Indicadores: medias avanzadas y tendencia (DEMA, KAMA, Supertrend)

Qué hace

Esta segunda oleada completa las medias de base sin solaparse con ellas. Aquí no hay lista Fuente: todos los estudios están definidos sobre el cierre (o sobre máximo/mínimo/cierre en SuperTrend). La DEMA es 2·EMA − EMA(EMA); la TEMA es 3·e1 − 3·e2 + e3; ambas usan la EMA del catálogo (semilla SMA, alfa = 2/(N+1)) y cada etapa adicional de EMA corre sobre el tramo definido de la anterior, así que la DEMA queda definida desde el índice 2(N−1) y la TEMA desde 3(N−1).

La ZLEMA quita retardo al cierre con adj = 2·cierre − cierre[i − lag], lag = floor((N−1)/2), y luego aplica una EMA. La VWMA es Σ(cierre·volumen)/Σ(volumen) sobre N barras y no devuelve valor cuando el volumen de la ventana es cero. La KAMA sigue a Kaufman: ratio de eficiencia sobre N, constante de suavizado elevada al cuadrado entre las constantes de EMA rápida y lenta, inicializada con el cierre en bruto. La ALMA aplica una ventana gaussiana desplazada por el offset con anchura N/σ. La McGinley Dynamic usa la variante de TradingView/ATAS sin el factor 0,6, inicializada con la SMA. La LSMA es el punto final de un ajuste por mínimos cuadrados sobre N barras.

El canal de regresión lineal es la versión móvil: en cada barra se rehace el ajuste y se emite como banda el punto terminal ± k·σ de los residuos (σ poblacional). SuperTrend usa el ATR de Wilder sobre hl2 con el trinquete habitual; dibuja dos líneas, la inferior en tendencia alcista y la superior en tendencia bajista, cada una vacía fuera de su tendencia. Las envolventes de precio dibujan SMA(N) × (1 ± p/100).

Ajustes

Cómo usarlo

Activa un estudio desde los grupos de la Biblioteca en el panel de Indicadores; el mismo campo de búsqueda filtra por etiqueta y por grupo. Todos los estudios pintan en la escala de precio, así que puedes apilar varios en el mismo gráfico. Los giros de SuperTrend se ven como una línea que se detiene y otra que empieza; en el giro no se dibuja conector vertical, porque la continuidad solo existe dentro de una tendencia.

El arranque de tendencia de SuperTrend se elige en el primer ATR definido: alcista si cierre ≥ hl2, bajista en caso contrario. Eso difiere de las plataformas que siempre arrancan en alcista, y evita una primera barra dibujada contra el precio.

Límites y trampas

• El calentamiento se acumula: la TEMA(20) no tiene valor antes de la barra 57, y la ZLEMA(20) antes de lag + N − 1 = 28.
• La VWMA no devuelve punto cuando el volumen de la ventana es cero (barras de relleno sin operaciones); 0/0 se trata como ausente, no como cero.
• McGinley se salta su actualización cuando el denominador adaptativo no es finito o no es positivo, lo que exige un precio o una base cero o negativa; entonces conserva el valor anterior.
• El canal de regresión es una serie móvil, no un canal estático redibujado sobre la ventana. Traza el borde derecho del canal a lo largo del tiempo.
• Ninguno de estos estudios lee el ancla de sesión ni el tamaño de tick; un tamaño de tick desconocido no cambia su salida.