Indicador Hull MA: fórmula, ajustes y cómo leerlo
La Hull Moving Average (Alan Hull, 2005) es una media ponderada construida para recortar el retardo de una media móvil convencional: sobreextrapola una media corta frente a una larga y después suaviza lo que queda. Se dibuja sobre el precio y también puede aplicarse al delta o al volumen de la barra.
Senzoukria · Indicadores · Updated September 2026
Hull MA — Medias y volatilidad, sobre el gráfico de precios.
Qué mide Hull MA
El cálculo toma el doble de la media móvil ponderada sobre la mitad del período, le resta la media móvil ponderada sobre el período completo y pasa esa diferencia por una media móvil ponderada final de longitud igual a la raíz cuadrada del período. Los subperíodos se redondean al entero más próximo con un mínimo de 1, la convención habitual. El término intermedio es el que elimina el retardo, porque extrapola la pendiente reciente, y la etapa final filtra el ruido que esa extrapolación amplifica. No se emite ningún valor hasta que todas las etapas de la cadena están definidas.
La fórmula, tal como está implementada
No es la definición habitual en otros sitios: es lo que calcula el código que se distribuye, documentado junto a su implementación:
Hull MA (Alan Hull, 2005) : HMA_N = WMA_{round(√N)}( 2·WMA_{round(N/2)}(x) − WMA_N(x) ) round() sur les sous-périodes (convention usuelle), plancher 1. Le terme 2·WMA_half − WMA_N sur-extrapole pour compenser le lag, le WMA_√N final lisse le résidu. Warm-up : null tant que la chaîne complète n'est pas définie. Défaut N=16 (√16 = 4 exact — le défaut historique de Hull).
Cómo leerlo
- La línea gira de forma apreciable antes que una media simple o exponencial del mismo período, que es la razón de ser de la construcción.
- Ese giro temprano viene de una extrapolación, así que la línea puede adelantarse a los cierres y luego corregir; un cambio de dirección de una sola barra merece confirmación.
- Aquí pesa más la pendiente que los cruces, porque el término extrapolado hace que la propia línea sea la afirmación sobre la tendencia.
- En datos en rango, la etapa final de suavizado es corta y la línea puede cambiar de dirección repetidamente. El período es tu único control sobre eso.
- Una divergencia amplia entre la Hull y una media más lenta del mismo período muestra cuánta pendiente reciente está incorporando la extrapolación en este momento.
Parámetros y valores por defecto
El período es 16 por defecto, el propio valor histórico de Hull, elegido porque su raíz cuadrada es exactamente 4 y la etapa final no necesita redondeo. Se acepta cualquier valor de 1 a 500. Subir el período alarga proporcionalmente las tres medias internas y desplaza el primer valor dibujado más a la derecha. El selector de fuente ofrece cierre, delta y volumen, y cambiarlo cambia lo que mide la línea, no solo a qué velocidad se mueve.
| Parámetro | Tipo | Por defecto | Rango |
|---|---|---|---|
| Period | number | 16 | 1 – 500 |
| Source | opción | Close | Close, Delta, Volume |
Lo que no muestra
Menos retardo no es retardo cero, y la extrapolación que lo compra produce también sobreimpulso en los giros: tras un movimiento brusco la línea puede apuntar más allá de donde el precio se detuvo de verdad. El trazo es una superposición sobre el eje de precios, así que las fuentes delta y volumen colocan valores en una escala sin relación con el precio. Sea cual sea la fuente elegida, la actividad bid y ask dentro de la barra, la absorción y los desequilibrios son invisibles para la media. El arranque es además más largo que el de una única media ponderada del mismo período, porque tres etapas tienen que quedar definidas en secuencia.
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Frequently asked questions
- ¿Por qué la Hull Moving Average usa la raíz cuadrada del período?
- La raíz cuadrada fija la longitud de la etapa final de suavizado. Es corta en relación con el período, lo que conserva casi toda la reactividad ganada con la extrapolación mientras filtra el ruido que esa extrapolación amplifica. El período por defecto de 16 da exactamente 4, sin redondeo.
- ¿La Hull Moving Average tiene retardo?
- Menos que una media simple o exponencial del mismo período, pero no está libre de retardo. La construcción compensa el retardo extrapolando la pendiente reciente, lo que cambia parte de ese retraso por sobreimpulso cuando el mercado gira deprisa.
- ¿Para qué período está pensada la Hull Moving Average?
- Alan Hull la publicó con un período de 16, que es el valor por defecto aquí. Se acepta cualquier valor de 1 a 500, y los períodos cuya raíz cuadrada no es entera se redondean internamente para la etapa final.