Индикатор Hull MA: формула, настройки и чтение
Hull Moving Average (Алан Халл, 2005) — взвешенная средняя, построенная так, чтобы срезать запаздывание обычной скользящей средней: короткое среднее экстраполируется против длинного, а остаток затем сглаживается. Рисуется поверх цены, а также может считаться по дельте или объёму бара.
Senzoukria · Индикаторы · Updated September 2026
Hull MA — Скользящие средние и волатильность, на ценовом графике.
Что измеряет Hull MA
Расчёт берёт удвоенную взвешенную скользящую среднюю за половину периода, вычитает взвешенную скользящую среднюю за полный период и прогоняет разницу через финальную взвешенную среднюю длиной в квадратный корень из периода. Подпериоды округляются до ближайшего целого с нижней границей 1 — это обычная договорённость. Именно средний член снимает запаздывание, поскольку экстраполирует недавний наклон, а финальная ступень фильтрует шум, который эта экстраполяция усиливает. Пока не определены все звенья цепочки, значение не выводится.
Формула — так, как она реализована
Это не привычное определение из других источников, а то, что вычисляет поставляемый код, задокументированное рядом с реализацией:
Hull MA (Alan Hull, 2005) : HMA_N = WMA_{round(√N)}( 2·WMA_{round(N/2)}(x) − WMA_N(x) ) round() sur les sous-périodes (convention usuelle), plancher 1. Le terme 2·WMA_half − WMA_N sur-extrapole pour compenser le lag, le WMA_√N final lisse le résidu. Warm-up : null tant que la chaîne complète n'est pas définie. Défaut N=16 (√16 = 4 exact — le défaut historique de Hull).
Как его читать
- Линия разворачивается заметно раньше простой или экспоненциальной средней того же периода — ради этого конструкция и создавалась.
- Ранний разворот получен экстраполяцией, поэтому линия может уйти вперёд закрытий и затем откатиться назад; смена направления на один бар требует подтверждения.
- Наклон здесь весит больше пересечений: экстраполирующий член делает саму линию высказыванием о тренде.
- В боковике финальная ступень сглаживания коротка, и линия может многократно менять направление. Единственный ваш рычаг против этого — период.
- Широкое расхождение между Hull и более медленной средней того же периода показывает, какой недавний наклон экстраполяция сейчас закладывает.
Параметры и значения по умолчанию
Период по умолчанию 16 — исторический дефолт самого Халла, выбранный потому, что его квадратный корень равен ровно 4 и финальная ступень обходится без округления. Принимаются любые значения от 1 до 500. Увеличение периода пропорционально удлиняет все три внутренних средних и сдвигает первое нарисованное значение дальше вправо. Селектор источника предлагает close, delta и volume, и его смена меняет не только скорость линии, но и то, что она измеряет.
| Параметр | Тип | По умолчанию | Диапазон |
|---|---|---|---|
| Period | number | 16 | 1 – 500 |
| Source | выбор | Close | Close, Delta, Volume |
Чего он не показывает
Уменьшенное запаздывание — не нулевое запаздывание, а экстраполяция, которая его покупает, даёт перелёт на разворотах: после резкого движения линия может указывать дальше той точки, где цена фактически остановилась. График накладывается на ценовую шкалу, поэтому источники delta и volume дают значения в масштабе, не связанном с ценой. Какой бы источник вы ни выбрали, активность bid и ask внутри бара, поглощение и дисбалансы для средней невидимы. Разогрев здесь тоже длиннее, чем у одиночной взвешенной средней того же периода, поскольку три ступени должны стать определёнными последовательно.
Похожие индикаторы
- SMA — Скользящие средние и волатильность
- EMA — Скользящие средние и волатильность
- WMA — Скользящие средние и волатильность
- ATR (Wilder) — Скользящие средние и волатильность
- Bollinger — Скользящие средние и волатильность
- Keltner — Скользящие средние и волатильность
Эта страница на других языках
Frequently asked questions
- Почему Hull Moving Average использует квадратный корень из периода?
- Квадратный корень задаёт длину финальной ступени сглаживания. Она коротка относительно периода, что сохраняет бóльшую часть отзывчивости, полученной экстраполяцией, и одновременно фильтрует шум, который эта экстраполяция усиливает. Период по умолчанию 16 даёт ровно 4, без округления.
- Запаздывает ли Hull Moving Average?
- Меньше, чем простая или экспоненциальная средняя того же периода, но полностью от запаздывания она не избавлена. Конструкция компенсирует его экстраполяцией недавнего наклона, обменивая часть задержки на перелёт, когда рынок разворачивается быстро.
- На какой период рассчитана Hull Moving Average?
- Алан Халл опубликовал её с периодом 16, и это значение по умолчанию здесь. Принимается любое значение от 1 до 500, а периоды, у которых квадратный корень не целый, внутренне округляются для финальной ступени.