WMA 指标：公式、参数与读法
WMA（加权移动平均）以线性权重对最近 N 个样本求平均：最旧的权重为 1，最新的权重为 N，总和除以 N(N+1)/2。Senzoukria 默认对 K 线收盘价计算 20 周期 WMA，数据源也可选 Delta 或成交量。
Senzoukria · 指标 · Updated September 2026
WMA — 均线与波动率, 叠加在价格图上.
WMA 测量的是什么
窗口中每个位置的权重固定，等于其排位，因此在 20 周期 WMA 中，最新一根 K 线在总计 210 份中占 20 份，最旧的一根占 1 份。均值因此偏向近期数据，而且不涉及任何递归：只有最近 N 个样本参与，样本离开窗口时带走的是最小的权重，而不是完整的一份。应用于 Delta 或成交量时，同样的加权方式会更看重最新 K 线的主动性或规模，而非窗口远端的 K 线。
公式：代码中的实现
这不是别处常见的定义，而是所发布代码实际计算的内容，记录在实现旁边：
WMA_N(source) : poids linéaires 1..N (le plus récent pèse N), dénominateur N(N+1)/2. Défaut N=20.
如何解读
- 把 WMA 与同长度的简单均线比较：两者之间的差距衡量的是近期 K 线与较早 K 线之间的差异程度。
- 价格仍在沿原方向运行而 WMA 已经拐头，说明占据大部分权重的最新 K 线已经改变了方向。
- 由于最旧的 K 线权重最小，旧的离群值移出窗口时线条不会跳动；明显的拐头来自新的 K 线。
- 价格贴近这条线应视为中性状态，而不是交易机会：这条线概括的是收盘价，并不报告任何订单流事件。
参数与默认值
周期默认 20，范围 1 到 500。权重是固定的线性分布，灵敏度只能通过周期来改变：窗口短，权重集中在极少数 K 线上，线条随之跳动；窗口长，权重分散，但仍偏向近端。数据源默认为收盘价，也可选 Delta 或成交量。
| 参数 | 类型 | 默认值 | 取值范围 |
|---|---|---|---|
| Period | number | 20 | 1 – 500 |
| Source | 选项 | Close | Close, Delta, Volume |
它无法显示的内容
线性加权相对于等权平均减少了滞后，但并没有消除滞后，线条仍会在引起拐头的行情之后才转向。右端较重的权重让 WMA 对单根异常大或异常稀薄的 K 线很敏感。在成交清淡的时段，少数几笔成交就能决定收盘价，这种敏感性会放大那些未必能代表该时段的成交。数据源设为 Delta 或成交量时，输出的是成交规模的平滑值，而不是价格水平，需要在它自己的刻度上阅读。
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Frequently asked questions
- 加权移动平均是怎么计算的？
- 最近 N 个数值分别乘以其在窗口中的排位，最旧的为 1，最新的为 N，乘积求和后除以 N(N+1)/2。对于 20 周期 WMA，除数为 210，最新一根 K 线占其中 20 份。
- 同长度下 WMA 比 SMA 更快吗？
- 它反应更早，因为最新的 K 线占据大部分权重，而最旧的几乎没有。两者使用完全相同的窗口，都不会回看超过 N 根 K 线。更快的反应也意味着 WMA 对单根近期大 K 线的反应更强。
- WMA 中最近一根 K 线的权重是多少？
- 最大，等于周期 N。默认周期为 20 时，当前 K 线在 210 份总数中占 20 份，而窗口中最旧的 K 线只占 1 份。中间的权重每根递增 1 份，这使权重分布呈线性而不是指数形态。