Индикатор SMA: формула, настройки и чтение
SMA (простая скользящая средняя) — среднее арифметическое последних N значений выбранного ряда, где каждое значение весит одинаково. В Senzoukria по умолчанию используется период 20, а считать можно по цене закрытия бара, по его дельте или по его объёму.
Senzoukria · Индикаторы · Updated September 2026
SMA — Скользящие средние и волатильность, на ценовом графике.
Что измеряет SMA
Значение равно сумме последних N отсчётов, делённой на N, и пересчитывается на каждом новом баре, когда окно сдвигается вперёд. Веса равны, поэтому среднее смещается сразу по двум причинам: из-за бара, который вошёл в окно, и из-за бара, который из него вышел. Что именно усредняется, задаёт селектор источника. Close сглаживает цену, Delta — разницу между объёмом, проторгованным по агрессивной покупке и по агрессивной продаже в каждом баре, Volume — проторгованный объём. Пока не накопится N отсчётов, линия не рисуется: с периодом по умолчанию она начинается с двадцатого бара, а не с первого.
Формула — так, как она реализована
Это не привычное определение из других источников, а то, что вычисляет поставляемый код, задокументированное рядом с реализацией:
SMA_N(source) = Σ x[i−N+1..i] / N. Défaut N=20, la période pilier des moyennes intraday.
Как его читать
- Читайте сначала наклон, а не уровень: растущая линия с периодом 20 означает, что среднее последних 20 закрытий выше, чем на предыдущем баре, и ничего сверх этого.
- Пересечение линии ценой говорит лишь о том, что текущее закрытие оказалось по другую сторону от недавнего среднего; кто именно был агрессором на этой цене, оно не сообщает.
- С источником Delta значение выше нуля означает, что в среднем по окну преобладала агрессия покупателей, ниже нуля — обратное.
- Если среднее упало из-за того, что из окна вышел крупный старый бар, это сдвиг границы окна, а не новая торговля; проверьте, какой из двух баров дал изменение.
- Используйте среднюю как контекст к ячейкам футпринта, а не как замену: сетка bid × ask хранит ту детализацию, которую среднее стирает.
Параметры и значения по умолчанию
Период по умолчанию 20, допустимый диапазон от 1 до 500. Короткий период идёт вплотную за ценой и пересекается часто, длинный даёт более плоский ориентир и реагирует позже, а при периоде 1 на выходе получается сам источник. Источник по умолчанию Close; переключение на Delta или Volume превращает ту же арифметику в сглаживание ряда, производного от футпринта, а не цены.
| Параметр | Тип | По умолчанию | Диапазон |
|---|---|---|---|
| Period | number | 20 | 1 – 500 |
| Source | выбор | Close | Close, Delta, Volume |
Чего он не показывает
Простое среднее запаздывает примерно на половину своего окна, поэтому при периоде 20 линия описывает то, где цена уже побывала. Равные веса дают резкую ступень, когда из окна выпадает выброс, — это движение границы окна, а не текущей торговли. На источнике Close расчёт берёт одно число с бара: распределение bid × ask внутри бара, сторона агрессора и стакан остаются за его пределами. В боковике плоское среднее пересекается многократно и не несёт направленного содержания.
Похожие индикаторы
- WMA — Скользящие средние и волатильность
- Hull MA — Скользящие средние и волатильность
- ATR (Wilder) — Скользящие средние и волатильность
- Bollinger — Скользящие средние и волатильность
- Keltner — Скользящие средние и волатильность
- Donchian — Скользящие средние и волатильность
Эта страница на других языках
Frequently asked questions
- Какой период у SMA по умолчанию в Senzoukria?
- По умолчанию период равен 20 барам, а источник — цена закрытия бара. Период можно задать в диапазоне от 1 до 500. Поскольку среднему нужно полное окно, линия появляется только после того, как в загруженной истории набралось 20 баров.
- Можно ли построить простую скользящую среднюю по дельте, а не по цене?
- Да. В селекторе источника есть Close, Delta и Volume, поэтому то же среднее арифметическое можно применить к дельте бара или к его проторгованному объёму. Усреднение дельты сглаживает колебания агрессии покупателей и продавцов от бара к бару, а исходные значения остаются видны в ячейках футпринта.
- Чем SMA отличается от EMA?
- SMA даёт каждому бару в окне одинаковый вес и полностью отбрасывает самый старый бар при сдвиге окна. EMA не отбрасывает бары: она применяет затухающий вес, поэтому раньше реагирует на новые данные и сохраняет остаточное влияние старых. Именно поэтому SMA даёт ступень, когда старый выброс покидает окно, а EMA — нет.