Индикатор WMA: формула, настройки и чтение
WMA (weighted moving average, взвешенная скользящая средняя) усредняет последние N значений с линейными весами: самое старое весит 1, самое новое — N, а сумма делится на N(N+1)/2. По умолчанию Senzoukria использует WMA с периодом 20 по закрытию бара; в качестве источника доступны также дельта и объём.
Senzoukria · Индикаторы · Updated September 2026
WMA — Скользящие средние и волатильность, на ценовом графике.
Что измеряет WMA
Каждая позиция окна имеет фиксированный вес, равный её рангу, поэтому в WMA с периодом 20 самый новый бар даёт 20 единиц из 210, а самый старый — 1. Среднее, таким образом, смещено к свежим данным без всякой рекурсии: участвуют только последние N значений, и значение покидает окно с наименьшим весом, а не с полной долей. Применённая к Delta или Volume, та же схема весов отдаёт предпочтение агрессии или объёму новых баров перед барами на дальнем конце окна.
Формула — так, как она реализована
Это не привычное определение из других источников, а то, что вычисляет поставляемый код, задокументированное рядом с реализацией:
WMA_N(source) : poids linéaires 1..N (le plus récent pèse N), dénominateur N(N+1)/2. Défaut N=20.
Как его читать
- Сравните WMA с простой средней той же длины: разрыв между ними показывает, насколько новые бары отличаются от старых.
- Если WMA разворачивается, пока цена ещё движется в прежнем направлении, значит, новые бары, несущие основной вес, уже сменили знак.
- Поскольку у самого старого бара наименьший вес, линия не делает ступеньку, когда из окна уходит старый выброс; заметный разворот создают новые бары.
- Считайте близость цены и линии нейтральным состоянием, а не сетапом: линия обобщает закрытия и не сообщает о событии в ордерфлоу.
Параметры и значения по умолчанию
Период по умолчанию — 20 в диапазоне от 1 до 500. Взвешивание фиксированное и линейное, поэтому отзывчивость меняется только через период: короткое окно сосредотачивает вес на очень немногих барах, и линия скачет вместе с ними, длинное распределяет его, по-прежнему отдавая предпочтение свежему концу. Источник по умолчанию — Close, также доступны Delta и Volume.
| Параметр | Тип | По умолчанию | Диапазон |
|---|---|---|---|
| Period | number | 20 | 1 – 500 |
| Source | выбор | Close | Close, Delta, Volume |
Чего он не показывает
Линейное взвешивание снижает запаздывание относительно равновзвешенной средней, но не устраняет его, и линия всё равно разворачивается после движения, вызвавшего разворот. Больший вес у правого края делает WMA чувствительной к одному необычно крупному или необычно тонкому бару. В тонкие сессии, когда закрытие задают несколько принтов, эта чувствительность усиливает принты, которые могут не отражать сессию. При источнике Delta или Volume выход — сглаженная величина исполненного объёма, а не ценовой уровень, и читать его нужно в собственной шкале.
Похожие индикаторы
- ZLEMA — Скользящие средние и волатильность
- VWMA — Скользящие средние и волатильность
- KAMA — Скользящие средние и волатильность
- ALMA — Скользящие средние и волатильность
- McGinley Dynamic — Скользящие средние и волатильность
- LSMA — Скользящие средние и волатильность
Эта страница на других языках
Frequently asked questions
- Как рассчитывается взвешенная скользящая средняя?
- Каждое из последних N значений умножается на свой ранг в окне — от 1 для самого старого до N для самого нового, — произведения суммируются, а итог делится на N(N+1)/2. Для WMA с периодом 20 делитель равен 210, и последний бар даёт 20 из этих 210 единиц.
- WMA быстрее SMA той же длины?
- Она реагирует раньше, потому что основной вес у новых баров, а у самых старых почти нет веса. Обе используют ровно одно и то же окно, так что ни одна не смотрит дальше N баров назад. Более быстрая реакция означает и то, что WMA сильнее реагирует на один крупный недавний бар.
- Какой вес получает последний бар в WMA?
- Наибольший — равный периоду N. При периоде по умолчанию 20 текущий бар весит 20 единиц из 210 против 1 единицы у самого старого бара окна. Промежуточные веса растут на единицу за бар, поэтому профиль линейный, а не экспоненциальный.