مؤشر Hull MA: الصيغة والإعدادات وطريقة القراءة
متوسط هال المتحرك Hull Moving Average (آلان هال، 2005) متوسط مرجّح صُمّم لتقليص تأخر المتوسط التقليدي عبر استقراء مفرط لمتوسط قصير مقابل متوسط طويل، ثم تنعيم ما يتبقى. يُرسم فوق السعر ويمكن تطبيقه أيضًا على دلتا الشمعة أو حجمها.
Senzoukria · المؤشرات · Updated September 2026
Hull MA — المتوسطات والتقلب, فوق رسم الأسعار.
ما الذي يقيسه Hull MA
يأخذ الحساب ضعف المتوسط المرجّح على نصف الفترة، ويطرح منه المتوسط المرجّح على الفترة كاملة، ثم يمرر هذا الفرق في متوسط مرجّح أخير طوله الجذر التربيعي للفترة. تُقرَّب الفترات الفرعية إلى أقرب عدد صحيح بحدّ أدنى 1، وفق العُرف المعتاد. الحد الأوسط هو ما يزيل التأخر لأنه يستقرئ الميل الأخير، والمرحلة الأخيرة ترشّح الضجيج الذي يضخّمه هذا الاستقراء. ولا تُصدَر أي قيمة قبل أن تكتمل كل مراحل السلسلة.
الصيغة كما هي منفَّذة في الكود
هذا ليس التعريف الشائع في مصادر أخرى، بل ما يحسبه الكود المنشور فعليًا، موثَّقًا بجانب التنفيذ:
Hull MA (Alan Hull, 2005) : HMA_N = WMA_{round(√N)}( 2·WMA_{round(N/2)}(x) − WMA_N(x) ) round() sur les sous-périodes (convention usuelle), plancher 1. Le terme 2·WMA_half − WMA_N sur-extrapole pour compenser le lag, le WMA_√N final lisse le résidu. Warm-up : null tant que la chaîne complète n'est pas définie. Défaut N=16 (√16 = 4 exact — le défaut historique de Hull).
كيف تقرأه
- ينعطف الخط أبكر بشكل ملحوظ من متوسط بسيط أو أسي بالفترة نفسها، وهذا سبب وجود هذا البناء.
- هذا الانعطاف المبكر ناتج عن استقراء، فقد يسبق الخط الإغلاقات ثم يعود ليصحّح؛ تغيّر الاتجاه على شمعة واحدة يستحق التأكيد.
- الميل هنا أهم من التقاطعات، لأن الحد المستقرَأ يجعل الخط نفسه هو التعبير عن الاتجاه.
- على البيانات العرضية تكون مرحلة التنعيم الأخيرة قصيرة وقد يقلب الخط اتجاهه مرارًا. والفترة هي أداة التحكم الوحيدة في ذلك.
- التباعد الكبير بين Hull ومتوسط أبطأ بالفترة نفسها يُظهر مقدار الميل الأخير الذي يحتسبه الاستقراء حاليًا.
المعاملات والقيم الافتراضية
الفترة الافتراضية 16، وهي القيمة التاريخية التي اعتمدها هال نفسه، واختيرت لأن جذرها التربيعي 4 تمامًا فلا تحتاج المرحلة الأخيرة إلى تقريب. تُقبل أي قيمة من 1 إلى 500. رفع الفترة يطيل المتوسطات الداخلية الثلاثة بالتناسب ويدفع أول قيمة مرسومة أبعد إلى اليمين. ويقدّم محدِّد المصدر الإغلاق والدلتا والحجم، وتغييره يغيّر ما يقيسه الخط لا سرعته فقط.
| المعامل | النوع | القيمة الافتراضية | المدى |
|---|---|---|---|
| Period | number | 16 | 1 – 500 |
| Source | اختيار | Close | Close, Delta, Volume |
ما لا يُظهره
التأخر المخفَّض ليس انعدامًا للتأخر، والاستقراء الذي يحقق ذلك يُنتج أيضًا تجاوزًا عند الانعكاسات: بعد حركة حادة قد يشير الخط إلى ما بعد النقطة التي توقف عندها السعر فعلًا. والرسم فوق محور السعر، فمصدرا الدلتا والحجم يضعان القيم على مقياس لا علاقة له بالسعر. وأيًّا كان المصدر، فنشاط bid وask داخل الشمعة والامتصاص والاختلال غير مرئية للمتوسط. كما أن فترة الإحماء أطول منها في متوسط مرجّح واحد بالفترة نفسها، لأن ثلاث مراحل يجب أن تكتمل بالتتابع.
مؤشرات ذات صلة
- SMA — المتوسطات والتقلب
- EMA — المتوسطات والتقلب
- WMA — المتوسطات والتقلب
- ATR (Wilder) — المتوسطات والتقلب
- Bollinger — المتوسطات والتقلب
- Keltner — المتوسطات والتقلب
هذه الصفحة بلغات أخرى
Frequently asked questions
- لماذا يستخدم متوسط هال الجذر التربيعي للفترة؟
- الجذر التربيعي يحدد طول مرحلة التنعيم الأخيرة. وهو قصير مقارنة بالفترة، فيحتفظ بمعظم سرعة الاستجابة التي يكسبها الاستقراء مع ترشيح الضجيج الذي يضخّمه. والفترة الافتراضية 16 تعطي 4 تمامًا دون تقريب.
- هل يتأخر متوسط هال المتحرك؟
- أقل من متوسط بسيط أو أسي بالفترة نفسها، لكنه ليس خاليًا من التأخر. فالبناء يعوّض التأخر باستقراء الميل الأخير، ما يستبدل جزءًا من التأخير بتجاوز حين تنعطف السوق بسرعة.
- ما الفترة التي صُمّم لها متوسط هال المتحرك؟
- نشره آلان هال بفترة 16، وهي القيمة الافتراضية هنا. وتُقبل أي قيمة من 1 إلى 500، والفترات التي ليس جذرها التربيعي عددًا صحيحًا تُقرَّب داخليًا في المرحلة الأخيرة.