Indicateurs : moyennes avancées et tendance (DEMA, KAMA, SuperTrend)

Ce que ça fait

Cette deuxième vague complète les moyennes de base sans les recouvrir. Il n'y a pas de liste Source ici : chaque étude est définie sur la clôture (ou sur plus haut/plus bas/clôture pour SuperTrend). La DEMA vaut 2·EMA − EMA(EMA) ; la TEMA vaut 3·e1 − 3·e2 + e3 ; toutes deux emploient l'EMA du catalogue (amorce SMA, alpha = 2/(N+1)), et chaque étage d'EMA supplémentaire tourne sur le suffixe défini du précédent : la DEMA est donc définie à partir de l'indice 2(N−1) et la TEMA à partir de 3(N−1).

La ZLEMA retire le retard de la clôture avec adj = 2·close − close[i − lag], lag = plancher((N−1)/2), puis applique une EMA. La VWMA vaut Σ(clôture·volume)/Σ(volume) sur N barres et ne rend aucune valeur quand le volume de la fenêtre est nul. La KAMA suit Kaufman : ratio d'efficience sur N, constante de lissage élevée au carré entre les constantes d'EMA rapide et lente, amorcée sur la clôture brute. L'ALMA applique une fenêtre gaussienne décalée par offset, de largeur N/σ. La McGinley Dynamic emploie la variante TradingView/ATAS sans le facteur 0,6, amorcée sur la SMA. La LSMA est le point terminal d'un ajustement par moindres carrés sur N barres.

Le canal de régression linéaire est la version glissante : à chaque barre l'ajustement est refait, et le point terminal ± k·σ des résidus (σ de population) est émis en bande. SuperTrend emploie l'ATR de Wilder sur hl2 avec le cliquet habituel ; il dessine deux lignes, la basse en tendance haussière et la haute en tendance baissière, chacune vide hors de sa tendance. Les enveloppes de prix tracent SMA(N) × (1 ± p/100).

Réglages

Comment s'en servir

Activez une étude depuis les groupes Bibliothèque du panneau Indicateurs ; le même champ de recherche filtre par libellé et par groupe. Toutes ces études écrivent sur l'échelle des prix : plusieurs peuvent donc s'empiler sur le même chart. Les retournements de SuperTrend se voient à une ligne qui s'arrête et l'autre qui commence ; aucun trait vertical n'est dessiné au retournement, parce que la continuité n'existe qu'à l'intérieur d'une tendance.

Le sens de départ de SuperTrend est choisi au premier ATR défini : hausse si la clôture ≥ hl2, baisse sinon. Cela diffère des plateformes qui démarrent toujours en haussier, et évite une première barre dessinée à contresens du prix.

Limites et pièges

• Les chauffes se cumulent : la TEMA(20) n'a pas de valeur avant la barre 57, et la ZLEMA(20) avant lag + N − 1 = 28.
• La VWMA ne rend aucun point quand le volume de la fenêtre est nul (barres de remplissage sans transaction) ; 0/0 est traité comme manquant, pas comme zéro.
• McGinley saute sa mise à jour quand le dénominateur adaptatif n'est pas fini ou pas positif, ce qui suppose un prix ou une base nuls ou négatifs ; la valeur précédente est alors conservée.
• Le canal de régression est une série glissante, pas un canal statique redessiné sur la fenêtre. Il trace le bord droit du canal au fil du temps.
• Aucune de ces études ne lit l'ancrage de séance ni la taille du tick ; une taille de tick inconnue ne change pas leur sortie.