Indicateur SMA : formule, réglages et lecture
La SMA (moyenne mobile simple) est la moyenne arithmétique des N derniers échantillons d'une série choisie, chaque échantillon pesant exactement autant que les autres. Senzoukria la calcule par défaut sur 20 périodes, à partir de la clôture de la bougie, de son delta ou de son volume.
Senzoukria · Indicateurs · Updated September 2026
SMA — Moyennes et volatilité, sur le graphique des prix.
Ce que mesure SMA
La valeur est la somme des N derniers échantillons divisée par N, recalculée à chaque fois que la fenêtre avance d'une barre. Comme les poids sont égaux, la moyenne bouge pour deux raisons à la fois : la barre qui entre dans la fenêtre et celle qui en sort. Le sélecteur de source décide de ce qui est moyenné. Close lisse le prix, Delta lisse l'écart, barre par barre, entre le volume échangé à l'achat et à la vente, Volume lisse la taille échangée. Rien n'est tracé tant que N échantillons n'existent pas : avec la période par défaut, la ligne démarre à la vingtième barre, pas à la première.
La formule, telle qu’implémentée
Ce n'est pas la définition habituelle ailleurs : c'est ce que calcule le code livré, documenté à côté de son implémentation :
SMA_N(source) = Σ x[i−N+1..i] / N. Défaut N=20, la période pilier des moyennes intraday.
Comment le lire
- Lisez la pente avant le niveau : une ligne 20 périodes qui monte signifie que la moyenne des 20 dernières clôtures est plus haute qu'à la barre précédente, rien de plus.
- Le prix qui traverse la ligne dit que la clôture en cours se situe de l'autre côté de la moyenne récente ; il ne dit rien de qui était agresseur à ce prix.
- Avec la source Delta, une valeur au-dessus de zéro signifie que l'agression à l'achat a dominé la fenêtre en moyenne, et en dessous de zéro l'inverse.
- Quand la moyenne baisse parce qu'une grosse barre ancienne est sortie de la fenêtre, c'est la borne de la fenêtre qui se déplace, pas du flux nouveau : vérifiez laquelle des deux barres a causé le mouvement.
- Servez-vous de la moyenne comme contexte des cellules du footprint, pas comme remplacement : la grille bid × ask garde le détail que la moyenne efface.
Paramètres et valeurs par défaut
La période vaut 20 par défaut et accepte 1 à 500. Une période courte colle au prix et se fait traverser souvent, une période longue donne une référence plus plate qui réagit plus tard, et à une période de 1 la sortie est la source elle-même. La source est Close par défaut ; la passer à Delta ou Volume applique la même arithmétique à une série issue du footprint au lieu du prix.
| Paramètre | Type | Par défaut | Bornes |
|---|---|---|---|
| Period | number | 20 | 1 – 500 |
| Source | choix | Close | Close, Delta, Volume |
Ce qu’il ne montre pas
Une moyenne simple retarde d'environ la moitié de sa fenêtre : à 20 par défaut, la ligne décrit où le prix a été. Le poids égal produit aussi une marche brutale quand une valeur extrême sort de la fenêtre, mouvement qui reflète la borne de la fenêtre et non le flux du moment. Sur Close, le calcul ne lit qu'un seul chiffre par barre : la répartition bid × ask à l'intérieur de la barre, le côté agresseur et le carnet restent en dehors. En range, une moyenne plate est traversée sans arrêt, sans contenu directionnel.
Indicateurs liés
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Frequently asked questions
- Quelle période utilise la SMA par défaut dans Senzoukria ?
- La période par défaut est de 20 barres et la source par défaut est la clôture de la bougie. La période se règle de 1 à 500. Comme la moyenne a besoin d'une fenêtre complète, la ligne n'apparaît qu'une fois 20 barres disponibles dans l'historique chargé.
- Peut-on appliquer une moyenne mobile simple au delta plutôt qu'au prix ?
- Oui. Le sélecteur de source propose Close, Delta et Volume : la même moyenne arithmétique peut donc porter sur le delta de chaque barre ou sur son volume échangé. Moyenner le delta lisse les à-coups d'une barre à l'autre entre agression acheteuse et vendeuse, pendant que les valeurs brutes restent visibles dans les cellules du footprint.
- Quelle différence entre une SMA et une EMA ?
- Une SMA donne le même poids à chaque barre de sa fenêtre et abandonne complètement la plus ancienne quand la fenêtre avance. Une EMA n'abandonne jamais une barre : elle applique un poids décroissant, réagit donc plus tôt aux données récentes et garde une influence résiduelle des anciennes. C'est pour cela qu'une SMA fait une marche quand une valeur extrême sort de la fenêtre, et pas une EMA.