом 16 по умолчанию. Дублирующей записи HMA нет, потому что правило каталога — один идентификатор на одну формулу.