Indicador KAMA: fórmula, ajustes y cómo leerlo
La KAMA (Kaufman Adaptive Moving Average, 1995) cambia su propia velocidad de suavizado de barra a barra: cuando el precio viaja en línea recta la sigue de cerca, y cuando oscila se frena. La adaptación la gobierna un ratio de eficiencia que compara el movimiento neto con el movimiento total del lookback.
Senzoukria · Indicadores · Updated September 2026
KAMA — Medias y volatilidad, sobre el gráfico de precios.
Qué mide KAMA
El ratio de eficiencia es la distancia absoluta entre el cierre actual y el cierre de hace N barras dividida entre la suma de los cambios absolutos barra a barra en ese mismo tramo, así que se acerca a 1 en un movimiento directo y a 0 en un recorrido de ida y vuelta. Cuando esa suma es cero, es decir en una ventana perfectamente plana, el ratio se fija en 0 y la media suaviza al máximo, una elección documentada porque un 0/0 no tiene dirección. El factor de suavizado se interpola entre los ajustes fast y slow mediante ese ratio y el resultado se eleva al cuadrado. La serie se inicializa con el cierre en bruto de la barra N − 1, la convención de Kaufman, y después sigue KAMA = anterior + SC × (cierre − anterior).
La fórmula, tal como está implementada
No es la definición habitual en otros sitios: es lo que calcula el código que se distribuye, documentado junto a su implementación:
KAMA — Kaufman Adaptive MA (Kaufman, 1995) : ER[i] = |close[i] − close[i−N]| / Σ_{j=i−N+1..i} |close[j] − close[j−1]| (Σ = 0 → ER = 0 : marché parfaitement plat, lissage maximal — choix documenté, le 0/0 n'a pas de direction) SC[i] = ( ER·(2/(fast+1) − 2/(slow+1)) + 2/(slow+1) )² KAMA[N−1] = close[N−1] (graine = prix brut, convention Kaufman ; nulls avant) KAMA[i] = KAMA[i−1] + SC·(close[i] − KAMA[i−1]) pour i ≥ N Défauts N=10, fast=2, slow=30 (les défauts historiques de Kaufman).
Cómo leerlo
- Una KAMA que se aplana está informando de un ratio de eficiencia hundido, es decir, de un mercado que ha recorrido mucha distancia sin ir a ninguna parte.
- Una KAMA pegada al precio informa de lo contrario, y esa es la fase en la que merece la pena medir su distancia al precio.
- Elevar al cuadrado el factor interpolado hace la respuesta no lineal en el ratio de eficiencia: la línea se queda cerca de su extremo lento en casi todo el rango y solo se acelera cuando el ratio se aproxima a 1.
- Un cruce del precio sobre una KAMA plana es por construcción un evento débil, mientras que el mismo cruce con la línea acelerando lleva detrás más del dato.
- Poner al lado una media de período fijo de la misma longitud muestra cuándo se activó realmente la adaptación.
Parámetros y valores por defecto
Los valores por defecto son un período de ratio de eficiencia de 10 con fast 2 y slow 30, el conjunto original de Kaufman. Fast y slow se expresan como períodos de EMA y definen los dos extremos de la interpolación, pero como el factor interpolado se eleva al cuadrado, la línea siempre es más lenta que la EMA que esos períodos sugieren, y bastante más lenta en el extremo lento. El período del ratio de eficiencia decide sobre cuántas barras se mide la rectitud del recorrido, y acortarlo vuelve la propia adaptación más nerviosa.
| Parámetro | Tipo | Por defecto | Rango |
|---|---|---|---|
| ER period | number | 10 | 1 – 200 |
| Fast EMA | number | 2 | 1 – 50 |
| Slow EMA | number | 30 | 2 – 200 |
Lo que no muestra
El ratio de eficiencia solo compara el recorrido neto con el recorrido total de la ventana, así que un mercado que tiende de forma sostenida con retrocesos profundos puntúa bajo y se suaviza como si no fuera a ninguna parte. La inicialización es un cierre en bruto, lo que deja que una barra poco representativa arrastre los primeros valores dibujados hasta que la recursión se asienta. La adaptación reduce los latigazos sin eliminar el retardo, y en el extremo lento la línea llega tarde a propósito. Como en todas las medias de este grupo, en el cálculo solo entran cierres, así que la composición bid y ask del volumen que los produjo queda fuera de su alcance.
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Frequently asked questions
- ¿Qué es el ratio de eficiencia en la KAMA?
- Es el cambio neto de precio en N barras dividido entre la suma de los cambios absolutos de cada barra de ese tramo. Un valor cercano a 1 significa que el precio se movió casi en línea recta; uno cercano a 0, que recorrió un camino largo para un resultado neto pequeño. La KAMA lo usa para elegir una velocidad de suavizado entre sus ajustes fast y slow.
- ¿En qué se diferencia una media móvil adaptativa de una normal?
- Una media móvil fija aplica la misma ponderación haga lo que haga el mercado. La KAMA recalcula su factor de suavizado en cada barra, así que un mismo juego de ajustes produce una línea rápida durante un movimiento direccional y una lenta durante una negociación errática.
- ¿Qué hacen los parámetros fast y slow en la KAMA?
- Son los dos extremos de la adaptación, escritos como períodos de EMA, con 2 y 30 por defecto. El ratio de eficiencia interpola un factor entre ellos y ese factor se eleva luego al cuadrado, lo que empuja la línea hacia el lado lento en casi todo el rango: en el extremo bajo suaviza bastante más de lo que lo haría una EMA de 30, y en el alto se queda algo más lenta que una EMA de 2.