Indicateur WMA : formule, réglages et lecture
La WMA (weighted moving average, moyenne mobile pondérée) fait la moyenne des N derniers échantillons avec des poids linéaires : le plus ancien compte 1, le plus récent compte N, et la somme est divisée par N(N+1)/2. Senzoukria utilise par défaut une WMA 20 périodes sur la clôture, avec aussi le delta et le volume comme sources.
Senzoukria · Indicateurs · Updated September 2026
WMA — Moyennes et volatilité, sur le graphique des prix.
Ce que mesure WMA
Chaque position de la fenêtre a un poids fixe égal à son rang : dans une WMA 20 périodes, la barre la plus récente apporte 20 unités sur un total de 210, et la plus ancienne 1. La moyenne penche donc vers les données récentes sans aucune récursion : seuls les N derniers échantillons participent, et un échantillon quitte la fenêtre avec le poids le plus faible plutôt qu'avec une part entière. Appliquée au Delta ou au Volume, la même pondération privilégie l'agressivité ou la taille des barres les plus récentes par rapport à celles de l'autre extrémité de la fenêtre.
La formule, telle qu’implémentée
Ce n'est pas la définition habituelle ailleurs : c'est ce que calcule le code livré, documenté à côté de son implémentation :
WMA_N(source) : poids linéaires 1..N (le plus récent pèse N), dénominateur N(N+1)/2. Défaut N=20.
Comment le lire
- Comparez la WMA avec une moyenne simple de même longueur : l'écart entre les deux mesure à quel point les barres récentes diffèrent des plus anciennes.
- Une WMA qui tourne alors que le prix continue dans la direction précédente signifie que les barres les plus récentes, qui portent l'essentiel du poids, ont déjà changé de signe.
- Comme la barre la plus ancienne porte le poids le plus faible, la ligne ne fait pas de marche quand une ancienne valeur aberrante sort de la fenêtre ; un retournement visible vient des nouvelles barres.
- Considérez la proximité entre le prix et la ligne comme un état neutre plutôt que comme un setup : la ligne résume des clôtures, elle ne signale aucun événement d'orderflow.
Paramètres et valeurs par défaut
La période vaut 20 par défaut, entre 1 et 500. La pondération est fixe et linéaire : la réactivité ne change qu'avec la période. Une fenêtre courte concentre le poids sur très peu de barres et fait sauter la ligne avec elles ; une fenêtre longue le répartit tout en favorisant l'extrémité récente. La source vaut Close par défaut et accepte aussi Delta ou Volume.
| Paramètre | Type | Par défaut | Bornes |
|---|---|---|---|
| Period | number | 20 | 1 – 500 |
| Source | choix | Close | Close, Delta, Volume |
Ce qu’il ne montre pas
La pondération linéaire réduit le retard par rapport à une moyenne à poids égaux sans le supprimer, et la ligne tourne toujours après le mouvement qui a provoqué le retournement. Le poids plus lourd du bord droit rend la WMA sensible à une seule barre inhabituellement grosse ou inhabituellement maigre. Sur les séances peu liquides, où une poignée de transactions fixe la clôture, cette sensibilité amplifie des transactions qui ne représentent pas forcément la séance. Avec Delta ou Volume comme source, la sortie est une quantité lissée de taille échangée, pas un niveau de prix, et se lit sur sa propre échelle.
Indicateurs liés
- ZLEMA — Moyennes et volatilité
- VWMA — Moyennes et volatilité
- KAMA — Moyennes et volatilité
- ALMA — Moyennes et volatilité
- McGinley Dynamic — Moyennes et volatilité
- LSMA — Moyennes et volatilité
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Frequently asked questions
- Comment se calcule une moyenne mobile pondérée ?
- Chacune des N dernières valeurs est multipliée par son rang dans la fenêtre, de 1 pour la plus ancienne à N pour la plus récente ; les produits sont additionnés et le total est divisé par N(N+1)/2. Pour une WMA 20 périodes, le diviseur est 210 et la dernière barre représente 20 de ces 210 unités.
- Une WMA est-elle plus rapide qu'une SMA de même longueur ?
- Elle réagit plus tôt, car les barres les plus récentes portent l'essentiel du poids alors que les plus anciennes n'en portent presque pas. Les deux utilisent exactement la même fenêtre : aucune ne regarde plus loin que N barres en arrière. Cette réaction plus rapide signifie aussi que la WMA réagit davantage à une seule grosse barre récente.
- Quel poids reçoit la barre la plus récente dans une WMA ?
- Le plus grand, égal à la période N. Avec la période par défaut de 20, la barre courante compte pour 20 unités sur un total de 210, contre 1 unité pour la barre la plus ancienne de la fenêtre. Les poids intermédiaires augmentent d'une unité par barre, ce qui rend le profil linéaire et non exponentiel.