Indicateurs : moyennes mobiles et bandes (SMA, EMA, Bollinger, Keltner)
Le groupe Moyennes et volatilité de la bibliothèque d'indicateurs rassemble les huit études de base : SMA, EMA, WMA, Hull MA, ATR, Bollinger, Keltner et Donchian. Chacune est un calcul pur sur les barres chargées, avec une chauffe qui reste vide tant que la fenêtre complète n'existe pas.
Senzoukria · Documentation · Mis à jour en septembre 2026
Où le trouver
- Où
- Barre d'outils du chart → Indicateurs → groupe « Bibliothèque · Moyennes et volatilité »
- Études
- SMA, EMA, WMA, Hull MA, ATR (Wilder), Bollinger, Keltner, Donchian
- Période par défaut
- 20 pour SMA/EMA/WMA/Bollinger/Donchian, 16 pour Hull MA, 14 pour ATR
- Cible
- Overlay sur le prix, sauf ATR qui ouvre son propre panneau
Ce que ça fait
Ces huit études forment la première vague de la bibliothèque de séries. Elles consomment l'OHLC agrégé de chaque barre (clôture, plus haut, plus bas) et, pour les quatre moyennes, une source alternative facultative. Rien ici ne lit les niveaux bid × ask ni la taille du tick : le groupe se comporte donc à l'identique sur les futures Rithmic, sur un flux de bridge ou sur le footprint crypto.
La SMA est la moyenne arithmétique des N dernières valeurs. L'EMA s'amorce avec la SMA des N premiers échantillons, puis applique alpha = 2/(N+1), la convention qui correspond à TradingView et ATAS. La WMA pondère la fenêtre linéairement, la valeur la plus récente pesant N. La Hull MA est une WMA sur round(racine de N) appliquée à 2·WMA(N/2) − WMA(N). L'ATR est celui de Wilder : le premier true range vaut plus haut − plus bas, les suivants tiennent compte de la clôture précédente, et le lissage vaut (N−1)/N.
Bollinger trace SMA(N) ± k·σ avec l'écart-type de population (÷N). Keltner trace EMA(N) ± k·ATR(M), la variante Linda Raschke. Donchian trace le plus haut des plus hauts et le plus bas des plus bas sur N barres, avec le point médian en base. Les trois études de bandes sont rendues comme une seule forme de bande remplie, avec une ligne de base.
Réglages
| Étude | Réglage | Par défaut (plage) | Ce que ça change |
|---|---|---|---|
| SMA / EMA / WMA | Période | 20 (1–500) | Longueur de la fenêtre ; la ligne reste vide tant que N barres ne sont pas chargées |
| Hull MA | Période | 16 (1–500) | Fenêtre complète N ; les fenêtres demi et racine en sont dérivées |
| SMA / EMA / WMA / Hull | Source | Clôture (Clôture, Delta, Volume) | Valeur moyennée ; Delta et Volume ne sont pas sur l'échelle des prix |
| SMA / EMA / WMA / Hull | Couleur | bleu / orange / violet / cyan | Couleur de la ligne |
| ATR (Wilder) | Période | 14 (1–200) | Longueur du lissage de Wilder, tracée dans un panneau |
| Bollinger | Période | 20 (2–200) | Base SMA et fenêtre de σ |
| Bollinger | Multiplicateur σ | 2 (0,5–5, pas de 0,1) | Demi-largeur des bandes en écarts-types |
| Keltner | Période EMA | 20 (1–200) | Ligne de base |
| Keltner | Période ATR | 10 (1–200) | Volatilité utilisée pour la largeur des bandes |
| Keltner | Multiplicateur ATR | 2 (0,5–5, pas de 0,1) | Demi-largeur des bandes en unités d'ATR |
| Donchian | Période | 20 (1–200) | Profondeur pour le plus haut des plus hauts et le plus bas des plus bas |
Comment s'en servir
Ouvrez le panneau Indicateurs depuis la barre d'outils, tapez dans le champ de recherche (« Chercher par étude, mesure ou donnée… ») ou descendez jusqu'au groupe Moyennes et volatilité, activez l'étude et ouvrez ses réglages. Mettre une étoile la déplace dans le groupe Favoris, en haut de la liste. La fiche Guide de l'étude de chaque entrée liste sa mesure, ses données requises et son unité.
La liste Source des SMA, EMA, WMA et Hull MA permet de moyenner le delta ou le volume de la barre au lieu de la clôture. L'étude est déclarée en overlay : une moyenne de delta ou de volume est donc dessinée sur l'échelle des prix ; l'envoyer dans un panneau dédié est une limite connue du contrat actuel. Pour un delta lissé dans son propre panneau, préférez les études du groupe Delta décrites sur la page dédiée.
Limites et pièges
- La chauffe est stricte : aucune moyenne partielle n'est jamais dessinée. Une SMA 20 périodes n'a pas de valeur sur les 19 premières barres, et la Hull MA a besoin de toute la chaîne (WMA sur N, puis WMA sur racine de N) avant son premier point.
- Bollinger utilise le σ de population (÷N). Une plateforme qui utilise le σ d'échantillon (÷(N−1)) affichera des bandes légèrement plus larges pour la même période.
- Les valeurs par défaut de Keltner sont 20/10/2. L'étude Squeeze du groupe Volatilité recalcule son propre Keltner en 20/20/1,5 et ne reprend pas ces réglages.
- La bibliothèque ne peut pas certifier la couverture ni la fraîcheur des données du chart ; une moyenne sur un historique partiellement chargé est une moyenne sur ce qui est chargé.
- Rien ici ne passe d'ordre ni ne prédit un résultat ; ce sont des calculs descriptifs.
Pages liées
- Moyennes avancées (DEMA, KAMA, Supertrend)
- Études de volatilité
- Études de momentum
- Apprendre : le VWAP expliqué
- Étude EMA
- Étude Bollinger
- Étude Keltner
- Chart footprint
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Questions fréquentes
- Pourquoi l'EMA diffère-t-elle d'une autre plateforme sur les premières barres ?
- Senzoukria amorce l'EMA avec la SMA des N premiers échantillons, puis applique alpha = 2/(N+1). Les plateformes qui s'amorcent sur la première clôture convergent vers les mêmes valeurs après quelques multiples de N, mais diffèrent au début de l'historique chargé.
- Puis-je tracer une moyenne mobile du delta ?
- Oui : mettez Source sur Delta pour la SMA, l'EMA, la WMA ou la Hull MA. L'étude reste un overlay sur l'échelle des prix : lisez-la comme une forme plutôt que comme un niveau ; le groupe Delta propose la même idée avec un panneau.
- La Hull MA est-elle la même chose que la HMA listée ailleurs ?
- La bibliothèque a une seule implémentation de Hull, d'identifiant hull et de période 16 par défaut. Aucune entrée HMA en double n'existe, parce que la règle du catalogue est un identifiant = une formule.